教你分析自己的交易系统(1——6).docx
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1、教你分析自己的交易系统(工)首发2023-12-2021:46交易人生的锦鲤想要改进交易系统,首先要理解自己交易系统的结构,理解其中各个要素之间的依赖性,明确对执行者的经验和性格的最低要求。对以上几个要素理解以后才会对系统的问题有明确的认知。这里面有3个原则:1、交易系统的第一原则是可执行性。首先必须明确,交易者想在市场中获得利润,需要做很多笔交易,需要交易很多年。所以一个交易系统最基本的要求是让人能够做下去。否则交易系统看起来很完美,如果对交易者的经验要求过高,对交易者的性格稳定程度过于苛刻,最后都会崩溃。一旦无法长时间坚持下去,盈利就无从谈起。2、交易系统的第二个原则是坚固性。那么坚固性是
2、建立在掌握度基础之上,交易系统中的每一个环节,不是说你认为对就可以加进来,必须是你已经掌握的才能加进来。如何判断已经掌握,单独拿出来进行操作,可以达到资金曲线水平或向上的程度。3、交易系统的第三个原则是简单性。有些交易者错误得认为将有用的要素都堆积起来,将形成一个强大的系统。一台机器,如果内部的结构越复杂,环节相互之间的依赖程度越高,越容易出现问题。在坚固性的基础上,交易系统的结构最好具有比较少的环节,才会更容易在长期运行下去。第一篇先写这些,有交易系统问题的可以提出来或私信。教你分析自己的交易系统(2)首发2023-12-2116:22交易人生的锦鲤本条讲系统的结构分析。结构分析分为两部分,
3、时间顺序分析与空间顺序分析。再提醒一次,时刻注意第三个原则简单性在结构中的体现。为了更具体的讲述,设定一个简单的交易系统示例作为对比。交易系统1:某人决定在支撑阻力处,使用锤子线博取价格反转的2-3倍利润。一、时间顺序分析时间顺序分析就是看交易系统的环节顺序,以及之间的依赖性。交易系统1想要获得盈利,可以拆解为步骤1:判断支撑压力步骤2:交易信号锤子线用生活中比较通俗的话来说,你先要找到风口,然后去当一只风口上的猪。其中步骤1就是在寻找风口,步骤2尝试飞起来。好了,下面开始不讲人话。先分析其作用:步骤L判断支撑压力的目的是为价格有足够的波动空间。这里有个要领:判断级别与止盈级别要保持一致。此例
4、中,日图压力位置作为判断的开始,同级别的资金可以打出一个到日图支撑位的空间,这个空间往往能运行数天,可以作为短线的空间。此步骤是整个交易系统的核心步骤。步骤2:等待交易信号锤子线。步骤2的作用是观察短期的博弈胜负来决定开仓的时机。这里再尝试用一种经过验证的有效的方式去落实步骤1的判断。要注意,步骤2的失败不一定能否定步骤Io在符合步骤1的情况下,可以多次发生步骤2.现在梳理一下以上几个步骤的关系。1、单一策略的结构都是串行结构,前后步骤有很强的继承关系,其中任何一个步骤的错误都会导致最终结果的失败。通过简单的数学知识就知道,其中节点越多,产生问题的可能性就会越大。所以一个庞大美妙的模型,可能会
5、非常脆弱。这种脆弱可能表现在容易受各种意外因素影响而无法正常运转,也可能表现在繁杂的条件,让你无所适从。所以,不管你的交易有多么巧妙,都建议精简到2个步骤以内。2、为什么要做步骤1与步骤2,为什么不直接运行一个信号,非要加入一个环境的判断?只运行步骤2会不会更稳定?从执行的角度来说,只运行步骤2可能会更稳定,但是加入环境的判断自然有更重要的作用。步骤1与步骤2之间的关系分为两层:步骤1的资金层次高于步骤2,从而让步骤2的当下的短期资金能吃到中期资金的红利。这是交易技术中暗含的超额收益的来源。适当的环境,可以让交易技术中的超额收益表现更突出。想想在平地扔石子与乘坐高速运行的火车扔石子的区别。单独
6、运行步骤2会发现两个问题:信号的表现有明显的周期性或在某个阶段某个方向的成功率显著高于另外一个方向;如果统计下来,信号的总体盈亏比可能只有1-1.5之间,只具有非常微弱的优势。世当的环境选择可以平滑以上两个问题。在大多数时候,你的某个技术能获得超额的收益是因为有超出技术层次的资金介入,价格进行了更高周期的波动。这种超额的盈亏比是在严格控制止损的背景下,资金能够大幅拉升的秘密。这里思考个问题,凭什么1根K线的止损能够获得5根K线拉动得利润,这本身就不对等得。因为1根K线大多数情况下对应得就是一根K线得利润,超出得部分其实就是超额得部分,由于日图压力位置的作用,这种力量是周线级别的。好了,你成功其
7、实跨越周期了,这就是盈亏比的来源。写这种东西太累,慢慢来。教你分析自己的交易系统(3)首发2023-12-2121:35交易人生的锦鲤二、空间顺序分析空间顺序分析是指交易环节中使用的市场周期,他们之间的递进关系O仍然以交易系统1举例。先理清一个概念,什么是同周期什么是跨周期?同周期是价格不经整理一次能够冲击到的位置,这样的机会和结果具有直接因果关系。中间经过整理再启动那么一段行情其实是更高周期的一次冲击。何为跨周期,一般来说,行情的时间和空间规模远远大于交易信号的,直观来看,中间至少经过一次甚至数次整理的行情,一定产生了跨周期的走势。也就是行情的直接冲击产生在高周期。这波行情是由3次日 图直接
8、冲击与中间两 次整理构成,明显是 一种跨周期行情 .如果观察周图,会发现就是周图的一次直接冲击。这里跨周期就是说从日图信号出发获得了一次周图直接冲击的行情。我们使用这个概念分析下交易系统1中的周期问题1、步骤1分析使用的周期是周图支撑压力的级别是周图直接冲击级别因此很明显,这个位置是周图级别直接冲击这个空间运行8天7两次直接冲击2、步骤2使用的信号周期是日图,因此可预期的直接冲击是日图23283u20237Aug202315Aug202323Aug202331Aug20238Sep202318Sp202326Sp20234Oct202312Oct3、结果产生的冲击是由2次直接日图冲击产生的,因
9、此不是直接的日图冲击。这个结果是因为分析周期的资金力量。28 Jul 20237 Aug 2023IS Aug 202323 Aug 202331 Aug 20238 Sp 202318 Sp 202326 Se 20234 Oct 2023理清一下,分析这个到底是为了什么?1、很明显,在同周期的信号对应的行情,一般空间是有效的。但是一旦跨越周期,盈利空间就会上一个层次。放开思维,如果从日图信号,跨越到月图的直接冲击,那么盈亏比有多大。现在再想一下,为什么能保证极低回撤下,产生爆拉,原理在哪里。2、吼吼,那么代价是什么呢?成功率的大幅下降。在上一篇已经说到了,随着环节的增加,会让交易系统变得脆
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