低胜率也能长期盈利.docx
低胜率也能长期盈利原创2024-02-1909:16八位数花园很多人对交易的胜率都有执念，因为大家都希望自J是正确的，最好直正确，谁都不喜欢止损，这无可厚非。但技术是有边界的，胜率的提高也是有极限的，我们的目的是做到盈利，而不是执着于绝对高胜率的交易策略。可能在外人看来，能做到高胜率就是一种牛X的表现，但如果不服务于长期盈利这个结果，那么再高的胜率都没有意义。今天我就分享3个低胜率的交易系统给大家，同时我也会对这些交易系统做一些复盘测试，看这些交易系统的盈利效果，给大家做一个参考，你们就可以结合自己的技术进行改进和完善。文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以给文章点个费。1、为什么低胜率的交易系统也能盈利？决定交易能盈利的关键因素不是只有胜率，还有盈亏比，以及科学的仓位。即便你的交易策略胜率比较低，但结合高盈号比+合理的仓位，是可以做到盈利的，它们三个之间是一个平衡关系。交易系统和方法这本书的作者佩里考夫威提到过，那些追求高胜率（胜率在50%-100%）的交易者多数都会失败，而成功的交易者更多会关注胜率，但并不执着于胜率，追求低胜率（30%-50%）和更高盈亏比的交易者，成功的概率更高。所以其实交易就像行军打仗,不是说你打倒一个敌人就可以影响整个战局的走向，我们要的是整体的胜利，而不是短视的一个两个，必要时我们得放下对高胜率的执念。另外，低胜率的交易系统也更容易建立，也好执行.我前面也说过，胜率的提高是有极限的，如果要一宜提高胜率，就要对一种技术指标或形态结构做很深入的研究，要总结规律，用更多的技术过滤，周期过滤，抓细节。有过建立交易系统经验的朋友都知道，交易系统的细节一个变量的增加，就要整个全部重新;则试，工作量巨大，异常繁琐。执行的时候，由于参考的标准更多，执行操作的细节也多，执行的复杂程度就会变得很高，让交易系统看起来很高大上，但执行的难度也直线上升，非常难落地。所以对交易系统的胜率要求低一点，适当追求盈亏比，这条路更容易走到盈利。还有，低胜率的概念并不是那种极端低的交易系统，比如成功率只有10%左右的那种。而是指交易系统的成功率在30%-50%,这样虽然错的交易多，对的少，也会有一些连错的订单，但相对也比较温和，可执行性强。2、低胜率的交易系统一4小时级别均线确认方向，15分钟高低点止损，15分钟进场，使用固定3:1盈亏比出场。大家看下方的示意图.4小时级别是确认方向的大级别，以EMA90为多空的分水岭，线上趋势为多，线卜趋势为空。趋势确立之后，等待行情回踩均线，切换到15分钟级别进出场。右侧是15分钟级别的k线，4小时行情测试到位后，15分钟级别展开震荡整理，形成了一个顶部形态，连接颈线，当行情向下击穿均线和颈线后进场做空，止损在上方的拐点，设置3:1的固定盈亏比。大家再看下方的图片，是我将这个交易系统做复盘的数据统计."第奈八位敢碰I二三三三三三三三江一一二T-TIT”.mM17二.2一*e«emJJB<<JB3>It-scawSHCat»«KaW*M>fxr*c*n>9anW<MttMTA*w*-M-Nn<2JKMUM411Mfys-jueaizfWr1.V*R'OBrw*TWV,arernnwn*01>u.e«i1.*vvHMBMM*tfMX1.,k:工一W«WB«l三三三二二二二三T三三二MA>”;“;二二二H”<*”：二“.1QQaltlvtrlMXi"“8:二：以工"二0二二二;三三tM胃三三三二我将这个交易系统做了32笔熨盘的测试,红盘的时间周期是8个月，止盈12,止损20,成功率37%左右,由于盈亏比是3:1,整体是能够盈利的。关于这个交易系统有几个需要注意的点，1 .订单进场挂好止损和止盈，让行情奔跑就行，不需要太多精力盯盘。2 .这个交易系统实战之前，一定要做大量的复盘，因为要画趋势线，对交易技巧和经验有一定要求，并且实战之前，最好先做一段时间的模拟盘，再进入实盘。3 .因为是固定盈“比的交易系统，尽量使用固定止损金额的资金管理规则，比如每次止损都是固定的100o元，3:1的盈亏比，每次止盈都是3000,只要能保证交易系统的成功率，就能实现长期的盈利。3、低胜率的交易系统二4小时关键位置，行情测试到位以后，15分钟双均线交叉入场，跟踪趋势，等双均线反向交叉以后出场.大家看下方的示意图.4/J时关曲力15分钟进出场图中是现货黄金的k线，图左侧是4小时级别的k线，右侧是15分钟级别的k线。4小时级别行情测试到市要的压力位之后，行情有了下跌的预期，此时将观察的图表切换到15分钟。在15分钟级别两条均线高位出现死义之后，进场做空，止损放在前方的高点，行情展开下跌后，跟随均线持仓，直到两条均线形成反向的交叉之后，止盈出局。图中小级别两条均线参数是EMA15和EMA50。大家再看下方的图片，是我将这个交易系统做复盘的数据统计。->H4»»*Fan口”tu-a*MAS:*,-M>tMl"*91Ma»«M”A43mMWMt-*(JMM4»*M<>e4M»MMM>mmm*MMM.-1MawCkAMM>q-:*,*NM>«»<«>CT*7WMBSiHMJSUWM-W<N:二：a二；二二一二”M二二二M二二二二二r我将这个交易系统做/39笔的复盘，复盘的周期是4个月，盈利的订单13笔，错误的订单26笔，成功率33%,由于是跟随趋势出场,一些订单抓住广大趋势，盈亏比非常高。整体是能够盈利的。关于这个交易系统有几个需要注意的点，1 .出场的盈亏比是不固定的，所以建议大家使用固定仓位的资金管理规则。2 .进场出场都需要手动操作，盯盘的精力要求高。3 .亏损订单直接打止损的订单比较少（货盘中只有2次），多数都是行情反向交叉后亏损平仓。4 .执行交易系统时，交易心态上不要有趋势的概念，4小时行情测试到位之后，就预期行情要反转或者反弹。5 .大级别关键位置有了假突破的诱多诱空以后的形态，成功率更高。6 .个订单做完以后，回到大级别，重新梳理关键支撑压力位，画好线等行情。7 .小级别进场，由于均线的滞后性，在行情走得很快很大的情况下，如果宜接进场止损空间大，可以等行情回调再进。8 .遇到族荡行情，会出现在一个区间连续止损的情况，一定要使用合理仓位控制亏损。4、低胜率的交易系统三单周期交易，1小时级别RSl进入超买超卖区之后，结合均线出现r交叉确认趋势反转（超买配合金叉，超卖配合死叉），等待行情回调到黄金分割50%后，直接挂单进场，设置3:1的盈亏比出场。大家看下方的示意图.图中是现货黄金1小时级别的k线图。RSl进入超买区开始回落，之后k线开始走平，随后两条均线死叉，确认空头趋势，在回调的50位置挂单进场，止损设置在前高，设置3:1的盈亏比，随后行情展开卜跌。图中小级别两条均线参数是EMA15和EMA30o大家再看下方的图片，是我将这个交易系统做复盘的数据统计.我将这个交易系统做了35笔的熨盘，熨盘的周期是7个月，盈利的订单12笔，错误的订单23笆，成功率34%,由于盈亏比是3:1,整体是能够盈利的。关于这个交易系统有几个需要注意的点，1 .复盘演示做的是1小时级别，止损止盈空间比较大，会出现一个订单还没有止盈，另外一个方向的订单又需要进场了，我复盘使用的是比较激进的同时持仓的方法,2 .这个系统也是固定盈亏比的止盈规则，因此使用固定止损金额的资金管理规则是比较合理的，只要能保证交易系统的成功率，交易就能实现长期的盈利。3 .操作比较便利，找到位置挂单，同时直接挂好止损和止盈，让行情奔跑就行了。4 .交易中会有比较多的连错，这是要注意的，资金管理要严格。5 .复盘使用r比较激进的RSl参数，交易信号比较多，大家可以根据自一的交易习惯调整，参数大小会影响交易的频率和对错分布。三个交易系统就分享完了，给你们做参考，但是不要直接拿来用，要结合自己的交易策略进行复盘，改进和完善，才能发现更多的细节问我自己的交易系统胜率也是低于50%的，其实胜率低的系统执行起来,交易的心态并不差。因为这些交易系统的盈亏比都比较大，就像3:1的盈亏比而言，止盈一个订单，就够错3次的亏损，一旦有了盈利，心态上就有优势，接下来的执行就不会有那么多的恐惧和焦虑。另外盈亏比大的订单，持仓的时间都比较长，订单进场以后，可以让利润奔跑一段，让弹飞-会，不用一直盯盘，情绪波动小，也利于保持心态。
