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趋势交易全攻略(6)：进入概率世界！原创2023-11-3010:50李大头之风险交易员本文介绍，交易世界里最最底层，最最重要的逻辑一一概率！个人认为，理解概率是踏进交易世界大门中最重要的事。对于一个长期交易，但却无法盈利的人而言，理解了概率问题，可以让你彻底告别门外汉。从这个角度，交易的最终盈亏，其实就是解一道数学题，题目是：如何进行胜率、赔率的组合，达到最后盈利的状态。而这个概率，包括了两点，即：胜率、赔率。盈亏上I:和胜率哪个更关键/*所以，请务必认真听讲。第一：胜率一一对应的是交易过程中，你最后盈利次数的百分比。举个例子：我和你玩抛硬币游戏，每人100o元筹码，抛一次赌1元,正面我赢，反面你赢，我赢你给我1元，你赢我给你1元。你会觉得这个游戏很无聊，因为从概率上看，如果次数够多，时间够久，我们俩够无聊，你和我的胜率趋近于50%,我们在玩一个永远没有胜负的游戏。但是，如果情况特殊一点，比如地面不平，或者硬币有磨损，它始终容易出现反面，那么概率的天平就不倾斜了，因为你获得了更高的胜率，假如你的胜率是55%,我只有45%,那么这时候，还是赌1元，我觉得你可能恨不得一天可以跟我玩上万次，因为你知道你有胜率优势，只要次数足够多，你迟早赢光我的100O元，让我破产。赌场的赚钱逻辑也是利用这一点点的胜率不平衡，如果赔率相同，胜率只要略微倾斜，长期下来，赌场稳赚不赔。第二：赔率一一对应的是平均盈利和平均亏损的比值。仍然以抛硬币举例，正面和反面的出现概率都是50%,但是改变一下赔率，如果你赢，我给你L5元，我赢，你给我05元，赔率从原来的变成了现在的1.5/0.5=3,这种情况，你仍然会拼命和我玩这个游戏，一直到赢光我的100O元。到此为止，你应该能感受到，赚钱的秘密，就在于胜率和赔率!生活中很多问题，都可以用赔率和胜率解释。比如，我有一位同事特别喜欢打麻将，我曾经问过他关于麻将的问题，后来发现和交易是一个思想原理。所谓的麻将高手，胜率也不过就是1/4=25乐但是最后为啥他会赚钱呢？因为胜率并不重要，赔率才重要，他们经常输小牌赢大牌，他们知道赔率的概念。做过几年长线交易的人，都能明白一件事，如果更多依靠技术图形入场的交易员，胜率能达到40%就已经很不错了，所以失去的胜率优势只能靠赔率来弥补。我们看下图的对比分析，假如以10次交易来看，不同的胜率和不同赔率的变化，呈现出完全不同的盈亏结果。总计10次交易胜率不变，赔率变化赔率不变，胜率变化胜率赔率盈亏胜率赔率盈亏50%0.5-2.510%3-650%1Q20%3-250%1.52.530%3250%2540%3650%2.57.550%31050%31060%31450%3.512.570%31850%41580%32250%4.517.590%32650%520100%330因此，你还认为赚钱的根本在胜率吗?是不是瞬间理解了，为什么赚钱的高手告诉你的票，准确率也不高,但他们仍然赚钱。是不是理解了海龟交易法则的创始人理查德丹尼斯说他95%的交易都亏钱，赚钱的交易只有5%还可以创造如此巨大利润的原因？再举个现实的例子，大宗商品现货交易商的特点是胜率高，但盈亏比低，因为更多追求的是这批货有没有抄到底，买完后有没有涨价,同时又要快速周转，这是受到资金、仓储等限制的必然操作，所以普遍的情况是，现货贸易的单次盈利金额比较少，获胜次数多，但是一旦做错行情，亏损金额就非常大，盈亏比高不起来，属于典型的，高胜率，低赔率！这样的思路，其实是最大的反趋势逻辑！所以虽然大家都在期盼大行情到了，但是，真正在大行情赚钱的公司并不太多，亏钱的比比皆是。所以才会经常有多年经营的大公司突然之间就破产，因为这套思路放在期货上，就是完完全全的错误一一因为期货做的就是低胜率和高赔率！和现货完全相反！人们往往会被表面的东西所吸引（胜率），而忽视更重要的东西（赔率）。索罗斯说一一你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱，错误的时候会亏多少钱。所以，这一道关于交易盈利的数学题“如何进行胜率、赔率的组合,达到最后盈利的状态”的解题思路是这样的：要么依靠胜率，要么依靠赔率，但同时胜率和赔率是互损的，提升赔率就要牺牲胜率，提升胜率就要牺牲赔率，所以需要寻找一个折中的方案，来匹配你的模式。本质上，市场里的所有交易模式，你都可以用概率的思维去归类。比如，抄底摸顶的选手，他的胜率必然是极低的，但是赔率极高，属于刀口舔血；而做价值投资左侧买入的选手，他的胜率就会极高,但是赔率一般，因为他左侧买入，就必然在价格还未达到顶峰的左侧卖出。所有交易模式，都是在试图寻找两者的和谐统一。至于想要找到高胜率和高赔率结合体，同时还要容纳巨量资金的模式，那这种圣杯，是不存在的，因为它如果存在，所有的钱都会被你赚完，那市场就活不下去了。如果你交易了很久，但仍然不得其法，同时看完这篇文章，却没有任何顿悟的感觉，那么我只能说，兄弟你还需要悟！富贵险中求,也在险中丢,求时十之一,丢时十之九!