中级银行职业资格《风险管理》预测试卷三.docx

中级银行职业资格风险管理预测试卷三单选题1.()是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要的持有的资本数额。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.(江南博哥)账面资本正确答案：B参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。单选题2.下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是()。A.次级、可疑、损失三类合称为不良贷款B.尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级分类D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款正确答案：D参考解析：类别内容正常类贷款借款人能履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款关注类贷款尽管借款人目前/堆力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款次级类贷款借款人的还款能力出现明显问题，完全依常其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保.也可能会造成一定损失的贷款可时类贷款借款人无法足籁偿还贷款本息,即使执行投保.也肯定要造成较大损失的贷款损失类贷款在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款单选题3.当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银行价值将()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升正确答案：D参考解析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。单选题4.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为()。A. 3%B. 5%C. 8%D. 10%正确答案：C参考解析：股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%o单选题5.商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是()。A.公众存款人B.监管部门C.外部中介机构D.股东正确答案：B参考解析：油管部门是市场约束的核心,其作用在于:一是制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性;二是实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露；三是引导其他市场参与者改进做法,强化监督；四是建立风险处置和退出机制,促进市场约束机制最终发挥作用。单选题6.下面关于内部评级法，说法错误的是()。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分正确答案：A参考解析：选项A,采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。单选题7.商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买()。A.保证保险B.信用保险C.财产保险D.责任保险正确答案：C参考解由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。单选题8.利率风险的交易账簿产品包括债券、利率及利率衍生工具头寸。下列()属于这些种类。A.商业票据B.可转让存单C.可转换优先股D.承兑汇票正确答案：B参考解析：涉及利率风险的交易账簿产品包括债券(固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券)、利率及债券衍生工具头寸。单选题9,国别风险的评估指标不包括()。A.质量指标B.等级指标C.比例指标D.数量指标正确答案：A参考解析：国别风险评估指标包括：数量指标、比例指标、等级指标。单选题10.下列关于市场约束机制的说法不正确的是()。A.通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度B.使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估C.奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行D.市场约束机制是发挥内部监督作用正确答案：D参考解析：市场约束机制是通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度，使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估，通过奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式，发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险。单选题1L下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移简单的说是不做业务，不承担风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避正确答案：B参考解析：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除；风险规避简单的说是不做业务，不承担风险；风险转移可分为保险转移和非保险转移，是可以降低系统风险的；风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。单选题12.以下()不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。A.内部交流制度B.控制环境C.风险评估D.信息与沟通正确答案：A参考解析：企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。单选题13.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以()。A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.卖出期限较短的金融产品D.卖出期限较长的金融产品正确答案：B参考解析：假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。单选题14.流动性风险成因的()决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。A.单一性B.复杂性C.多维性D.客观性正确答案：B参考解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。单选题15.()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险正确答案：C参考解析：国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行金融机构债务，使银行金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，到期资金无法收回，进而影响流动性安全。单选题16.通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会正确答案：A参考解析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。单选题17.为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。A.实施银行监管B.要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划C.披露被审计单位的风险管理状况D.查看被审计单位的年度重大事件正确答案：B参考解析：“部审计机构有权力要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报。单选题18.下列不属于资金业务的是().A.资金拆借B.债券买卖C.外汇买卖D.个人生产经营贷款正确答案：D参考解资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。个人生产经营贷款属于个人信贷业务。单选题19.久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和()的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率正确答案：A参考解析：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)X负债加权平均久期0期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。单选题20.下列不属于由基于损失事件类型对操作风险进行分类的是()。A.实物资产的损坏B.外部欺诈事件C.内部欺诈事件D.资产损失正确答案：D.T提失仲樊*内saw”S您用财产seaw三.法曲蚣乖演导教的员失事件.此类*Ht至少涉丽Sfr一万但不包括豉视及*樗Mn.外酌R诈明？M三SWf.会用、怆均财产.攻击忌业板行值且源姬京西阳0号上旗失事件.所安全”违反IMhm宙全方面的阳*鬼擀议,个人工伤脑何败Ir因岐视及度别得得导基的假矢，n.M户,产SWC业资=因未演有美规定造成*的定义务(ftotmfWiSW5R)Qm55*t筋谢s3失”.加费产渊环因自然灾3f54(JC恐"击)导数实物«产丢失JC三*W3S*n.值息解及索婉囚fll三!K技浜皖生产症行、安全但以及由于软杵产品.一、WM三方密斯,遭"蜿无区正常分建或浜鸵原度舁”号fi*rw.*交1新痂程因交层处理或旅程量理朔.以及与剂B对手方.外届供应宸及S发生蜘蛤号致的携矢单选题2L在建立风险评估体系时，一般坚持的基本原则不包括下列哪一项OoA.符合监管要求B.保证一定的收益性C.符合银行实际D.保证一定的前瞻性正确答案：B参考解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。单选题22.()是用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆利率D.流动比率正确答案：D参考解析：(1)盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。(2)效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。单选题23.在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是()。A.对于不擅长的且不愿承担风险的业务，直接退出该业务的市场以避免风险B.在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证C.某银行在从事衍生品交易业务中发现近期有可能会出现影响价格的因素，会导致银行资产产生巨大的波动，而选择中断该业务D.A银行由于风险控制能力有限，为了稳定发展，对于预期风险较大的业务都选择不进行买卖正确答案：B参考解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证属于风险转移的内容。单选题24.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款100O万元,该客户在第一年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%,假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失,该笔贷款预计到期可收回的金额为()。A. 985.62万元B. 960.26万元C. 957.57万元D. 925.47万元正确答案：C参考解析：由死亡率模型可知，本息全部归还的概率为：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)95.7572%,可收回的金额为：IoooX95.7572%n957.57(万元)。单选题25.商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品/业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程是指()。A.新产品/业务风险评估B.新产品/业务风险识别C.新产品/业务风险控制D.新产品/业务风险计量正确答案：C参考解析：(1)新产品/业务风险识别：新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。(2)新产品/业务风险评估：新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。(3)新产品/业务风险控制：新产品/业务风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品/业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。单选题26.金融稳定()在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会正确答案：C参考解析：金融稳定理事会公布了有效风险偏好框架制定原则，特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，强调应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。单选题27.新产品/业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指()。A.市场风险B.监管风险C.合规风险D.操作风险正确答案：C参考解析：合规风险指新产品(业务)因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。单选题28.()已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是正确答案：C参考解析：外部审计已经成为银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看做是他们最重要的代理人，利用注册会计师独立、公正地评价银行经营管理信息，有效制约和监督管理层的行为。单选题29.应设立首席信息官，直接向()汇报，并参与决策。A.董事长B.总经理C.行长D.董事会正确答案：C参考解析：应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。单选题30.()旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。A.敏感性测试B.情景分析C.情景测试D.敏感性分析正确答案：A参考解析：敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。单选题3L新产品/业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险指()OA.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险正确答案：Q参考解信用风险：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对于未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。单选题32.投资组合理论是由()提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼正确答案：B参考解析：詹森提出了詹森指数，詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标；马斯洛提出的是马斯洛需求层次理论；莫迪利安尼提出了生命周期消费理论；马柯维茨提出了投资组合理论，他提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。单选题33商业银行管理信息科技运行时，应满足的要求中，说法错误的是OoA.在选择数据中心的地理位置时，应充分考虑环境威胁B.应严格控制第三方人员进入安全区域C.应按照有关法律法规要求保存交易记录D.不需要将信息科技运行与系统开发和维护分离正确答案：D参考解析：D项应是：应将信息科技运行与系统开发和维护分离，确保信息科技部门内部的岗位制约；对数据中心的岗位和职责作出明确规定；A项，在选择数据中心的地理位置时，应充分考虑环境威胁，采取物理控制措施，监控对信息处理设备运行构成威胁的环境状况，并防止因意外断电或供电干扰影响数据中心的正常运行；B项，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，其活动也应受到监控；C项，应按照有关法律法规要求保存交易记录，采取必要的程序和技术，确保存档数据的完整性，满足安全保存和可恢复要求。故D项错误，ABC三项均正确。单选题34.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。A.信息科技系统事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件正确答案：D参考解析:外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。单选题35.项目实施部门应定期向()提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.董事会B.董事长C.总经理D.信息科技管理委员会正确答案：D参考解雇项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。单选题36.下列哪一项不是通用数据模板主要的风险()。A.集中度风险B.融资风险C.传染/溢出风险D.操作风险正确答案：D参考解析：通用数据模板主要是解决下列风险识别和应对中出现的问题：集中度风险。主要是对结构性产品的风险暴露数据。大型金融机构依赖短期批发融资，杠杆投资期限长、复杂、难以估值的产品。多数金融机构都买入了相同或相似的产品，当风险来临时.，纷纷采取相同的行为反应，造成市场共振。市场风险。主要指的是随着大银行采取相同的降低结构性产品风险暴露的措施，市场的流动性迅速蒸发，产品价格急速下跌，导致持有结构性产品的金融机构无法估计产品的价值。估值的不确定性促使金融机构减少对其他交易对手的风险暴露，收回流动性，进而加速了融资挤出效应。融资风险。主要指金融机构币种和期限错配带来的融资风险。监管部门普遍缺少金融机构融资结构和主要融资来源的数据。(4)传染/溢出风险。主要是由于金融机构风险暴露于相同的市场、产品以及相同交易对手，风险发生时两种途径产生的传染和溢出效应。单选题37.如果银行的总资产为100O亿元，总存款为800亿元，核心负债为60亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为200亿元，则银行核心负债比例等于()。A. 10%B. 20%C. 30%D. 40%正确答案：C参考解析：核心负债比例二核心负债/总负债XlOO96=60/200X100%=30%单选题38.下列关于商业银行资本管理办法(试行)中的国内系统重要性银行附加资本要求为()。A. 5%B. 1%C. 6%D. 8%正确答案：B参考解析：银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法(试行)明确提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求。第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求。第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%,由核心一级资本满足;若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求，确保资本充分留盖所有实质性风险。单选题39.以下()属于柜台业务存在的主要操作风险点。A.柜员为实名客户开立账户B.有价单据实行专人管理、柜员领用C.定期核对账务D.管库员单人出入库房正确答案：Dift*4*l三PHA使M.tc,im快旦力Juf件或依MMIX机文的需户开Sir户人制发&毫认收“款式个人OaMtAKH、动广取W.”Msa*Mr<*(«>'>«<'f.'.U.mM*.B<*WMtA>>,W>Wt奥小MlKIBIM：LW蛔展明支付.为在4人办Q堂史.厂名样小.代出人用阡户优注f户Na作aa.hw.Hmn，一一，仇21支"二黄稿 «经校"办Jt人 4审核3户。载，份，”办同犬段公。收, t支付%”*使用行内”先，办“斤户./我合克忖务 士*以例前收入本务而假”*Ittb i<O 外部人口果Jk化号*事lt*trl三4M.速打佳怪精动,*<wv 0员离网人出立务,作认税,MffcKMmafrIIft 档”/刷承修收俯。值入便川 5/0刚会HIR亳用WnItHiWP*R<*hWP* fi<Z94MIW.*lfcAmttXMMBMft 4HMMA#rNfW.来及时KRiQ，1件正制.>XWr mmm仲、:H44,时分斤具vwp>>wwrist bK*<1ifr*tttt<.CJHt宣c'A«« M作*MWW/Q空八'13<*I.<*R!,A*(MAi.tt.Hftlt失*e n个门。W/*11%wI畏乐印. 卬押/不分Ir分明 *(I44.¾<W 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4。包公过大K*!ifl<多力胜伊：ABC三项都是正确的行为。单选题40.从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核正确答案：D参考解析：从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。单选题4L某一经济体银行体系的崩溃指()，尤其易发生在金融危机的背景下。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡正确答案：B参考解析：银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10%或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。单选题42.经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御()的资本量，也称风险资本。A.监管资本B.灾难性损失C.预期损失D.非预期损失正确答案：D参考解经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是算出来的，在数额上与非预期损失相等。单选题43超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项？()A.财政性存款B.库存现金C.各项存款D.超额准备金存款正确答案：A参考解析：超额备付金率二(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款单选题44.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是()。.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险正确答案：C参考解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。选项c,风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。单选题45.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是()。A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划正确答案：B参考解析：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。单选题46.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。A.增加B.降低C.不变D.负相关正确答案：B参考解析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。单选题47下列选项中，属于商业银行面临的技术风险是()。A.技术开发失败B.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C.银行的信息系统安全性存在风险D.银行缺乏独特的品牌形象正确答案：C参考解析：技术风险：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。选项A属于项目风险；选项B属于行业风险；选项D属于品牌风险。单选题48.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险正确答案：C参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。单选题49.商业银行通常将()看作是对其经济价值最大的威胁。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.操作风险正确答案：C参考解京声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。单选题50.下列不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径的是()。A.通过与借款人面谈了解客户提供的信息的真实性B.查询人民银行个人信用信息基础数据库C.从其他银行购买客户借款记录D.查询法院部门个人客户信用记录正确答案：C参考解析：商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客户提供的信息的真实性，还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状况。备选题51.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第一年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%。3年到期后，贷款会全部归还的回收率为()。A. 95.757%B. 96.026%C. 98.562%D. 92.547%正确答案：A参考解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.757%。A. 单选题52.违约损失率的计算公式是()。B. 1.GD=I-回收率C. 1.GD=I-回收率÷2D. 1.GD=1-回收率÷3E. 1.GD=L回收率÷4正确答案：A参考解析：违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD,即LGD=I-回收率二1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。单选题53组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法正确的是()。A.商业银行组合风险监测主要运用资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对多个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置正确答案：D参考解析：A项，商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法；B项，商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数；C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。单选题54.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的()。A.平均债务承受额B.长期债务承受额C.最高债务承受额D.最低债务承受额正确答案：C参考解析：商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。单选题55.假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为()亿元。A. 8.5B. 10C. 14.5D. 20正确答案：B参考解析：资本要求K=Ma本0,(LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=KX12.50XEAD=Max0,(LGD-BEEL)×12.50×EAD=Max(0,14%TO%)X12.50X20=10(亿元)。单选题56.流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。E. 30F. 60G. 90H. 15正确答案：A参考解析：流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。单选题57.下列关于公允价值的说法，不正确的是()。A.公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格B.公允价值计量以市场交易价格为基础C.如不存在主市场或最有利市场中有序交易的报价，应采用合理的估值技术D.应当由与前台相独立的中台、后台部门负责正确答案：D参考解析：D项，市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。单选题58.下列商业银行风险中，()应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险正确答案：D参考解析：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。单选题59.关于商业银行法律风险，下列说法有误的是()。A.法律风险是一种特殊类型的操作风险B.法律风险的分布非常广泛C.法律风险是一种需要计提资本的风险D.法律风险包含违规风险和监管风险正确答案：D参考解析：D项错误，狭义上，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力；广义上，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险，它们之间不存在包含关系。单选题60.根据商业银行资本管理办法(试行),商业银行的()负责设定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会正确答案：A参考解析：商业银行资本管理办法(试行)中规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。单选题6L风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括()。A邛艮额管理B.制定应急预案C.风险定价D.风险转移正确答案：D参考解析：商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预案等；小而的云后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风险资本水平等。故本题选D。单选题62.与一般企业相比，商业银行的突出特点是()。A.低负债经营B.全负债经营C.中负债经营D.高负债经营正确答案：D参考解析：与其他一般企业相比，商业银行的特殊性首先在于它以负债经营为特色，是高杠杆经营的金融机构，其资本占比较低，承担着巨大的风险。同时