“极简”的股价突破20日均线后买入的方式可行吗.docx

"极简”的股价突破20日均线后买入的方式可行吗原创2023-01-1817:44-得一均线理论：20日均线是某支股票在市场上往前20个交易日的平均收盘价格,其意义在于它反映了这支股票最近一个月的平均成本。图表示例：图1列举了一个四只股票的K线图，其中的紫线就是20日均线。图1现象结论:从图1中我们不难发现，股价是一直围绕了20日均线上下来回波动。策略制定：所以当我们在股价突破20日均线时买入，然后在一个股价到达我们设定的收益点位或者设定的最长持股时间后卖出，是不是有利可图呢。举个例子：比如说某只股票的收盘价突破了20日均线，然后当天我们进行了买入操作，接着我们给自己设定一个5个点收益率和20个交易日的持有时间。那么在股价到达5个点的收益率但还没有到达20个交易日的持有时间时，我们就进行卖出操作。反之亦然，如果股票持有了20个交易后仍然没有到达预期的5个收益率，则也进行卖出操作。对于以上策略的可行性有多少，我们就需要通过数据来验证。数据整理：数据准备：整理2015年至今的非ST的4068只股票的日线数据（包括开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交额度，成交量，每日涨幅）。elc:"2-c-SMA-,-jys-z-sz-14-d三-r4-Zc"z"a«iWjys,'")4'<>">>e6c-zS16A"."jy5-d=e09,.c：a«r.Jys3z.),CdUe10”,雌玄,Jy3z),d三=e0i,c.g蚣-,Jyssz),d:.世-d-r-eeewzc-r5Arjys"i-sz-,-d-z'0ee2i-,<-:"SrttK-,*jys!sz>>0"ee23"c-rayftAjys-z"sz"),d"：weo0025""：»力电”,：“eeee27”,深WReSjys“：$z),d,：eoee28',c=三ft-r,“iys600629”,“c-：”«A-,“jys-："sz-1,s-：”e0ee30,-dB-r3i-c-z-i5"jys-z-sz-),(d'reee32-,"c-saDiA-rjysrsz->,<*'<to''""c"',*W<KR"jsJ")."<"e3ScrEB"rjys:"Jyfi*：-sx-,("<to-：-eeee37"Bc-：M-jyt-：-sz-)4-di-：-eeee38"»c-：-SfcXJ|"jys-：-sz4-<ta-：-e6ee39-«c-：-tPMMH".ejys"：*,sxe,(',de'e：，e0ee4e-.-i-cto-r42-c-r-jys-z-iz-4-<to-reee4sc-z5WA-jyszsz-4-<re46-c-z-5iW»-jys-sz-)j-d-re648c-:"JjqiWS","jys-c-reWt-jys-：-5z*)4-<ta-reee0>©-«c-：-A"jys-：-sz34"<to-：-eeee5s-.c-：-Xj"jys-：-sz-e-dB-：-eeee5>6-.-.c-：-Sl£ffl-Zjys-：-sz-4-de-：-e"jy5e：-$z*4-<fa-：-eee9S9Mz«c"："3i«!WZjyi-：-szw>>>'dBM：-ee00be-Bc*：*<Pili"jysw：esz-4"<i«'："eei"-'"«c"：,"：R产S"jys"：-sz")4-de-：weeee62-ec-：-fi<-<-re063"c"z"三"jys-z"S2-4"(ta-r"O06Sc"r4WaS"jyscsz>4w<ta:"000066","c"SKjyS三szh(i"O68,-cz-WW-,-jys“r的舔A,“JyULSZ”),d=0OO7(,cjidMJJysrz,Ud:“0O0078”»r如王生IrjjyLsr),rd一O8,cifc田*,jys"i"sz4"<>"-dB-re-M-M<Mm-jys-rsz-)4d-r-0i5i-c-r-jysrsz-U-d-:-iS3"<-rK%tt-jys-z-sz-,-dreei5S-f-c-r)MEihjys-c-riHKfwjys"rsz")4d-rei57-crcWdiW-jy-rsz-4-d-ei5S-rc-z-MJys-：e«z4"<toM：-ee0i59-,-Bc-：-D&5yk"jys-：-sze4"de*："-jys-z-sz4"<ree3er.c-z-l."jy4-z-sz-)4-dBz-ee333,c-rW5三ffl-jyssz-),-dz-ee33-c-z-M).jys-*z-).-d-z-4e.c-:-d-：-4i-c"：-JtvWe."jys-：-5Z-)4dB-：-4e2-,c：±Maj-,jysz-*z-)4-<>"5".,"c":"'MK32W-jy*'三,*").('<fc4e4"c"MI*三"",jys'"c-：-e«WMjyi"：w5z-)J-d«-：-«ee409-ec-：-die-jy4-：-sz34"<to-：Meee4ii-«c"：-«a-jys-：-sz-)n-<to-4i3crwfim-jys-sz.r<:jys9z,-d三:“0W416”,”c-:“民生ftft3,jys：9z)，."：WW7，.x：.®Sar.-jys：-3N.,-dir:-000419-,:-.用投般,jy-s),(fc:-W429-,c-:否(-d-r042i"M"ril>ffljys-rsz-),<fa-0423<r5IK",jys"!sz4"dr0425-,"c"ttT三,jysszL("d"r,'426-,c-rWikrik","jys“”：“»»,“1丫6"："62-),.："006429,火：«5»人”,16：$1.,-S.：-00043。“,“水“：”张本界,”丫£-："52"),”.“：(»64«8,改：»»5”,“1丫5：-§2,(”.：“0«Jys：sz,“de：“ee05e】“,“«K“：“IkWA',-jy$-：-sz-,Ar：eee5e3,*：EBMWr,“jys：-sz,-dfreee5e4-,“«c“：“ie«r,iy$“：“sz",“de,：“eees05",“：!i-cta-：-eee5e6"ecM：-cPWWIejys":"sz",-d«-：-eee5e7jysiszt"d-ree5ie-t-c-rt-jys-z-z","<l""Hc"8Bn>0*jys:'开-jyis三,.<ta516-."三c-r三feT-."jyrz-sz-).(dB-z-e517-crlfi-,-Jys-zsz")4d三rS18-.-三c-rtt-.-jys-rsz-.-d-5X9-.-<fc-：-eees2e-BcM：-KIW«»-jy*-：w*x")4e<teMre0es2x-r«c-：-MD«-jy5-：-sz-4-de-：-eee524-Z"c"：Mt>Mrt*jy*-：esz''4"d«"：,'eee526"."ec-：-TX»W'","jyse«*：”Ijys"s"),("d"res29c"zrMM-jy*-z5z-)4-drsw-c-z-iWejy5-rsz-),("(fc-r893r,"c-三feA-jys-zsz-)4de*-jy5-：-$x-4-<"："eees33"iK-："SHRW«jZs-："sz-)4-(ta-：-eeesM-.c-：-7J»®»"jys-：-sz->,-(tai-：-0ees37",-«cw：-r»»"jys-：-sz-)4"(fci-："eee$38"Bc-："S-de-：-eo0S39"Zec"："WmA"jy$-："$z->>-(fci-：-9eS40-,-«<-：-<PXl|-zjyse：*sz*,"dew：we0es4i","«K-：w«Ujl®«"jy$',："$z"h-de-：-w43->-Bc-："l«»>7","jys*-M-rI三i"jys!sz">4d-r0M5cr±itjys-!sz>4"<>w=wo6">"<"="K<,'lys"rsz"h<=eeS47-cjM三","jys-i-szb<":"1数据计算：以股价上穿20日均线为买点，固定20个交易日之后卖出，并记录在20天中出现的最高价和最低价。以此来生成一条交易记录（包含但不限于买入日期、买入价、最高价涨幅、最低价跌幅、卖出日期、卖出价）。总共获取了304567条数据。EvVryUFteHSn三e:°OB,buyvL?JM.buy_3e:"29-.h6_EiSW7,2W99-.lx.rtr-T9.RU为，IzJWle2e»-99-W,)ast_re:.Wl5l«t<rtr:-W0ir.2W_5&：»)IwytiftaU,n*:"<UUC伪工buy.vl:2.M.buy.dMe:eMQ>l<llathit.11rtv:14.9M5M.hifM,(Me:"MQeilir*.kcE-:.W)W.l->rte:*»»-U-ir.】E_r-:-.IEa:9,hold<eys:29)wytia*St4ti¼na三:v<11U*.by.val:2.Y.buy.dM:*M211-«.M4jmC:).1M7724.hlt.4t:'»71Cla<nat:-lS.m467.law_3t：*,J-m-W.lmfj*M:-M.44444>.Ut.<tet*:"2Wl«er,hoW-45：29)EwytiwStdtKmm:Q*三”.buy.vAl:2.12.buy-dtt:2n2-W.h”_ZS:4.M74St.hi|M_&S.a2H)«*.Jnlt。：*1.4)3161.Iatfa:2tnWl<t.rM:4.ftMff.Ut.<lK:*M21619Mldc:)EvcrytlwStMBrw:buyval:2.t9buy-dK:2M3ir.hlg*_rate:4.16K8S3,Mghtjtote"Mil2T.lcw_r*U：e.913M115l<M.dlttt:"»21-613T,IMJrX:3.1X34M.IMJdK。：271-<-.hol<dy¼:R)EwytiMStatB(X:buyval:2.24.buydKe:*2«2ie<e*,hlt,rate:7.S892925,MIhtjtoU:1816,l<w.rMe:6.4464M7,l<w,dMe:221zrtUst,re:4.9We75.IMtdate:"»2l-1-r.old.d4y:MEftlytat1，(rue:tt三IW,tMiy_val:2.31,buy.dMe:e2«21e<»*.hl<.rrte:6.49399,hltf<.drte:'»M恪M',low.rrte：1.297M8,kw,dMe:021.3T,IeJJrte:S.l9K7tUstjiMe:*2216-l.Koldjteyv*)ewytie5ttiinav:vOBKb.bMy.vb2.4),buy.dMe：271-0W.h6_rrte：-e.O9MS.h咖加。：次卜WM,)<M,rvte:<M4M0.kw,dMe:Rl-l”.lt.rte:-S.482140,lsfe:-»2Ieer.Dold.day:»)Iwrytlfttkne»:"OJUB仿buy-uri:2.41,buy_drt«:"aWi-te-W.h0W：«.<M9>7MtMeMjIM:V.lar.r*<:-7.J9M0,l<w,dMe:?«?】WU»t.r«te:-4.noei7,U)tjtete:2021«72T,hoM_5s:26)IvwytiwMmhn*:"OflUB伪”buy.v*l:2.M.buy_3：221-7-M.hi<.nt:.77010.Mt.dM:X01-<-ll.kw,rM:Q.eftW.kjh<:"lQk.lMt.mt:M.Mti½.Uaa:"1«IT,hold_41ys:»ErytiMStatKm三:<UW,buy_v*l:2.il.by-dK:*2*n*M4Qa,.MghC-Hlte:n.1119.Mght_dM-：a*M21-4B-llw.kw,rM:3.4612M7.l<M.4lt:Mnat-4lAt.rM*:.S67S.lMt.4at:-e-JT,k>ld_<toy«:WEvcrytiwStatK(ruw:buyval:2.W.buy(ku：eMMW.hl#<rote:7.63196.hi«hc<Hto.2M»1(Mrate:-4.46Mrlewdate:1«-2T,Ustr>rt:7.631M4UitdM：221-l-M,hold.<y:)EWytXtaUS(na:*UWW*a,U»al:2.5.MJixe：w221»»,hl<.rrte:.W9247,八6_"：丽11.Iai-rat®:9.e5C6e4,lcw,<tote:221W2T.USt-rat。：12.7W9tt,MtjteU:1-M-2.hld:2)EvvrytlerttMBX:ttIW,by.v-2.76,bwy.de:e2«219»hi<.r三te:4.M72S,hlg<.dte:eZWlWir,lon.rrte:14.85575,lw.4rte:2Wl12T,Ust.rMe:11,77.Iastjtetc:"»211-5、.K：数据统计:股价上穿20日均线上涨2个点的瞬()72.0876上涨3个点的概率()65.4897上涨5个点的概率()53.3764上涨10个点的概率()31.7930上涨15个点的瞬()18.9541上涨20个点的概率()11.8243图4从上图中可以看出来，如果我的策略是在股价上穿20日均线后买入，那么在你持股的20个交易日之内，股价上涨2个点的概率有72%,其他涨幅以此类推。咋一看，虽然2个点的收益相对比较低，但是72%的比例还是比较高的，那是不是用2个点的收益率来做我们的收益点位，只要股价到达2个的收益率我们就卖出，是不是在股市里“躺赚”就稳如老狗呢。我们还需要知道如果没有拿到这2个点的收益，那么在剩下那28%的收益情况是怎么样的(也就是我们一直持有股票，直到20个交易日之后卖出)。下面是对因为没有到达2个点的收益且一直持仓到20个交易日之后卖出的收益百分比统计，因篇幅有限截取了部分数据：出长1个点的廨()0.4971上涨O个点的概率()1.9027下跌1个点的幅()1.2828下跌2个点的概率()1.4187下跌3个点的瞬()1.5478下跌4个点的概率()1.5300下跌5个点的概率()1.5360下跌6个点的踞()1.4916下跌7个点的概率()1.4342现在我们就可以通过上面得到的数据，然后根据回报率公式计算得出我们想要的答案了。到达2个点的收益设定便卖出的收益：2*72.0876=144.1752剩下没有到达2个点的收益只能一直持仓到20个交易日之后卖出的收益：1*0.4971+0*1.9027+(-1)*L2828+(-2)*1.4187+(-3)*1.5478+(-4)*1.5300+(-5)*1.5360+(-6)*1.4916+='304.0两者之和：144-304=-160,所以得到的结论是：如果你的策略是在股价上穿20日均线后买入，并且在到达2个点收益时卖出，如果一直达不到2个点的收益,就得一直持有，直到第20个交易日那天卖出，那么你的收益回报率是负的L6o那如果我们设置的收益设定是5个点、10个点的收益呢？看下表。收益情况(%)2个点收益-1.63个点收益-1.55个点收益-1.3410个点收益-0.9815个点收益-0.8120个点收益-0.66图6这显然不是我们想要的结果。不管设置的是哪个收益设定，都是做的赔本买卖。那如何去调整呢？后面我们要对20个交易日这个变量进行调整,看看是否能优化我们的策略，让收益回报率为正。敬请关注后续文文早。彩蛋：细心的小伙伴有没有发现，图6中随着收益设定越来越高，亏损的越来越少了。这是不是意味着我只要把收益设定调的足够高,最终收益回报率就会为正呢。请在评论区留下你的答案股价突破20日均线买入真能做到盈利吗原创2023-01-1920:51.得一前文“极简”的股价突破20日均线后买入的方式可行吗前文结论：如果你在股价突破20日均线后买入，并且在到达你开始设置的止盈点时才做卖出操作（如果股价一直达不到止盈点，就得一直持有，直到第20个交易日那天强制卖出），那么你的收益回报率是负的。接下来我们把持股时间这个变量做一下调整，看看能不能找到一个合适的最大持股时间，来使我们的收益回报率转负为正。图1数据整理：股票数据准备：整理2015年至今的非ST的4068只股票的日线数据（包括开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交额度，成交量,每日涨幅）。生成交易数据：以股价上穿20日均线为买点，分别固定以N（5、10、15、20、30、40、60）个交易日之后卖出，并记录在N天中出现的最高价和最低价。以此来生成一条交易记录（包含但不限于买入日期、买入价、最高价涨幅、最高价持股天数、最低价跌幅、最低价持股天数、卖出日期、卖出价）。通过以上规则，根据不同的N值，分别生成了307095、306699、305645304567、302200、300518293943条交易数据。图2指标数据统计:最大持股5天最大持股10天最大持股15天SW搬20天出寺股3供欧寺股40天最大持股60天上姑于2个酬瞬(%)49.236962.377868.392472.087676.565979.424583.1301大于3个点的概率()39.034553.665660.932565.489770.990474.408978.8602大于衿点的概率()24.536739.058247.743653.376460.626465.009770.7783上涨大于10个点的概率()9.126518.398825.990631.793040.445746.068853.83323.73409.005614.342518.954126.658232.348140.71月氏F20÷,邮购)1.89684.91208.427111.824317.986123.083831.0564图3从图3可以看出，最大持股天数越长，设置的止盈点越低，到达止盈点的概率就越高。但是从前文我们知道，高概率低收益率不代表一定会有正向回报率。我们还要把剩下那些小概率的亏损情况计算在内。低概率高亏损依然会让我们的回报率变成负数。这里我跳过了具体的回报率的计算过程，直接把不同的最大持股天数回报率的结果展示出来(如果对详细计算过程感兴趣的朋友可以从前文找到计算过程)：叱寺股5天回报率(%)最大持股会回S率(%)最大持股15天回报率(%)回报率(%)fcM寺股3味回S率(%)最大!搬40天回报率()最大!寺胭炽回S型(%)2个点收益止盈设定-0.71-0.92-1.07-1.08-1.12-1.13-1.053个点收益止盈设定-0.53-0.73-0.91-0.92-0.96-0.97-0.87衿点IlfcSltS筵-0.290.460.64-0.67-0.69-0.724581O÷点收益止盈设定0.05-0.03-0.17-0.20-0.18-0.220.01点收益止盈设定0.150.130.040.080.070.030.3820点收益止盈设定0.220.240.180.160.260.230.6730个点收益止盈设定0.270.320.310.290.430.441.004(K点收益止盈设定0.290.360.370.360.530.581.185O÷点收益止盈设定0.300.380.390.380.560.631.2460个点收益止盈设定0.300.390.410.400.590.671.29从图4中我们可以得出结论，最大持股时间越长、设置的收益止盈点越高，回报率就越高。（细心的朋友肯定看到最大持股20天回报率的数值和前文的数值有出入，那是我对计算数据做了一些调整，原因见文章末尾的彩蛋部分。尽管数值有出入，但是不影响推算结论）。同时从图4的数据图表，很容易就可以定出一个能最大正向回报率的策略：在股价突破20日均线后买入，并且在到达60个点的止盈点时才做卖出操作（如果股价一直达不到止盈点，就得一直持有，直到第60个交易日那天强制卖出），那么你的收益回报率是L29的。但是这个时候，如果我们庆幸有了一个正向回报率的策略，并想用它来大展身手了，那还为时过早，因为我们忽略了另外一个指标一时间成本。长时间低回报率的收益并不是我们想要的结果。而衡量回报率在一定花费时间成本下是否可取的指标就是年化率（也许有人会说用夏普比率更专业，但是我觉得现在的场景下用年化率更合适）。在后面的文章里，我会增加最大持股时间的跨度，尝试从中找到可以实现最优年化率的最大持股时间。另外为什么设置的收益止盈点越高，回报率就越高，这背后的逻辑是什么，也是我们要探究的问题。敬请关注后续文章。彩蛋：在进行数据统计时，发现一些有趣的现象分享给大家。大家可以对着股票和日期自行查看一下。三钢闽光2016-03-14方大特钢2016-01-06华新水泥2016-02-26