初级银行从业资格题库含答案.docx

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1、初级银行从业资格题库含答案下列不属于商业银行风险管理部门职责的是()。A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额B.全面掌握商业银行的整体风险状况,为管理决策提供辅助文件C.根据有关的风险信息,做出经营战略方面的决策并付诸实施(正确选项)D.负责核准复杂金融产品的定价模型,并协助财务控制人员进行价格评估下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是()。A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩(V)B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道C.设置独立的风险管理部门D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况商业银行下列部门中属于风险管理第二道

2、防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门(正确选项)D.内部审计部门商业银行对市场风险管理承担最终责任的是()。A.股东大会B.董事会(正确选项)C.风险管理部门D.高级管理层银监会商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长B.股东大会C.监事会(正确答案)D.理事会下列不属于风险管理三道防线的是()。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.内部审计D.后台管理部门(正确选项)关于风险管理组织中各机构的主要职责,下

3、列说法中正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项,以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系(正确答案)()是商业银行的最高风险管理、决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.高级管理层B.监事会C.董事会()D.风险管理部门根据商业银行风险管理的最佳实践下列关于风险管理部门职能的描述中,恰当的是()。A.风险管

4、理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立(正确选项)C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。A.董事会（M）B.高级管理层C.员工D.监事会下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险C.根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险（正确选项）D.建立

5、适用于全行的操作风险基本控制标准下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中,错误的是（）。A.判断银行面临的主要风险,确定适当的风险容忍度和风险偏好B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任（正确答案）C.根据银行风险状况、发展规模和速度,建立全面的风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险在商业银行的经营管理活动中,风险管理始终都是由代表资本利益的（）来推动并承担最终风险责任的。A.董事会（）C.股东大会D.总经理下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中,错误的是OoA.负责承担对市场风险管理的最终责任(正确选项)B

6、.负责制定市场风险管理政策C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.风险文化(正确答案)B.风险知识C.风险制度D.风险理念下列关于风险限额监测的说法中,错误的是()。A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额,是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的,包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分,由董事会负责,并定期发布监测报告（V）D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整,应正式提出申请,风

7、险管理部门对申请做出评估,如确需调整,则重新测算限额和经济资本,并在所授权限内对限额进行修正,超出授权的要提交上一级风险管理部门操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本（正确答案）D.资本充足率下列关于商业银行风险偏好的表述中,错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时,应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线D.风险偏好指标值在设定过程中,应主要考虑监管者的期望（正确选项）下列关于商业银行风险管理理念的描述中,最恰当的是（）。A.风险

8、管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成（正确选项）B.制度是风险管理文化的精神核心,也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力,风险管理目标是消除风险实现高收益D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任,与其他部门无关下列关于商业银行风险限额的描述中,错误的是()。A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B.风险限额是风险偏好传导的重要手段C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准(正确答案)绩效考评应坚持()的原则,应当统筹业务发展和风险防控,建立兼顾效益与风险、财务因

9、素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。A.统筹兼顾B.公开透明C.综合平衡(正确答案)D.地域制衡下列不属于风险管理类指标的是()。A.资本金收益率()B.信用风险指标C.市场风险指标D.操作风险指标下列关于信用风险监测的说法中,正确的是()。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况(正确答案)不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的,前台交易人员需要的是()。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告(正确选

10、项)D.风险监测报告银行风险管理的流程顺序是()。A.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量B.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制(V)D.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量()是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制(正确选项)D.风险识别风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量,也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估,也就是通常所说的()。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总(正确答案)风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。A.

11、风险因素考虑得越充分,风险管理就越容易B.风险因素越多,风险管理就越复杂,难度就越大(正确选项)C.风险管理流程越复杂,则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大监管机构关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据(正确答案)B.能够满足内部需求以及监管问询的要求C.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要()是商业银行的重要无形资产，必须设置严格的质量和安全保障标准,确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风

12、险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统(正确答案)内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理系统运行的效果B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C.内部审计具有充足的资源,可以直接向董事会报告(正确选项)D.帮助识别、评价重要的风险暴露,促进风险管理和控制系统的改进下列关于商业银行内部控制的描述中,正确的是()。A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节,并由全体人员参与(正确选项)B.商业银行的经营管理应当体现效益优先、内控为辅的要求C.内部控制须有高度的权威性,

13、除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权利D.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价商业银行内部控制的控制措施不包括()。A.会计系统控制B.人员控制(V)C.不相容职务分离控制D.授权审批控制下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上(V)()作为商业银行的重要无形资产，必须

14、设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统(正确答案)单一法人客户的财务状况分析中,财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表(V)B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元2008年期初存货为450万元2008年期末存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为()天。A.19.8B.18C.16D.22.5(正确答案)下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。A.下游企业将产成品提供给销售公司销

15、售(正确选项)B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司相对而言,下列受房地产行业价格波动影响小的行业是()。A.水泥业B.钢铁业C.汽车业（）D.建筑业商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统,能够根据客户信息自动授予限额则在其他条件相同的情况下,该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高,限额越高（V）B.客户历史信誉状况越好,限额越高C.客户所有者权益越高,限额越高D.客户信用等级越高,限额越高对企业进行生产与经营风险分析的时候,对国内企业来说,存在的最突出的问题是（）。A.经营管理不善（V）B.企业产品质量

16、不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于（正确答案）C.等于D.无关针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款(正确选项)有关集团客户的信用风险,下列说法中错误的是()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小(正确答案)资产组合的信用风险通常应()单个资产信

17、用风险的加总。A.大于B.小于(正确答案)C.等于D.无关某企业2008年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%z2008年年初所有者权益为40亿元人民币,2008年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2008年净资产收益率为()。A.0.0333B.0.0386C.0.0472D.0.0505()客户信用分析中,下列关于现金流分析的说法中,正确的是0。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于投资活动现金流流入(正确答案)D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资

18、活动现金流流入下列不属于假按揭的表现形式的是()。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通,规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋(正确选项)国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产拟请附近一家公立幼儿园为其担保,该幼儿园()。A.如有足够资金可以提供担保B.无资格提供担保(正确答案)C.有资格提供担保D.经银行同意即可提供担保某商业银行上年度资产总额为5000亿元,负债总额为100O亿元。其资产负债率为()。A.0.4B.0.1C.0.2(正确答案)D.0.3关联交易是指发生在集团内()之

19、间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东B.高级管理层C.关联方(正确答案)D.董事会成员如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降则下列说法正确的是()。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大(V)D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总下列不属于盈利能力比率的是()。A.销售毛利率B.资产净利率C.总资产收益率D.存货周转率(正确答案)商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级,第二维度是()。A.债务人评级B.债权人评级C.债项评级(正

20、确选项)D.风险评级下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中,明显错误的是()。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息,则其更容易或以较低的利率获得银行贷款D.在预期收益相等的条件下,收益波动性较低的企业更容易出现违约(正确答案)主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是()。A.政治违约B.不构成违约C.主权违约（正确答案）D.国别违约信用风险计量的方法不包括（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.预测模型（正确答案）D.违约概率模型由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构

21、成,针对企业信用分析的专家系统是（）。A. 5Cs系统（V）B. 5Ps系统C. AMELS系统D. 5Ds系统2016年年初,某银行次级类贷款余额为1000亿元其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（）。A.0.3B.0.4C.0.75（正确答案）D.0.8()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性,引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率(V)C.贷款迁徙率D.不良贷款率如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款60亿元,关注类贷款20亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款6亿元,损失类

22、贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.0.02B.0.201C.0.208(V)D.0.2某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为250亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为()。A.0.0133B.0.016(正确选项)C.0.02D.0.0308客户风险的内生变量指标中,公司治理结构和存货周转率分别属于()。A.基本面指标和财务指标(正确选项)B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标下列指标计算公式中,错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额XlOO%B.

23、不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额（正确选项）C.关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）100%D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露XIc）0%从报告的使用者来看,风险报告可分为（）。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告（正确选项）C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告如果一家国内商业银行当期的贷款情况为:正常类贷款500亿元,关注类贷款30亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款7亿元损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元,专项准备为8亿元,特种准备为2亿元,则该商业银行不良贷款拨备覆盖

24、率为（）。A.1.2B.1.25（正确答案）C.0.75D.1.15某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,到6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.1.2（正确答案）B.0.7ClD.0.9在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标（V）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指（）类贷款。A.关注（V）B.可疑C.损失D.次级某银行2008年贷款应

25、提准备为IlOO亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。A.880()B.1375GllOOD.1000某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。A.0.02B.0.0333C.0.0294(V)D.0.025某银行期初可疑类贷款余额为40亿元,其中10亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。A.0.4(正确选项)B.0.25C.0.625D.0.375根据正常贷款迁徙率的计算公式,在其

26、他条件不变的情况下,下列说法中错误的是()。A.期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越低(V)C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元,期间正常类贷款因回收减少了800亿元很U正常类贷款迁徙率为()。A.0.07B.0.08C.0.098(正确答案)D.0.09下面各项中,不是信贷审批原则的是()。A.审贷分离原则B.审慎审批

27、原则(正确选项)C.统一考虑原则D.展期重审原则在单一客户限额管理中,客户所有者权益为2亿元,杠杆系数为0.8,则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5B.2C.1.6()D.0.8集团客户与单个客户限额管理有相似之处,但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分三步走，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额,即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力（正确选项）C.根据单一客户的授信限额,初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的

28、具体情况,调整各成员单位的授信限额下列关于商业银行贷款损失核销的表述中,错误的是（）。A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销B.核销后银行应移交对贷款的追索权（正确答案）C.核销是银行内部账务处理过程,核销后不再进行会计确认和计量D.核销后银行的债权关系仍然存在,需建立贷款核销档案下列不属于不良资产处置方法的是（）。A.清收处理B.债务重组C.贷款转让D.以资抵债（正确答案）下列关于贷款转让的叙述中,错误的是()。A.不良贷款转让(打包出售)是指银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包B.通过协议转让、招标、拍卖等形式,将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为

29、C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置,与单笔不良贷款处置相比,可以迅速改善商业银行的资产结构提高资产质量提高经营效益D.从回收率角度来看,不会存在处置损失(正确答案)根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法,金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。A.个人贷款(V)B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产在计提银行贷款损失准备时,专项准备是指()。A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备B.在利润分配中计提的一般风险准备C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备D.根据贷款风险分类指导原则

30、对贷款进行风险分类后,按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备()某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款,2008年12月30日,由于该企业财务状况恶化,出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失,该银行与企业磋商进行贷款重组,则下述重组措施中最不可行的是()。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10%的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品()某银行2010年贷款应提准备为IlOO亿元,贷款损失准备充足率为50%z则贷款实际计提准备为()亿元。A.330B.550()GllOOD.1875假设其

31、他条件保持不变,则下列关于商业银行利率风险管理的表述中,正确的是()。A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险(正确选项)C.购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益关于商业银行交易账簿划分,下列表述中正确的是()。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸(正确答案)C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲

32、商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿下列关于银行资产计价的说法中,错误的是()。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价(正确选项)B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价假设其他条件均相同以下债券中利率风险最小的是()。A. 2年期零息债券B. 10年期息票为8%的债券C. 10年期零息债券D. 2年期息票为8%的债券（V）下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸（正确答案）B.做市交易形成的头寸C.代客买卖头寸D.自营

33、外汇交易头寸下列不属于商业银行市场风险的是（）。A.结算风险（正确答案）B.汇率风险C.商品价格风险D.利率风险商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次（V）C.每3年1次D.每2年1次假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述中,正确的是OoA.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险（M）C.以3个月IlBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0D.资产以固定利率为主,负

34、债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门（正确选项）C.内部审计机构D.外部审计机构某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160o分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.120B.140（正确选项）C.290D.440如果某商业银行持有IoOo万美元即期资产,700万美元即期负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为(

35、)万美元。A.300B.500(正确答案)C.700D.1000下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中,不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中,更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值(正确选项)C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下,市场价值可以代表公允价值当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将()。A.减少B.不变C.不确定D.增加(正确答案)下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法(正确答案)D.缺口分析根据监管要求,商业银行对交易账簿头寸的重估应至少()进行一次。A.每月B.每日(正确选项)C.每年D.每周在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量金融资产的价格对()因素的敏感度。A.股票价格B.汇率C.商品价格D.利率(正确答案)