《金融衍生工具理论与实务》实训报告汇总 实训1 期货业务咨询服务 ---实训12 信用违约互换设计.docx

实训报告（学年第学期）课程名称：指导教师：教研室：姓名：学号：年级班级：实训报告一期货业务咨询服务姓名班级学号科分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、理解并能携清楚解林期货合约的主要条款：2、理解并能好解择各项期货交易制衣的含义：3、能盛为投资者提供一般性期货咨泡服务.实训内容1.什么是期货交班？期货交易肓什么用？2、沪深300指数期货合约的主要条款分别代表意思？3、目前我国的期货交易所都有哪也交烤的品种？4、期货交易的制度有哪些?入期货交易和股票交易是不是一样的？可以长期持有下去吗?实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告一模拟期货开户业务姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实调报告课时安排1课时实调目的1、能够正确的选择期货公司2、能独立为客户办理期货开户手续实训内容1、如何挑选合适的期货公司?2、模拟办理期货交易开户过程，填写一下相关开户表格,并签群期货经纪合同相关文件（杞关文档请扫描以下二维码）。客户所衢携带资料清电：自然人开户所密材料序号份数所需证明文件11份本人身份证原件扫描件（正反面）PG格式）21份本人身份证亚印件31份期货结算账户银行卡复印件41份本人头部正面照（JPG格式、白色背地、近期）51份拟开通银期转账的银行卡及发卬件法人或机构开户所薪材料序号份数所需证明文件12份法人营业执照正本、副本史印件（加盖公余）21份法人营业执照副本原件扫描件（JPG格式）31份税务登记证（地税）副本复印件（加盖公章）41你税务登记证（地税）副本原件扫描件UPG格式）O51份法人单位组织机构代码证副本复印件（加族公章）61价法人单位宛织机构代眄证副本原件扫描件（JPG格式）O71份法人代衣人身份证复印件（加盖公章）81份被授权开户代理人身份证笼印件（加装公电）91份被授权开户代理人身份证原件扫描件UPG格式）101份被授权开户代理人头部正面照UPG格式、白色背景、近照111份资金调拨、指令下单、结算单确认人身证复印件（加前公孽）121份资金调拨、指令卜即、结算单确认人身证原件扫描件UPG格式）131份结圆银行开户许可证复印件注1、JPG格式文件不犯修改I2.介份让如印件和。份证版件打拐件均指止、反他面的乂FlJ件和扫描件：3、如果费金调我、指令下单、站J?唯维人人均为被授权开户代理人，则资*1无需小红提供.（机构加公一）:签署日期：年月H期货市场个人客户开户登记表会员名称会员号上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所个人开户中请（申请人填写）姓名性别年龄职业身份if号码联系电话联系撤址即政编码指令下达人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码资金调拨人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码络犯单确认人姓名身份证号码联系电话联系胞址邮政编码本人有能力承担双隆.并保证费金来源的合法性和所提供资料的我实性.申请人翁名：申请日期：年月日同意开户记录（会员填写）投资者交易摒因上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所审批造地：会仍靛尊：负责人签字：审批口期：年月第一联：中请人留在第二联；会员留存期货市场单位客户开户登记表会员名称会员号上海期优交易所大连商品交防所郑州商品交易所单位客户开户申请（申请单位埴写单位名称电位性明营业执照号（正本税务登记号法定代:衣人注册资本开户银行根行帐号经酋范围联系地址施政编码联系人联系电话开户授权人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码指令卜达人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码资金调拨人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码结算单确认人姓名身份证号码联系电话联系地At邮政编码本取位行能力承担风险，并保证资金来源的合法性和所提供资料的我实性.同意开户记录（会员填写投资者交易编码上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所审批意见：会员曲章：负责人签字：审批日期：年月日申请单位盅章，法定代表人写字:申请日期r年月日第一联：中清单位留存第:联：全员留存股指期货自然人投资者适当性综合评估表指标项目指标明细分值得分计分原则一、基本情况W15分以下两者得分相加计算得分年龄18-22（含）口1限选一栏2260(含)1060-70()1学历硕士及以上5限选一栏本科口4大专口3大专以上口1二、相关投资经E20分以下两者I存分取最高值纳入计算商品期货交易经历（最近三年10能以上）口2O根据交易情况、风险控制情况等琼合评估证券交易经历口WlO三、财务状况50分以下两者得分取以高值纳入计嶙金融类资产30万（含）以下口1限选一栏30万-50万（含）2O50万100万（含）口W40100万以上下口SO本人年收入12万（含）以下口1限选一栏12万-20万（含口2020万-300万（含）W4030万以上下口50四、读信状况15分个人诚信记录有诚信证明材料且无不良诚信记录存在不良诚信记录扣分项应当根据情况在综合评估总分中扣减相应分数.扣减分数不设上限.不得为存在产很不良诚信记录的投资者开立股指期货交易编码。总得分备注：70分以上（含）为合格本人承诺1 .本人对所提供相关证明材料的真实性黄黄，并自限承担因材料不实导致的切后果，2 .本人不存在重大未申报的不良信用记录.3 .本人不存在证券、期货市场禁入以及法律、行政法规、规垄和交易所业务规则禁止从事股指期货交易的情形.4 .本人身体健战，不存在不适宜从小股指期货交易的情形。投资者（签字：H期：客户开发责任人（签字）：开户经办人签字：（公司正式员工日期：日期：总部业务部门货货人（签字：1期：公司评估意见：公司高级管理人员或者授权人员（签字或者靛章）：日期：注：投资者在公司总部开户的，甘业部负费人签字栏由公司总部招美业务负费人程字.实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告一模拟银期转账业务的办理姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实调报告课时安排1课时实调目的1,模拟期货柜台人员埴写银期转账协议书，2、帙拟银行柜台人员办理银期转账业芬,填写M银期转账业务申请表:a3、向客户介绍银期转账的操作方法。实训内容一、为客户办理银期转账业务,并向客户介绍出金、入金的操作方法.填写学银期转账业务中清表h卷署银期转账协议招h*限行限期转账业务申请表年月曰客户名称期货公M证件类别身份证口护照口其他客户证件号码代理人姓名代理人证件类型代埋人证件号码银行借记卡号期货资金账号电子邮箱邮编电话地址申请业务类型口签约开通本业务解约撤悄本业务口入金（银行转期货）口出金（期货转银行口期货资金账号余额杳询客户信息修改口更换借记卡修改内容原借记卡卡号：新借记卡卡号:申请人声明本人自愿申请银行银期转账业务，保证上述资料完全立实,并同意遵守贵行和期货经纪公司对此业务的相关规定.本人已知晓原期转账业务的风险，对因信息失真或违反规定而造成的损失和后果，本人愿意承担一切贡任.申请人/代理人签名:机构类客户公司公章：经办人：现核人：经办人盖章:备注：机构类投资苔填写“证件类型”、“证件号码”项时,填入该机构的营业执照（或法人组织机构代码证）、首业执照号码（或法人祖织机构代码）。实训效果与体会教师批改怠见及成绩实训报告一期货交易流程姓名班欲学号得分实训条件实训室、可上网的电脑实训资料指导材料、实调报告课时安排2课时实训目的1、能拂准确、快速地下单2.理解期货成交和结算过程，能修解择资金结徵表各项内容实训内容Ix下我并安装博易大师交易系统，注册账号，参加期货模拟交易，写出操作过程。2、偿设小王到永安期货经纪有限公司开户.10月15日的交易是在交易系统异常的情况下遹过书面委托完成的.如果您是他的经纪人,请您埴写书面委托单客户账号100,永安期货任纪有限公司委托单I买INO0003113客户名称帐号日期年月日交易所品种交割期开仓平仓数量（手）价格限价成申报序号成交价手数交回报接单员年月11时分客户签字:浙江工商期货趣纪有跟公司委托单-NO0001414客户名称怅号日期I年月日交易所品种交割期开仓平仓数量（手）价格限价成文报申报序号成交价手数接单员年月日时分客户程字：遑如保证金通知书请在卜.一个交易日开市之前，将应追加的保证金缴入我公司ffi）,如果所需保证金未能及时到达，我公司（部）将根据客户协议之规定，对鱼的持仓予以全部或部份平仓：同时保府在市况急剧变化时，提前以我公司（部）认为合适的方式,对您的持仓予以全部或部份平仓的权利并不再进一步通知.期货羟纪有限公司授权签字/装章2客户授权签字J本报表旨在向您提供交易的具体信息,谙妥善保管，如有质疑谛于次交易日开市前及时告知,若无回复,视作认可.期货经纪有眼公司授权签字/族章i客户授权签字i3、某投资者李冰上日客户权益为150万元,2023年9月15日以2800点买入开仓6手沪深300指数期货IF0712合约，当日股指大幅下跣于是在2400点卖出平仓2手，当日结算价2300点,9月16日，因保证金不足,被要求追加保证金，投资者无力追加保证金，开市后以2200点卖出平仓2手.当日结算价2400点.沪深300指数期货交易单位是300/点，保证佥比例为13%，手续费为200元/手（单向。请对：天的交易进行结算，并把结算结果埴入下表。结算内容金额9月1511上I客户动态权益（上11结存）手续费平仓盈亏浮动盈亏今日客户动态权益今日持仓保证金可用资金9月16日上日客户动态权益手续费平仓盈亏浮动盈亏今日客户动态权益今日持仓保证金可用资金实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告一期货交割流程姓名班级学号得分实训条件实训室、可上网的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、熟悉实物交割的各个坏节和方式,能好办理实物交割的各项手续.2、熟悉期转现交易的各个环节，能够办理期转现交易的各项手续.实训内容1、图示郑州商品交易所交割流程。2、期货交割违约处理方式.实训效果与体会敦如批改意见及成绩实训报告一套期保值交易姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实训报告课时安掉2课时实调目的1.能师清楚斛译通过套期保值回避价格风险的原理2、熟悉套期保值流程,旎够办理套期保值业务3、能膨根据企业实际情况制定套期保值方案实训内容1.套期保值申请材料郑州商品交易所套期保值申请（审批）表会员名称会员号客户名称客户编码会员联系人电话客户联系人电话合的月份买族申请数量是否速仓交易所申枇数量客户负责人签字：公章年月日会员意见：公章年月日交易所意见：公章年月日申请本期保值交易阳提供的材彳1.郑州商品交易所杰期保值I2、企业套期保值操作说明h3.企业营业执照剧本复印件.4、企业近2年的现货经营业绩6、卖出奈期保值申请客户另须慎报通知单、拥有实货的其他16买入套期保值申请客户另级7、申请套保客户如果是国有企上述由客户提供的材料属复印f企»清单：?请（审枇）表一式两份.说明.提供的材料：保值商品的现优两镇合同、保值商品仓单、交割充迂,提供的材料：保值商品的现先购销合同或其它证明材料。业，另须提供法定代表人签署的同意套期提值交易的注明。牛的苑加苴客户公章，经期货公司审核后代为向交易所提供.,业套期保值操作说明企业名称客户编码企业类型生产企业口加工企业口消费企业流通企业其他现货贸易情况已订生产计划口已订购销计划巳订购销合同口其他上一年度现货经营总量万吨现货价格走势预测上涨主要原因分析1、2、3、下跌主要原因分析1.2.3、套期保值交易操作计划锁定价格建仓是否仓格相价元/吨平仓是否平仓价格元/吨实物交割实期保值交售仓单是否交单量拟仓数张买期保值接受仓单是否接单量拟仓数张接受仓单目的自用口转拊远月转售到现货市场持续接仓单本年度巳批准套保额度使用情况额度使用率：0-10%10-50%口50%以上客户盖章年月B2 .某现货商拟通过郑商所开展白稔套期保值业务。请您简要解释郑商所白糖套期保值业务有关规定和业务流程。3 .举例说明基差变化对套期保值效果的影响。实训效果与体会教前批改意见及成绩实训报告一模拟期货投机交易姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实调目的1、能够制定期货投机交易计划:2、能利冏所学知识选择适当的入巾（出巾>时机：3、掌握期货投机的技巧、方法,增强对期货市场的了解实训内容1.如果你是某期货公司的经纪人,请你为客户撰写一份期货的投机交易计划H（品种可以任意挑选）2,模拟期货交易。建议模拟交易持续时间不少于一个月，要求记录交与情况。模拟期货交易操作记录我根恻需要可划制.模拟期货交舄操作记录资金帐号初始投资金额交易日期一、操作计划二、悚作记录每次交易请记录开仓和平仓的理由及截图多头投机交表交易品种期货市场开仓日买入份月份的合约,期货价格为平仓日卖出份月份的合约,期货价格为多头投机结果期货市场盈亏空头投机交舄表交易品种期货市场开仓日卖出份月份的合约,期货价格为平仓日买入份月份的合约.期货价格为空头投机结果期货市场盈亏三、交易总结实训效果与体会教如批改意见及成绩实训报告一一模拟期货套利交易姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实训报告课时安排2课时实调目的1 .理解套利操作要点并能在实践中运用。2 .能第估算出二个合约之间合理的价差，发现蹿月套利机会.3 .他终估算出期现套利的成本，发现期现套利机会.实训内容1、现在沪深300指数为4000点，市场利率为6%,年指数股息率为1%,交易成本总计为60点,则1个月后沪深300指数期货的合理价格是多少？无风险套利区间是多少？2、通过分析某期次品种，进行套利交易策珞设计，提写研究报告。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告期权投资姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1 .理解期权相关概念,能好进行一股的期权价值分析.2 .能桃运用网络上的期权价格iHZ涔Vi竟期权的价格.3 .能铭根犯市场具体情况选标期权投资方式和？ft略，4 .能络进行期权投资的盈亏分析。实训内容】期权价伪分析，在其它因家保持不变时，考虑个因素增加而对期权价格的影响，如市场价格上涨，欧式看涨期权价格上升，两者同方向变化，记为“+”，欧式看趺期权价格卜降,两者反方向变化,记为.不能确定的记为“？”，请您把分析结果填入下表：因素欧式看涨期权欧式召跌期权美式看涨期权美式看践期权市场价格-执行价格有效期波动率无风险利率红利2.一个执行价格10元的欧式郴KJR票期权，市场价格12元，波动率20有效期0.5年,利率5%.利用网上的期权价格计算器，计算该期权的理论价格，如果该期权权利金为2.5元,买入该看涨期权的盈亏平衡点是多少？请信出该期权的盘亏图.实训效果与体会收师批改意见及成绩实训报告一一期货期权基本分析姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调费科指导材料、实训报告课时安排2课时1.旎进行供求与需求关系分析,从而判定期价基本走势Jcw日W2.能所别和收集影响期价的各种期要信息3.能判断各种场本因素变化对期价的影响实训内容1、解择影响黄金期货怖格的基本因索,按负嘤程度排列.2、解秣影响沪深300指数期次和沪深300股指期权价格的基本因素，3.选择仔一期货或期权上市晶种，分析其年度供求形势，撰写分析报告.实训效果与体会教郎批改怠见及成绩实训报告一期货技术分析（一）姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调责科指导材料、实训报告课时安排2课时实调目的1 .能用K线记录期货价格信息,准确绘出K线图2 .能理解单日K线的预测意义,把握投资机会3 .能作简单的K线分析，预测未来期货价格中短期走势实训内容1.根据以下5天数据绘出K线图.成交圻以轻纹表示,挣仓豉以折线表示.今开盘最高价最低价收盘价成交量持仓量1058011175104501117520314049456112X01156()1104511180427*)18618741095011220104401103054148067864112101135010930109905023326858010385108351033510730469426672962.分析上证50股指期货的K线图.2测其未来的价格走势.实训效果与体会教师批改常见及成缜实训报告一期货技术分析（二）姓名班线学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实训报告课时安排2课时实调目的1 .能确定市场有无趋势以及是物种趋势.2 .能画出主要、次要趋势线,并能根据实际情况进行修正.3 .能正确判断的势是否反转。4 .能找出近期重要的支撑位和压力位.5 .能正确判断境部反转日、底部反利日、双日反转.6 .能识别突破陕空、中继跳空,把握入巾时机.7 .能运用价盘埋论分析期价走势.实训内容1 .在指定的K线图中画出趋势线，标出主要趋势、次要趋势、支撵位及压力位。2 .在指定的沪深300指数期货K线图中画出趋势线，并判断趋势是否已反转.3 .解释顶部反转日、底部反转日、双日反转的形态特征，并举出实例。4 .解择突破跳空的形态特征和意义，并举出实例。5 .综合运用K线、趋势、价量理论分析指定的玉米K线图，判断其价格走势。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告一期货技术分析（三）姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实调报告课时安排2课时实调目的1 .能识别均找的多（空）头排列以及黄金（死亡）交叉点，把握买卖时机，2 .能运用葛兰维尔八大法则把握买卖时机，3 .能运用MAC0、RSKKDJ»W%R.DMl指标分析期价走势.4 .能判断技术指标买卖信号的可弁性.实训内容1.任选一期货或期权合约，综合运用技术分析理论分析并预测其价格走势。（在教学中教师可选定品种,并要求同学现场分析）2.综合运用技术分析理论（包括K线、趋势、形态、指标）分析并预测下图中期货价格走势“QEMiMMM><Mr0>/1KMASStttMIU*42n*J.UV:31.MMO*，M*MG>F，”.CU367XUwCM3“8080SaJHOI，60OOO-*F24>SOOO.FIib加Inlmnn三11r11三:Inmn“comSC*PMM0，8,1CO1.m实训报告一利率互换设计姓名班级学号科分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1.通过模拟或实际卷与利率互换交易，加深对利率互换交易的理解：2 .掌握利率互换交易的原理、流程和技巧,培养对金融市场的敏感度和洞察力：3 .分析利率互换交易的影响因索和风险管埋方法，评价利率互换交易的表现和效果，提出自己的建议和反思.实训内容假设你是一家银行的财务经理需要从另一家银行借款1亿元人民币,期限为3年.年付息.可选择两种借款方式：固定利率借款（固定利息6%）和浮动利率借会（SInBoRMQ预计SHIBOR上升，你更偏向于固定利率借款。但对方只提供浮动利率借款。通过与第三方进行利率互换交易实现目标：与第三方（如一家证券公司）签订利率互换合妁，按固定6%和浮动SHlBOR俅年交换现佥流，交换金额为1亿元人民币。借款1亿元人民币，按浮动利率借款方式支付利息，推骤1：利率互换交易模拟,使用EXCel或其他软件模拟利率互换交易，计算现金流、净收益和风险敞口,并绘制图表（畿设SHIBOR分别为5.5%、6.5%和7.Q步骤2：影响因素分析.如市场利率、估用风险和流动性风险,并探讨风险管埋方法.步骤3：撰写实操报告，总结利率互换交易原理、流程和技巧，评价表现和效果，提出建议和反思.实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告一信用违约互换设计姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1,加深对信用违约互换交易的理解，掌握其原理、流程和技巧；2 .培养对金融市场的敏感度和洞察力.分析不同市场环境下的交易表现和效果：3 .探讨怕用违约互换交易的影响因素和风险管埋方法,俄炼风险识别和管理能力.实训内容假设你是一家投资公司的财务经理，持有一笔面值为100O万美元、期限为5年、年付息、票面利率为6%的美国公司债券.你担心该公诃债券发行者的信用状况恶化,导致债券价格下跣或违约,你希里通过购买信用违约互换来规避这种信用风险。具体操作如下；你与第三方（如一家银行签订一份信用违约互换合约,约定在未来5年内，每年向对方支付固定的费用（即CDS利差,对方承诺在该公司债券发行者发生信用事件时向你支付相应的损失补偿（即债券面值M去回收价值）。交易金额为100o万美元，即你购买了相当于该公司值券面值的信用保护.你继续持有该公司假券，并按照票面利率收取利息.你将向对方支付的固定费用视为购买信用保护的成本，将从对方收到的损失补悌觇为购买信用保护的收益.如果该公司债券发行者没有发生信用事件.则你只备支付冏定费用：如果该公司债券发行者发生了信用“件，则你可以获得损失补偿，步骤1：使用EXCCl等软件模拟信用违约互换交易过程，计算现金流、净收益和风险敝口，并绘制相关图表.假设无风险利率为3%，C。S利差为2%,I可收率为40M步骤2：分析信用违约互换交易的影响因素，如市场利率、信用利差、回收率和违约概率，并讨论风险管理方法.例如,市场利率上升导致信用违约互换价格下跌.买方净收益减少：信用利差犷大导致信用违约互换价格上升，买方净收益增加：I可收率增加导致伯用违约互换价格卜跌，买方净收益减少：违约概率增加导致信用违约互换价格上升，买方净收赛增加等.步骤3：撰写一份信用违的互换交易的实操报告.总结信用违约互换交易的原理、流程和技巧，评价信用违约互换交易的表现和效果，提出自己的建议和反思。实训效果与体会教师批改意见及成绩