投资业务收益情况周报20160215v1.1.docx

《投资业务收益情况周报20160215v1.1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资业务收益情况周报20160215v1.1.docx（6页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、投资业务收益情况周报2016年第4期（总第85期）清算部截至2016年2月15日导读：由于收集托管行数据的原因，我公司受托业务截至1月31日的数据，受托管理部将延迟发布，该部分数据将并入下一期周报进行报送。一、投资业务分析（我公司担任投管人）截至2016年2月15日，我公司投资管理业务（含企业年金、养老保障、外部投管人配置的养老金产品、受托直投业务）组合数量共603个，净资产规模为1249.94亿元（其中：企业年金业务资产规模为1128.22亿元,养老保障产品资产规模为98.80亿元,但不包含福寿嘉年货币型产品的142.95亿元），本年累计收益率为T.44%。按人社部的收益率计算口径，即剔除运

2、作不满一年的组合后，截至2月15日，我公司投资管理业务的企业年金含权组合本年累计收益率为-2.20%；不含权组合本年累计收益率为0.33%o合计本年累计收益率为T.59%。表1：与以往年度对比表时间净资产规模（亿元）较上年增加（亿元）当年累计收益率年化收益率截至2016年2月15日1249.9434.02-1.44%截至2015年12月3101215.92316.127.78%7.78%截至2014年12月31日899.80203.787.93%7.93%截至2013年12月31日696.02153.823.23%3.23%截至2012年12月31日542.20一5.75%（一）企业年金业务按

3、人社部的收益率计算口径，即剔除运作不满一年的组合后，截至2月15日，我公司投资管理的企业年金含权组合共372个，净资产规模为851.50亿元，本年累计收益率为-2.20%；不含权组合共191个，净资产规模为271.06亿元，本年累计收益率为0.33%。按人社部的收益率计算口径，合计组合数量为563个，净资产规模为1122.55亿元，本年累计收益率为-1.59%o表2：含权与不含权组合数据汇总表类别组合数量净资产规模（亿元）规模占比本年累计收益率年化收益率含权组合372851.5075.85%-2.20%一不含权组合191271.0624.15%0.33%2.63%合计5631122.55100

4、.00%-1.59%一截至2016年2月15日，我公司投资管理的企业年金组合共568个，净资产规模为1128.22亿元，本年累计收益率为-L58%。其中单一计划组合共541个,净资产规模为996.89亿元，本年累计收益率为T.54%；集合计划组合共27个，净资产规模为13L32亿元，本年累计收益率为-L89%。表3：单一与集合计划组合数据汇总表类别组合数量净资产规模（亿元）规模占比本年累计收益率年化收益率单一计划541996.8988.36%-1.54%一集合计划27131.3211.64%-1.89%一合计5681128.22100.00%-1.58%一（二）养老保障业务截至2016年2月1

5、5日，养老保障业务共有26个投资组合：其中，净值型产品数量共25个，资产规模为98.80亿元,累计收益率为0.47%；委托嘉实基金投资管理的福寿嘉年货币型养老保障产品1个，资产规模为142.95亿元，七日年化收益率为3.22%o表4：净值型养老保障业务数据汇总表产品名称净资产规模（亿元）本年累计收益率年化收益率福寿延年稳健1.52-3.83%-福建农信保障2.150.75%5.98%福寿延年封闭1号1.180.55%4.40%福寿延年封闭2号3.720.25%2.01%福寿延年封闭3号1.400.60%4.74%福寿延年封闭4号0.46-0.38%-福寿延年封闭5号0.470.51%5.66%

6、天房叁瑞养老保障1号2.111.14%9.07%天房隹瑞养老保障2号2.111.14%9.07%福寿隹瑞养老保障3号0.380.53%4.22%福寿丰年养老保障1号（12期）4.240.92%7.33%福寿丰年养老保障3号0.04-6.15%福寿丰年养老保障5号14.060.80%6.38%福寿丰年养老保障6号8.950.85%6.77%福寿丰年养老保障7号().980.85%6.76%福寿丰年养老保障8号8.430.88%7.01%福寿丰年养老保障9号1.000.86%6.87%福寿丰年养老保障10号2.090.82%6.53%福寿丰年养老保障11号2.090.86%6.83%福寿广源09期

7、1.010.65%5.16%福寿嘉年5号1期1.140.80%6.37%福寿嘉年5号2期2.630.88%7.01%福寿嘉年5号5期1.350.75%5.98%福寿嘉年5号6期31.780.01%0.08%福寿嘉年5号8期3.530.67%5.33%合计98.800.47%表5：货币型养老保障业务数据汇总表产品名称净资产规模（亿元）累计万份收益七日年化收益率福寿嘉年养老保障142.950.94563.22%（三）养老金产品I由于目前养老金产品中由我公司投管企业年金组合配置的部分未统计到投管业务总规模中（外部投管人的组合所配置的规模已统计到投管业务总规模中），现予以单独列示。截至2016年2月1

8、5日，我公司已上线运营了20支养老金产品，净资产规模为136.94亿元，本年累计收益率为-0.45%o表6：养老金产品数据汇总表产品名称上线时间净资产规模（亿元）单位净值本年累计收益率年化收益率红盛混合型养老金产品2014-3-2515.791.0874-3.38%-红运固定收益型养老金产品2014-4-1844.991.11300.18%1.43%红利基础设施债权型养老金产品2014-6-209.751.11641.21%9.59%红利信托产品型养老金产品2014-7-1712.141.12400.75%5.99%红泰优先股型养老金产品2014-11-213.011.07350.70%5.6

9、0%国网基础设施债权型养老金产品2014-12-225.131.06710.71%5.63%红运股票型养老金产品2014-12-262.101.0312-19.22%-】注：目前，我公司发行的养老金产品中，共有3支产品包含外部投管人持有份额:其中，国家电网基础设施债权型养老金产品外部投管人持有的规模为1.49亿元，质优甄选信托3期养老金产品外部投管人持有的规模为计4.59亿元，质优甄选信托4期养老金产品外部投管人持有的规模为计3.94亿元，共计10.02亿元，此部分规模已计入公司投资管理业务的总规模中。红利存款型养老金产品2015-2-44.041.05430.56%4.48%红运混合型养老金

10、产品2015-2-93.991.0324-2.85%-红盛债券型养老金产品2015-2-104.071.0296-0.05%-现金增利货币型养老金产品2015-2-1112.981.04820.48%3.81%红泰优先股型养老金产品2期2015-3-121.051.05050.65%5.18%质优稳利债权1期2015-4-131.111.05220.75%5.94%质优甄选信托1期2015-4-230.681.05960.89%7.05%质优甄选信托3期2015-7-226.241.04020.86%6.87%质优甄选信托4期2015-8-276.201.03340.87%6.91%质优甄选信

11、托2期2015-9-241.801.02070.67%5.34%策略优选股票2015-10-270.730.9179-8.78%-研究精选股票2015-10-270.570.9382-9.58%-策略成长混合2015-10-300.580.9858-2.13%-合计-136.94-0.45%-（四）受托直投组合的情况截至2016年2月15日，受托直投组合组合数量为10个,净资产规模为12.90亿元，本年累计收益率为-3.72%。表7：受托直投产品数据汇总表产品名称上线时间净资产规模（亿元）单位净值本年累计收益率年化收益率南车二七车辆直投2015-4-90.221.04110.43%3.45%京

12、煤集团受托直投2015-6-100.391.00580.56%4.45%山东电力A受托直投2015-7-211.451.03440.67%5.36%民生银行受托直投2015-8-35.911.0304-8.58%黑龙江邮政受托直投2015-9-82.051.01730.21%1.65%厦门海翼受托直投2015-9-180.061.02290.09%0.70%北京邮政受托直投2015-10-130.251.01510.05%0.39%黑龙江农信受托直投2015-12-301.061.00360.36%2.86%东兴证券受托直投2015-12-311.491.00360.36%2.86%青海邮政受托直投2016-2-10.031.00160.16%3.90%合计一12.90-3.72%-（五）中国人寿集团组合的情况截至2016年2月15日，中国人寿集团企业年金计划投资组合的净资产规模为27.59亿元，本年累计收益率为-3.08%o附件：2016年每周投资收益率列表日期我公司担任投管人我公司担任受托人本年累计收益率对比年化收益率对比本年累计收益率年化收益率本年累计收益率年化收益率1月8日-1.09%-1.36%-0.27%1月22日-1.61%-1.00%0.61%1月31日-2.13%2月15日-1.59%注：收益率均按照人社部口径进行对比发：总裁室