金融工程模拟实习报告材料.doc

word前言金融学所要求的很重要的一点就是理论结合实践。金融工程模拟实习给我们提供了一次很好的机会，让我们能够直观的了解金融市场的基本运行，通过对理论与实践的结合，有利于我们更好的理解专业知识。总之，通过实习，我们对金融有了深度的理解。本次实习报告从实习目的和意义、工作方法、取得的成果及经验、收获及体会来具体说明下实习的过程。一 实习目的和意义实习目的：通过金融工程模拟实习：1，扩大关于金融市场的眼界，让我们真正接触到金融实习的操作，同时对金融市场的各个产品都有一个初步的认识，并通过不同金融产品模拟操作，熟悉操作流程，感受市场的波动与自身心理变化。2，把所学的基础知识应用于实践，并在实践中深化所学知识，有利于今后更好实践并从中了解到自身的不足。实习意义：通过为期四周的上机模拟实习，在专业老师的指导下，我们加深了对各种金融市场业务的认识和理解，熟悉了数种金融市场工具的操作流程，接触到了以前未接触的业务，把理论应用于实践，使我对金融投资行业有了新的定位，对未来就业选择打下的一定基础。二、实习时间和地点实习时间：2013/12/16-2014/1/3上机模拟2014/1/4-2014/1/10实习报告 实习地点：中原工学院南区二号楼003机房3、 实习容（一） 基差 1.基本原理：目标效果：步骤：1. 建立工作表，输入数据资料2.利用工作表的SUM工具输出数据 格式：SUM（number1，number2.） 基差：SUM（-现货价格，期货价格） 即：SUM(-B3,B4) SUM(-C3,C4) SUM(-D3,D4) SUM(-E3,E4) SUM(-F3,F4) SUM(-G3,G4) SUM(-H3,H4)由上式输入得出数据：3. 制作反映基差的图表：至此，反映基差的散点图制作完成。（二）期权回报与盈亏目标：基本原理： 收益+买方收益曲线 0 市场价格 协议价格 卖方收益曲线 损失- 图一： 期货交易盈亏状况示意图 收益+买方收益曲线 0 市场价格 协议价格 卖方收益曲线 损失- 图二：看涨期权盈亏状况示意图 收益+ 卖方收益曲线 0 市场价格买方收益曲线 协议价格 损失- 图三：看跌期权盈亏状况示意图步骤：1.输入数据：2.利用IF工具输出数据：格式：IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)期权的盈亏：期权的回报-空头*期权价格 即：B23-B4*B73.制作图表：反映期权盈亏与回报的散点图完成4、 心得体会指导教师评语：10 / 10