(中级)风险管理考试试卷(共四卷).docx

（中级）风险管理考试试卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）oA、维护金融体系的安全和稳定B、维护市场的正常秩序C、维护公众对银行业的信心D、保护债权人利益【答案】C【解析】银行业监督管理法明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。2、下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。A、该指标是一个静态指标B、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C、该指标衡量了商业银行风险变化的程度D、该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A【解析】A项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。3、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）oA、违约频率B、不良贷款率C、违约损失率D、违约概率【答案】A【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。4、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A、股票B、现金C、同业借款D、公司债券【答案】B【解析】巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；(3)商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。通常最具流动性的资产是现金。5、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的()。A、最高债务承受额B、最低债务承受额C、平均债务承受额D、长期债务承受额【答案】A【解析】针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。6、关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是()oA、信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生B、除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销C、在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止D、允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失【答案】B【解析】采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。A项属于法律确定性的要求；B项，按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销；C项属于可执行性的要求；D项属于评估的要求。7、6月发布商业银行杠杆率管理办法，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于(),比巴塞尔委员会的要求高()个百分点。A、2,1B、2,2C、4,1D、4,2【答案】C【解析】2011年6月，银监会发布了商业银行杠杆率管理办法，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法全面采用了巴塞尔协议m规定的杠杆率计量方法，井对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。8、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）o?I.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值II.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑III.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设IV.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（DeCayFaCtOr）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应?a、I和mB、In和IVC、I和IID、只有I【答案】【解析】I项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。In项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。9、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）oA、30%B、20%C、25%D、15【答案】B【解析】国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，例如计算机犯罪保险，主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险。商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。10、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）oA、期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B、期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B【解析】正常贷款迁徙率二（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%。由此可知，其他条件不变的情况下，期初正常类贷款期间减少金额越多，分母越小，正常贷款迁徙率越高。11、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法【答案】B【解析】方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。考前绝密押题锁分，去做题12、某银行2010年贷款应提准备为I100亿元，贷款损失准备充足率为50%,则贷款实际计提准备为（）亿元。A、330B、550C、 1100D、 1875【答案】B【解析】贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备XlO0%,因此，贷款实际计提准备二贷款应提准备X贷款损失准备充足率二IlOOX50%=550（亿元）。13、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为（）oA、6.6%B、2.4%C、3.2%D、4.2%【答案】A14、根据商业银行资本管理办法（试行），下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）oA、银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B、银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C、银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D、内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】D【解析】D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。15、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平,则相应配置的经济资本规模,抵御风险的能力O（）A、不变；减小；变高B、越低；越小；越高C、越高；越大；越低D、越高；越大；越高【答案】D【解析】经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。16、引发一级操作风险损失的原因包括（）oA、信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B、信息科技系统、经营活动、人员C、流程、人员、经营活动D、信息科技系统、人员、环境【答案】A【解析】引发一级操作风险的原因有：内部欺诈事件；外部欺诈事件；就业制度和工作场所安全事件；客户、产品和业务活动事件；实物资产的损坏；信息科技系统事件；执行、交割和流程管理事件。17、战略风险属于一种（）oA、短期的显性风险B、短期的潜在风险C、长期的显性风险D、长期的潜在风险【答案】D【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。18、风险分散的原理是（）oA、两种资产之间的收益率变化完全正相关B、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和【答案】B【解析】则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即P<D时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。19、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）oA、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】B【解析】风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。20、商业银行资本管理办法（试行）全面引入了巴塞尔协议HI确立的资本监管最新要求，资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A、储备资本充足率B、核心一级资本充足率C、一级资本充足率D、资本充足率【答案】【解析】商业银行资本管理办法（试行）全面引入了巴塞尔协议11I确立的资本监管最新要求，资本监管要求的最低资本要求包括：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。21、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）oA、有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B、专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C、如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D、保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】C【解析】C项，在某些情况下，专有或保密信息的对外披露会严重损害银行的竞争地位，这种情况下银行可以不披露具体的项目，但必须对要求披露的信息进行一般性披露，并解释某些项目未对外披露的事实和原因。22、银行账户中的项目通常按（）计价。A、市场价格B、模型定价C、历史成本D、净值计价【答案】C【解析】银行账户中的项目通常按历史成本计价。23、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）oA、贷款重组B、贷款转让C、贷款审批D、资产证券化【答案】【解析】贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。24、采用权重法计量信用风险资本时，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为O。A、100%B、20C、0%D、50%【答案】【解析】权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。其中，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100%。25、下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A、战略风险B、市场风险C、信用风险D、流动性风险【答案】D【解析】流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。26、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）oA、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D、商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】A【解析】A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。27、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）oA、价值B、缺口C、头寸D、敞口【答案】B【解析】将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。28、基本指标法操作风险资本等于银行前（）年总收入的平均值乘上一个固定比例。A、三B、二C、四D、五【答案】A【解析】基本指标法操作风险资本等于银行前三年总收入的平均值乘上一个固定比例。29、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）oA、盈利能力和流动性管理水平B、盈利能力和风险管理水平C、资本金规模和流动性管理水平D、资本充足率水平和风险管理水平【答案】D【解析】在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素是：资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。30、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）oA、信用风险B、流动性风险C、市场风险D、操作风险【答案】B【解析】商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。31、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】C【解析】商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。32、效率原则是银行监管原则之一，它具体是指银行监督管理机构在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A、以最快速度提出监管意见B、最大限度维护监管层的利益C、合理配置和利用监管资源，提高监管效率D、为监管对象节约尽可能多的成本【答案】C【解析】效率原则是银行监管原则之一，它具体是指银行监督管理机构在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源,提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现,又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。33、对于正态曲线，若固定。的值，随U值不同，曲线位置（）oA、不同B、相同C、不动D、不确定【答案】A【解析】正态曲线由。和决定其形状：U为均值决定了曲线中心，。为标准差决定了曲线的离散程度。若固定。的值，随值不同，曲线位置将不同。34、一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）oA、信用风险B、市场风险C、操作风险D、商品价格风险【答案】B【解析】市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。35、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A、120B、140C、290D、440【答案】B【解析】根据已知条件，可得：净多头总额=90+40+160=290,净空头总额=40+60+20+30=150o分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法计算的总敞口头寸如下：累计总敞口头寸法：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即累计总敞口头寸二290+150=440；净总敞口头寸法：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即净总敞口头寸二290-150=140；短边法：总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中的绝对值较大者，即290。则按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为140。36、国际收支逆差与国际储备之比超过（）,说明风险较大。A、80%B、100%C、120%D、150%【答案】D【解析】国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%,超过这一限度说明风险较大。37、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）oA、能够满足内部需求以及监管问询的要求B、要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C、银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D、银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】C【解析】对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。C项属于数据完整性的要求。38、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）oA、不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B、建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C、采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D、采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】B【解析】建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。39、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）oA、1/4B、1/3C、1/2D、2/3【答案】B【解析】根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低1/3；而且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关。40、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）oA、不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降B、不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资C、合理，企业可以用利润来偿还贷款D、合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入【答案】B【解析】购买设备和扩建仓库属于固定资产投资行为，金额较大；而短期贷款要求一年以内或一年偿还本息，还款压力大，不利于企业稳定经营。企业进行固定资产投资时应采用长期贷款，这样还款压力小。41、客户信用评级是商业银行对客户的计量和评价，反映客户的大小。（）A、偿债能力和偿还意愿；道德风险B、偿债能力和偿还意愿；违约风险C、收入水平和偿债能力；违约风险D、收入水平和偿债能力；道德风险【答案】B【解析】客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。42、关于市值重估，下列说法正确的是（）oA、商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B、商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C、商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D、盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】C【解析】A项，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项，盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。43、（）是最常见的资产负债的期限错配情况。A、部分资产与某些负债在持有时间上不一致B、部分资产与某些负债在到期时间上不一致C、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D、将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】C【解析】商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。44、巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A、基于内部评级体系的方法B、风险价值（VaR）方法C、历史模拟法D、基于外部评级体系的方法【答案】【解析】目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。45、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）oA、制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B、危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D、危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】C【解析】A项，制定危机管理规划是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；B项，传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D项，无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，因此，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。46、6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于()引发的风险。A、人员因素B、系统缺陷C、内部流程D、外部事件【答案】D【解析】外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。47、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，下列说法错误的是()oA、严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务B、增加风险较高的第三国母公司或银行的担保或承兑C、“了解你的客户”及所在国家(地区)风险D、对贷款采取结构性的安排【答案】B【解析】为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：(1)“了解你的客户”及所在国家(地区)风险。(2)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。(3)通过投保国别风险保险来转移风险。(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。(5)对贷款采取结构性的安排。(6)以银团贷款方式分散风险。(7)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。(8)合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。(9)项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。(10)建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。48、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，()的资本要求系数最低。A、公司金融业务B、商业银行业务C、资产管理业务D、代理业务【答案】C【解析】公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数P分别为18%、15%、12%、15o49、银行战略风险管理的主要作用是（）oA、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B、最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C、最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C【解析】战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。简言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。50、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）oA、违约概率B、盈利率C、违约损失率D、违约风险暴露【答案】B【解析】贷款最低定价二（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失二违约概率X违约损失率X违约风险暴（中级）风险管理考试试卷（二）（总分】OO分，考试时长90分仲）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）oA、 2.76B、2.53%C、2.98%D、3.78%【答案】B【解析】根据公式可得，人民币超额备付金率二（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款Xloo%=（43+ll）2138X100%-253%。2、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）oA、外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险B、影响外包活动的外部因素C、本机构对外包活动的风险管控能力D、本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】D【解析】在制定外包活动政策时，应当评估以下风险因素：外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险；影响外包活动的外部因素；本机构对外包活动的风险管控能力；服务提供商的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度。3、下列不属于银行监管法律框架的是（）oA、法律B、行政法规C、规章D、自律组织【答案】D【解析】在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成。4、O是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。A、货币贬值B、银行业危机C、转移事件D、政治动荡【答案】【解析】转移事件：指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。货币贬值：指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。银行业危机：指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。政治动荡：债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。5、清晰的战略风险管理流程不包括（）oA、战略风险识别B、战略风险监测和报告C、战略风险评估D、应急方案【答案】D【解析】战略风险管理流程包括：战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。6、监管部门是市场约束的核心，其作用不包括（）oA、制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B、实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C、引导其他市场参与者改进做法，强化监督D、建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用【答案】D【解析】D项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。7、（）作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A、监管部门B、银行业协会C、评级机构D、审计师【答案】C【解析】评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择资金安全性高的金融机构。8、某银行资产为100O亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）oA、减弱B、加强C、不变D、无法确定【答案】B【解析】根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口二资产加权平均久期-（总负债/总资产）X负债加权平均久期二5-（800/1000）X4=1.8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。9、下列选项中，不属于银行监管的方法的是（）oA、监督检查B、市场退出C、资本监管D、市场准入【答案】B【解析】银行监管的方法的是：市场准入、监督检查、资本监管。10、国别风险的评估指标不包括（）oA、数量指标B、等级指标C、规模指标D、比例指标【答案】C【解析】国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。这三项指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。11、下列关于RiSkCalC模型的说法，正确的是（）。A、不适用于非上市公司B、运用1.ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案】B【解析】RiSkCalC模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用1.ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的CreditMOnitor模型的核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。12、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）oA、单笔不超过100万授信的个人信用卡B、某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款C、以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D、某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信【答案】A【解析】合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。13、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）oA、柜面业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务【答案】A【解析】柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。14、关于久期公式dPdy=DXP（l+y）,下列各项理解正确的是（）。A、久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B、价格变动的程度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动【答案】A【解析】当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（l+y）,y表示市场利率。15、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）oA、增强B、无法确定C、保持不变D、减弱【答案】【解析】当商业银行的久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。16、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）oA、风险纠正B、风险防范C、市场退出D、风险救助【答案】B【解析】风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及