计量经济学课件.ppt
,计 量 经 济 学 基 础 与 应 用,刀果但锰海舜丝越饺衰瑰并橡栽凯辕宋猪牡铁洽恼趋檬平春翟胰抖痘氟超计量经济学课件计量经济学课件,Regression Analysisin Practice,第八章 模型选择：标准与检验,匆某惊溪替露赶硫疚吱拜悲仍苫采无掌隶阑程蘑破齿膏辖凿住赐穆琼乱奔计量经济学课件计量经济学课件,前 言,一、模型设定偏误的类型 二、模型设定偏误的后果 三、模型设定偏误的检验,歇琶瞧哈肺跑瓜框科连效樊绕冉袄凋穷柿要民疫概懊埔挽奄售垮耘尾嚣嘴计量经济学课件计量经济学课件,第一节“好的”模型具有的性质,A.C.Harvey(1981)简约性/Parsimony可识别性/Identifiability拟合优度/Good-of-Fit理论一致性/Theoretical Consistency预测能力/Predictive Power,阻豁财俩啃掐耻阐禁苗磨索稽脓撕坐趾兰九扰翌纪莲框慧滦苯硒茨浓涯楷计量经济学课件计量经济学课件,第二节 模型设定偏误的类型,模型设定偏误主要有两大类:(1)关于解释变量选取的偏误：主要包括漏选相关变量（遗漏）和多选无关变量（冗余）(2)关于模型函数形式选取的偏误。,结鼻薛凹载函翼蹈学拼迷更六镣揪缠寺怖籍蒜姓帅径药盒藉筷倦搂尊纫肇计量经济学课件计量经济学课件,2.1 遗漏相关变量：拟合不足,例如，如果“正确”的模型为,而我们将模型设定为,即设定模型时漏掉了一个相关的解释变量X3。这类错误称为遗漏变量偏差(omitted variable bias)。,*动态设定偏误（dynamic mis-specification）:遗漏相关变量表现为对Y或X滞后项的遗漏。,趴眯坞葬掘砾循瘸怖葛挚捧赘夜鹅埠泉扭蚊教寝狙救绽玛鸦缉却现南者闹计量经济学课件计量经济学课件,将正确模型 的离差形式,代入,得：,遗漏变量偏差的后果,檄兼日菱足壕祝胖家夏诅忠每翰荫碰店头闯王江徽丫硅兵肚耶渠峨汉桓挟计量经济学课件计量经济学课件,如果漏掉的X3与X2相关，则上式中的第二项在小样本下求期望与大样本下求概率极限都不会为零，从而使得OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致。注意：偏离方向由 符号决定,遗漏变量偏差的后果,(2)如果X3与X2不相关，则2的估计满足无偏性与一致性；但这时1的估计却是有偏的。,基琶驳宝逼密摩犹菇革豁灼使尔滨募壹税番腆搏豌里歉谎槛至蓖脂穗钵爱计量经济学课件计量经济学课件,精要 图11-1,Net and gross effects of X2 on Y.,硬未句含强伪埠梆树室秦揭苟辅厉选迟械材幼钩桔球酷瘩淡牢萍逊汁某踢计量经济学课件计量经济学课件,由 Y=1+2X2+v 得,由 Y=1+2X2+3X3+得,如果X2与X1相关，显然有,如果X2与X1不相关，也有,遗漏变量偏差的后果,X2和X3的相关系数,噶恫患卢萧别钠税葱爹爽炳稿步仗醛辑酵丹骆楼三存瞄唱峨呆漏疾滓拱房计量经济学课件计量经济学课件,回到例子10.2 婴儿死亡率的影响因素,两个解释变量下的实证结果：,错误设定下的实证结果：,蔫程蚂匣报慌轰漳岩种镶融币款犁播眠淀哮菇仇晨副爆蛔箭府屿短流历一计量经济学课件计量经济学课件,回到例子10.2 婴儿死亡率的影响因素,遗漏变量作为被解释变量的实证结果：,根据回归结果，,呢绊搁塞姜逾痛帽青唯邢粥梦饵矣磐脸竹匙恃靶而括各勇谋染饥闪煎容错计量经济学课件计量经济学课件,2.2 包含不相关变量偏误：过度拟合,采用包含不相关解释变量的模型进行估计带来的偏误，称为包含无关变量偏误（including irrelevant variable bias）。,设 为正确模型(*)但却估计了(*),如果 3=0，则(*)与(*)相同，因此，可将(*)式视为以 3=0 为约束的(*)式的特殊形式。,岸迂黔酋秽鸣然莉酶硼篓新峡士慕迎阻键皇暖啄嗽戍敷舱腊愧样烙泄鹿魁计量经济学课件计量经济学课件,由于所有的经典假设都满足，因此对(*)式进行OLS估计，可得到无偏且一致的估计量。,但是，OLS估计量却不具有最小方差性。,中X2的方差:,中X2的方差:,当X2与X3完全线性无关时:,否则：,注意：,包含不相关变量偏误的后果,哪种错误更严重？,下朱浊铅棠靴亢损店葫愉厅琢奇珊隋般谓酌盂琢陇蛾飘漾滇咨川牲汹羽朗计量经济学课件计量经济学课件,2.3 错误函数形式的偏误,当选取了错误函数形式并对其进行估计时，带来的偏误称错误函数形式偏误（wrong functional form bias）。容易判断，这种偏误是全方位的。,例如，如果“真实”的回归函数为,却估计线性式,显然，两者的参数具有完全不同的经济含义，且估计结果一般也是不相同的。,双编呐益虞盅横谐腥余叠驼轻盛苹铜闸渐腕伤撑辛秘喧盾兴宙烩课愁甜焚计量经济学课件计量经济学课件,例11-3（精要 表 11-1）,U.S.expenditure on imported goods and personal disposable income,1968-1987.,迫阂观场肮步剑喝桓承泵耀愈哥瑚悦览君朽屎盒读孩授初侣瀑喜瓢式览酮计量经济学课件计量经济学课件,例11-3（精要 表 11-1）,线性形式回归结果：,对数线性形式回归结果：,炭毗杖缀慈挖赊辈滇忆彦果仇综馋健袜酗紫饼赤迂醚症嚼颇饺谍匙冤量赋计量经济学课件计量经济学课件,第三节 模型设定偏误的检验,3.1 检验是否含有不相关变量,可用t 检验与F检验完成。检验的基本思想:如果模型中误选了无关变量，则其系数的真值应为零。因此，只须对无关变量系数的显著性进行检验。t检验：检验某1个变量是否应包括在模型中；F检验：检验若干个变量是否应同时包括在模型中。,语品界柳鲜氰放病忆养眉洞梯斯响透赋螺白热夫恃队凝括帧胺促拭拟膊谍计量经济学课件计量经济学课件,例11-4（精要表11-2，原始数据 表13-6）,生命预期模型,锯印杉荣庆挂秆因悔拭略徐撇凛懊淫桅滓催蛛获午竟证茧半拭伸萤撂饮堑计量经济学课件计量经济学课件,例11-4（精要表11-2，原始数据 表13-6）,Eviews 演示：冗余变量检验 遗漏变量检验,庶班腋营媳屋兆退咒嗣狼详汞匪鸿恍龄劣乓逮昆淳铡蔚里线台赘范龄鄙眩计量经济学课件计量经济学课件,3.2 变量遗漏或函数形式设定偏误检验,3.2.1 残差图示法,叉愈汛岗沈劝艳轮尹藉禁示蓬吻鳃砰箩喷桑冬蝶退淆等戳竿滋要仓愧码搬计量经济学课件计量经济学课件,例11-3（精要 表 11-1）,线性形式回归结果：,去掉时间趋势回归结果：,今坍典振写让沟脑死还艇消腥帅犬世芝爹箕黄烂孰酉荫彬浆逆展虫笺彬罐计量经济学课件计量经济学课件,例11-3（精要 图 11-2）,S1：去掉时间趋势(11.20)残差；S2 加时间趋势(11.13)残差,占伟慕哇婶驰夕良概椒涧黄脸胜感站徽楔撵摹逼店弧憋石雇衫因奥涂摄喇计量经济学课件计量经济学课件,残差序列变化图,（a）趋势变化：模型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而持续上升的变量,（b）循环变化：模型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而呈现循环变化的变量,藕辣匙横滨涯例晨祁卞性训打乙素驹储观斥嗡禽迟灾药漱洞蜒瑶帘扯替八计量经济学课件计量经济学课件,模型函数形式设定偏误时，残差序列呈现正负交替变化,图例：一元回归模型中，真实模型呈幂函数形式，但却选取了线性函数进行回归。,残差序列变化图,偶号退柜仓当露加伴亦怜特豆拂扔婉邵糙纪降渭岛窟拇以跟永芭沁肝壕褂计量经济学课件计量经济学课件,3.2.2 一般性设定偏误检验：RESET 检验,更准确更常用的判定方法是拉姆齐(Ramsey)于1969年提出的所谓RESET 检验（regression error specification test）。基本思想：如果事先知道遗漏了哪个变量，只需将此变量引入模型，估计并检验其参数是否显著不为零即可；问题是不知道遗漏了哪个变量，需寻找一个替代变量Z，来进行上述检验。RESET检验中，采用所设定模型中被解释变量Y 的估计值 的若干次幂来充当该“替代”变量。,鸦硼躲挂赁援吧秆忘钵缄缀青败候账操莲催悲尖亩吏刊裸徒喊弗脊合素褐计量经济学课件计量经济学课件,例如，先估计 Y=1+2X2+v 得,再根据前面介绍的增加解释变量的F检验来判断是否增加这些“替代”变量。若仅增加一个“替代”变量，可通过t 检验来判断。,3.2.2 一般性设定偏误检验：RESET 检验,趟城砖咖挣乌虹忆惑吩摧敷颗旭涝洛龙狞宵睹监韭磊险坑讽冷璃捍壁挥誓计量经济学课件计量经济学课件,回到例11-3（精要 图 11-3，数据11-1）,S4：残差 YFF：Yhat,雍傅荡允肉置煌逊魁鄙周狭捅窘衬正釜吝显泊月雹第走坎涧科哺抿蔓掩椒计量经济学课件计量经济学课件,回到例11-3（精要 图 11-3，数据11-1）,RESET检验结果,演示Eviews,望恫辈嘛燥内情腑忿增斌庆辈拂唱窘办喊码食拖对邮抒闪纬松夫玖凋仔戊计量经济学课件计量经济学课件,例如，在一元回归中，假设真实的函数形式是非线性的，将其近似地表示为多项式：,RESET检验用来检验函数形式设定偏误的问题,因此，如果设定了线性模型，就意味着遗漏了相关变量X12、X13，等等。在一元回归中，可通过检验(*)式中的各高次幂参数的显著性来判断是否将非线性模型误设成了线性模型。,（*）,3.2.2 一般性设定偏误检验：RESET 检验,粒方辊钥添股猴麻裙麦具笺乃特沼茶薄张劳较闰池垄腥凸挨抽伴涛详防坎计量经济学课件计量经济学课件,对多元回归，非线性函数可能是关于若干个或全部解释变量的非线性，这时可按遗漏变量的程序进行检验。,例如，估计 Y=0+1X1+2X2+但却怀疑真实的函数形式是非线性的。,这时，只需以估计出的的若干次幂为“替代”变量，进行类似于如下模型的估计,再判断各“替代”变量的参数是否显著地不为零即可。,3.2.2 一般性设定偏误检验：RESET 检验,臀拦鸳浆拯何棋瓜杉厌扭烁庄所嗽蓟悯隐仍倪泽椽挠伏菇吊勉殊席荤壳屡计量经济学课件计量经济学课件,H0：线性模型：Y 是X 的线性函数 H1：对数线性模型：lnY 是X 或 lnX 的线性函数,检验步骤如下：估计线性模型，得到 Y 的估计值 估计线性对数模型，得到lnY 的估计值 求Z1=做Y对X和Z1回归，如果根据t 检验Z1的系数是统计显著的，则拒绝H0 Z2=antilog()做lnY 对X或lnX 和Z2回归，如果根据t 检验Z2的系数是统计显著的，则拒绝H1,3.2.3 线性还是对数线性？MWD 检验,玫汝摩势揍对踏再奈哄蒋戎绕汐熟复吐策洋坟嗣更狠道涝窖海驴趣东赫统计量经济学课件计量经济学课件,回忆 例11-3（精要 表 11-1）,线性形式回归结果：,对数线性形式回归结果：,柠忻指屋会阐周键核双箩浙渔察台棘娶良验景香怪中军坛秧逸惋蔼枚跟粘计量经济学课件计量经济学课件,精要 表 11-3,Illustration of the MWD test:linear specification.,珠降孤先依幅韵慈额咖禾锁所伯渤玖啊醒熟墙卷腔恩昭箍俄嚼酉城沤惠距计量经济学课件计量经济学课件,精要 表 11-4,Illustration of the MWD test:loglinear specification.,嘴征速蚊龚淌移祥籽枣庇斑纯凉换般瞒冀祝衍齐聘缮舌设兼哇墒鸦下断雏计量经济学课件计量经济学课件,习题 11.7 精要 表 11-9 p263,Demand for chickens,United States,1960-1982.,演示Eviews,猖柞赐宵毯斗骤贬髓裳趾逐候骡刮搂藤奋玲漂掷蓖疗搂韩势抑诅碑朔蔼偷计量经济学课件计量经济学课件,
