华安量化LOF：华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）清算报告.docx

华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)清算报告基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2022年9月23日§1重要提示华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，由华安基金管理有限公司(以下简称“公司”、“本基金管理人”或“基金管理人”)任基金管理人，由中国银行股份有限公司任基金托管人，由华安深证300指数证券投资基金(LOF)转型而来，并经中国证监会证监许可20181030号文准予注册，本基金自2019年1月11日起正式转型。根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法和华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同的有关规定，本基金管理人经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2022年8月29日表决通过了关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关事项的议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2022年8月30日，自2022年8月31日进入清算期。基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2022年8月31日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。§2基金产品概况基金名称华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金简称华安量化多因子(LOF)场内简称华安量化LOF基金主代码160415交易代码160415基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2019年1月11日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末(2022年8月30B)基金份额总额6,107,225.36份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所投资目标通过量化选股模型精选具备投资价值的个股，追求资产的长期增值，在严格控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金采用多因子量化模型投资策略，综合技术、财务、流动性等多方面指标，精选股票进行投资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩比较基准的投资收益和基金资产的长期增值。业绩比较基准沪深300指数收益率X80%+中债综合指数收益率X20%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。§3基金运作情况概述华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据经份额持有人大会表决通过的关于华安深证300指数证券投资基金(LOF)转型并修改基金合同等相关事项的议案以及相关法律法规的相关规定，由华安深证300指数证券投资基金(LOF)转型而来。根据本基金的基金管理人于2019年1月10日发布的关于华安深证300指数证券投资基金(LoF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告，基金份额持有人大会于2019年1月9日表决通过了关于华安深证300指数证券投资基金(LOF)转型并修改基金合同等相关事项的议案，同时根据关于准予华安深证300指数证券投资基金(LOF)变更注册的批复(证监许可20181030号)批复，华安深证300指数证券投资基金(LoF)于2019年1月11日正式转型为华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)。自同日起，华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同和华安量化多因子混合型证券投资基金(LoF)托管协议生效，原华安深证300指数证券投资基金(LoF)基金合同和华安深证300指数证券投资基金(LoF)托管协议失效。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定。华安深证300指数证券投资基金(LOF)于华安深证300指数证券投资基金(LoF)基金合同失效前经审计的基金资产净值为21,209,884.44元，已于华安量化多因子混合型证券投资基金(LoF)基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。自华安量化多因子混合型证券投资基金(LoF)基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法和华安量化多因子混合型证券投资基金(LoF)基金合同的有关规定，本基金管理人经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议终止华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同并终止上市，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据本基金管理人2022年8月30日发布的关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告，本次基金份额持有人大会于2022年8月29日表决通过了关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关事项的议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2022年8月30日，自2022年8月31日进入清算期。§4财务报告41资产负债表会计主体：华安量化多因子混合型证券投资基金(LoF)报告截止日：2022年8月30日单位：人民币元资产本期末2022年8月30日(基金最后运作日)资产：银行存款8,123,865.31结算备付金22,861.74存出保证金2,757.15交易性金融资产其中：股票投资应收清算款1,771,354.66应收申购款0.06其他资产资产总计9,920,838.92负债和净资产负债：应付赎回款55,275.19应付管理人报酬17,244.98应付托管费2,874.16应交税费其他负债65,448.76负债合计140,843.09净资产：实收基金8,908,150.11未分配利润871,845.72净资产合计9,779,995.83负债和净资产总计9,920,838.92注1：本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引、华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于基金最后运作日，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。注2：本财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师魏佳亮、楼茜蓉签字出具了普华永道中天特审字(2022)第4532号标准无保留意见的审计报告。§5清算情况自2022年8月31日至2022年9月6日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：5.1 资产处置情况5.1.1 本基金最后运作日结算备付金为人民币22,861.74元，存出保证金为人民币2,757.15元，为存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳和上海分公司的最低备付金和结算保证金。该款项由基金管理人华安基金管理有限公司先行垫付,垫款人民币160,000.00元已于2022年8月31日划入托管户，垫付资金孳生的利息归华安基金管理有限公司所有。上述垫款将于中国证券登记结算有限责任公司深圳和上海分公司调整结算保证金和最低备付金后退还华安基金管理有限公司。5.1.2 本基金最后运作日应收清算款为人民币1,771,354.66元，为场内股票卖出变现资产，该资产将于次日场内清算交收后划入托管户，向基金份额持有人进行分配。5.1.3 本基金最后运作日应收申购款为人民币0.06元，该款项将于对应的结息日划入托管账户。5.2 负债清偿情况5.2.1 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币17,244.98元；应付托管费为人民币2,874.16元，已于2022年9月2日支付。5.2.2 本基金最后运作日应付赎回款人民币55,275.19元，已于2022年8月31日和9月1日分别支付。5.2.3 2.3本基金最后运作日其他负债为人民币65,448.76元，其中人民币25,660.62元为应付佣金，已于2022年9月5日支付；人民币8.18元为应付赎回费已于2022年8月31日和9月1日分别支付；人民币39,779.96元为预提2022年度财务报表审计费将于本基金年度财务报表审计报告出具后支付，若因本基金终止运作未出具年度财务报表审计报告，冲回该项预提费用产生的收益将按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。S3清算期间的清算损益情况（2022年8月31日至9月6日）项目清算期间一、清算收益1、利息收入（注1）645.272、赎回费收入128.86清算收入合计774.13二、清算费用其他费用合计（注2）一三、清算净收益774.13注1：利息收入系计提的自2022年8月31日至2022年9月6日止清算期间的银行存款利息、最低备付金利息、结算保证金利息和申购款利息。该款项将于对应的结息日划入托管账户。注2：根据关于华安量化多因子混合型证券投资基金（LoF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告，本次清算期间产生的清算费用由本基金管理人承担。5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况单位：人民币元项目:金福附华安基金UUHuaAnFunds华安量化多因子?昆合型证券投资基金(LOF)清算报告一、基金净资产(最后运作日2022年8月30日)9,779,995.83力口：清算期间净收益774.13减：基金赎回款支付455,785.50二、基金净资产(2022年9月6日)9,324,984.46根据本基金的基金合同及关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告的约定，将基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。5.5 基金财产清算报告的告知安排本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。§6备查文件目录6.1 备查文件目录1、华安量化多因子混合型证券投资基金(LoF)清算财务报表及审计报告2、关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LoF)清算报告的法律意见6.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站()、中国证监会基金电子披露网站(6.3 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站、中国证监会基金电子披露网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金财产清算小组二。二二年九月六日(清算报告出具日)