第十二章习题 经济资本.docx

第十二章习题一、推断题1 .预期损失是商业银行在特定时期内资产患病的平均损失。（）2 .已知平均损失值为X,在99%置信度下最大损失值是Y,则非预期损失为X-Y。（）3 .非预期损失和极端损失都与商业银行风险容忍度有关，容忍度越小，相应地非预期损失越大，极端损失越小。（）4 .银行可以将非预期损失计入成本进行风险转移。（）5 .经济资本是在肯定置信水平下，用来缓冲资产或业务非预期损失的资本，因此数量上等于非预期损失。（）6 .ROE和RARoC都可以用来衡量资本使用效率，测算资本在风险状态下的使用效率。（）7 .RAROC指标中使用的经济资本可以细化分解到各个机构、部门或产品，并且直接对应于担当的风险，比传统指标更利于不同机构、部门的绩效比较。（）8 .假如某业务的RAROC低于股东要求的基准回报率，说明该业务对股东价值是损害的，必需收缩经济资本以限制其进展甚至要排解在商业银行的资产组合之外。（）9 .商业银行在不同资产间安排经济资本时应从资产组合的层面来考虑，从组合的角度来看资产的风险状态并进行配置。（）10 .商业银行依据RARoC进行经济资本配置时，应以RAROC最大化为目标，科学合理的配置资源。（）二、计算题1 .某公司申请一笔金额1亿元的贷款，期限一年，贷款的年利率为6机该贷款的资金成本为3%,经营成本（包括人工、设施等）共计100万元。经测算，该客户的违约率为5%,该类贷款违约后损失率为50%,该贷款的非预期损失为500万元。计算该笔贷款的RAROC。2 .某银行设定的RAROC要求为不低于25%,现有客户申请一笔6000万元的一年期贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为0.8%,违约损失率为35%。假设银行设定的风险容忍度为2.5%,依据测算出，该贷款在2.5%容忍度下的非预期损失为500万，贷款资金成本为3乐各项经营成本合计需要80万元。银行应给该贷款定价多少？三、简答题1 .商业银行应付预期损失和非预期损失分别实行什么不同手段？2 .简述经济资本与账面资本、监管资本的关系。3 .RARoC的定义和作用是什么？四、论述题1 .试述基于RAROC和经济资本配置的方法和过程。2 .试述基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理的内容。第十二章习题参考答案一、推断题1.×2.×3.4.×5.6.×7.8.9.10.×二、计算题1.收入二1亿元X6%=600万元资金成本=1亿元X3%=300万元经营成本二100万元风险成本二违约率X违约损失率X贷款金额=5%X5O%X1亿元=250万元经济资本二非预期损失=500方元RAROC=风险调整后的收益经济资本600-300-100-250500=-10%2.资金成本=3%X6000万元=180万经营成本=80万风险成本二违约概率X违约损失率X风险暴露=0.8%X35%X6000万元=16.8万成本合计二资金成本+经营成本+风险成本=276.8万经济资本二非预期损失二IoOO万贷款利率二RARoCX经济资本+成本合计25%XlOoO万+276. 8万贷款额6000万8.78%三、略；四、略