银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试试题（最新版）.docx

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1、银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试试题（最新版）1、名词解释外汇敞口分析正确答案：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配。当在某一时段内，银行（江南博哥）某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值带来损失，从而形成汇率风险。2、判断题根据我行“三农”信贷业务授权管理办法（试行）（农银发（2008）342号），一级分行可以视情况向二级分行转授县域法人客户授信及授信项下单笔信贷业务（不含固定资产贷款，但期限不超过3年的购置机器设备固定

2、资产贷款除外）审批权。正确答案：对3、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），农户小额贷款的风险控制目标为到期贷款收回率不低于95乐当年新发放贷款不良率（按余额计算）控制在5%以内。正确答案：错4、填空题根据中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）（农银发2008208号）规定，操作风险报告应遵循（）、（）、（）、Oo正确答案：全面性；及时性；准确性；保密性5、判断题根据中国农业银行风险报告制度（试行）（农银发2008208）规定，风险事件的报告主体是事件发生单位的风险管理部门。正确答案：错6、单选下列选项中，O是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。A、

3、债券买卖敞口限额B、汇率风险敞口限额C、黄金买卖敞口限额D、止损限额正确答案：D7、判断题经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。正确答案：错8、单选决定客户债务承受能力的是OoA、客户信用等级B、所有者权益C、客户信用等级及所有者权益D、以上都不对正确答案：C9、单选巴林银行对各种重大灾害、损失缺乏准备，当危机发生时缺乏有效的处理机制，这些直接导致了被以1美元收购的结局，从巴塞尔委员会操作风险管理与监管的稳健做法10项原则看，这一点体现出巴林银行违反了OOA、原则1董事会的角色B、原则4风险识别评估C、原则7业务连续性管理D、原则10信息披露正确答案

4、：C10、判断题PMl是工业品出厂价格指数。（注：PMl为制造业采购经理指数。）正确答案：错11、单选根据中国农业银行关联交易管理办法（农银发200763号）规定，农业银行的关联方包括以下哪些OOA、法人或其他组织B、自然人、法人C、自然人、法人或其他组织D、法人正确答案：C12、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），一级分行、二级分行管理层下设风险管理委员会，可不单设信用、市场、操作等专门委员会。正确答案：对13、填空题根据商业银行风险监管核心指标（试行）（银监发200589号）规定，银监会要求单一集团客户授信集中度不应高于O,单一客户贷款集中度不应高于O

5、O正确答案：15%；10%14、名词解释操作风险点正确答案：是指导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事项。15、填空题根据中国农业银行流动性管理办法（农银发2006322号）规定，流动性风险应急处理包括启动程序、流动性紧急补充方案、（）和（）。正确答案：报告制度；公告制度16、判断题内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。正确答案：错17、判断题根据中国农业银行信贷业务担保管理办法（农银发2007234号）规定，以划拨方式取得的建设用地使用权不得单独抵押，但以划

6、拨土地上的建筑物抵押的，应将其占有范围内的建设用地使用权同时抵押。正确答案：对18、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），对自然人保证人，在重点审查其担保能力基础上，可不进行信用等级测评。正确答案：对19、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），风险主管不代替二级分行风险管理工作，不承担二级分行风险管理组织、协调职能。正确答案：对20、单选以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是OOA、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下

7、的VaR值。B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。正确答案：B21、判断题信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失，因此信用风险不是只有当违约实际发生时才会产生。正确答案：对22、判断题关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具，在选取指标时，既要考虑指标所针对风险的重

8、要性，也要考虑指标数据的可获取性，要在二者之间平衡。正确答案：对23、判Q题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）规定，区域风险评价以省级（含）以上行政单位作为评级对象，包括省、自治区、直辖市、省会城市和计划单列市（不包括台湾省及香港、澳门特别行政区）。正确答案：错24、单选银行的非预期损失应该用O覆盖？A、一般准备金B、资本C、专项准备金D、特种准备金正确答案：B25、单选在梳理信用卡申请环节的操作风险点时，员工反映对信用卡申请者电话核查时，有时申请者不能及时回答问题，且对方有边翻阅资料边回答的迹象，这一行为作为风险信号，对应的风险因素可能是OOA、非法中介虚

9、假申请B、申请表填写存在差错C、申请人信用状况不佳D、申请资料遗失正确答案：A26、判断题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号文号）规定，对所有生产经营正常的客户，如连续两个会计年度经营性净现金流量为负值的，其最高信用等级只能评为AA级。正确答案：错27、填空题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，对总行认定的高风险行业或区域，受该行业或区域风险影响的正常类贷款，可按照O类贷款的损失率增提组合拨备。正确答案：关注28、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，良好的公司治理以及分工合理、职责

10、明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构是内部控制有效性的前提条件。正确答案：对29、填空题根据中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）（农银发2009208号）规定，信贷资产风险分类应以各级次（）为基准，在综合考虑债务人的履约能力、履约记录、履约意愿、项目的盈利能力、担保等因素的基础上，主要依据分类标准确定分类级次。正确答案：核心定义30、填空题根据中国农业银行流动性管理办法（农银发2006322号）规定，流动性风险是指银行由于流动性不足无法保证O需求的可能性。正确答案：支付和贷款31、多选根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号）的规定，派驻风险经理主要职责包括O

11、A、督促驻地行准确及时录入CMS信息B、审核驻地行减值测试结果C、审核重点法人客户放款D、督促驻地行落实内控合规管理工作E、向委派行风险管理部（信贷管理部）和派驻风险主管报告驻地行风险状况，并抄送驻地行正确答案：A,B,C,D,E32、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，行长可以担任授信审查委员会的成员。正确答案：错33、判断题商业银行风险监管核心指标规定，流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额100%o正确答案：错34、填空题根据中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）（农银发2009341号）规定，操作风险识别是指对影响业务及经营管理活动的所有内外部（）及（）进行

12、主动查找、甄别、O的过程。正确答案：操作风险因素；风险信号；提炼35、判断题支行实行市场化守库，检查人员查看保安公司相关保险合同，发现投保不足额或赔偿范围没有涵盖所有事故风险营业场所等,则该合同有重大缺陷，存在操作风险隐患。正确答案：对36、判断题根据中国农业银行关于进一步加强贷后管理的若干规定（农银发2003124号）规定，贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和，包括账户监管、贷后检查、风险预警、贷款风险分类、档案管理、有问题贷款处理、贷款收回和总结等。正确答案：对37、判断题中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）（农银发200965号

13、）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。正确答案：对38、多选商业银行金融创新指引商业银行开展创新活动，应该做到的几个“认识”是（）。A、认识你的业务B、认识你的员工C、认识你的风险D、认识你的客户E、认识你的交易对手正确答案：A,C,D,E39、判断题根据我行“三农”客户授信管理办法（试行）（农银发（2008）342号），采用合法、足值、有效的国有建设用地使用权和房屋抵押方式核定的授信额度，有效期最长不超过3年；采用其它担保方式或信用方式核定的授信额度，有效期为1年。正确答案：对40、填空题根据商业银行资本充足率管理办法规定，商业银行资本充足率不得低

14、于（），核心资本充足率不得低于Oo正确答案：8%；4%41、判断题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，减值测试结果二法人单项拨备+法人组合拨备+个人组合拨备+预计负债结果。正确答案：错42、判断题经共同上级行批准，同一辖区内可以有两个或两个以上同级分支机构对同一客户发放信用。正确答案：对43、名词解释行业可接受值正确答案：行业可接受值是农业银行根据国家权威部门发布的企业绩效评价标准值，结合国家产业、行业政策以及农业银行信贷政策确定的行业财务指标，是农业银行测算客户授信额度理论值和核定客户循环额度以及存量续授信报备条件的重要依据。行业可接

15、受值表分为两套，分别适用于大中型企业和小型企业。44、名词解释风险信号正确答案：是指风险因素表现出来的某些违反常态、常规、制度的行为或现象，这些异常行为举措或现应当可以明显观察得到。45、判断题根据银监会固定资产贷款管理暂行办法相关规定，单笔金额超过项目总投资5%或超过500万元人民币的贷款资金支付，应采用借款人自主支付的方式。正确答案：错46、判断题根据我行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），对于交通运输工具和农机具，以取得成本扣除相应折旧后的价值结合市场价格确定，抵押率最高不超过50机正确答案：错47、判断题金库备用钥匙一起封存保管。正确答案：错48、名词解

16、释风险监测正确答案：风险监测是指运用各类监测手段，持续对各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素进行监测，动态捕捉风险变化和发展趋势的过程。49、填空题O是指因市场环境整体变化引起的市场价格波动所带来的风险。正确答案：一般性市场风险/系统性市场风险50、单选某公司是某省行的优良客户，2009年5月该公司向我行提供未经审计的财务报表。该行使用该报表经打分卡测评，测评结果为AA+级。根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009110号）规定，该公司最应被评为何等级？（）A、AA+B、AAC、A+D、B正确答案：C51、单选根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定

17、工作的通知（农银发2009110号）规定，某客户行业为电力、热力的生产和供应业，应该选择O进行评级。A、工业B、综合C、需要根据企业具体状况选择是工业还是综合D、工业或综合均可正确答案：C52、填空题根据中国农业银行贷款风险分类管理办法（农银发2002159号）规定，我行法人客户按照管理特征划分，可分为（）、（）、（）和（）O正确答案：优良客户；一般客户；限制客户；淘汰客户53、判断题根据2009-2010年“三农”和县域信贷业务政策指引（农银发L20091329号），对于信用等级AA级以上、最近三年经常性收支结余之和大于零、主要收入从农行归集的事业法人客户，在以收费权质押作为补充风险控制措施

18、后，可以以信用方式办理信贷业务。正确答案：对54、判断题根据中国农业银行法人客户信贷业务基本规程（农银发2007340号）的规定，信贷业务的基本流程是：客户申请与受理一信贷业务调查（评估）一信贷业务审查、审议与审批一（报备）/信贷业务实施一信贷业务发生后管理一（不良信贷资产管理）一信用收回。正确答案：对55、判Q题止损限额是对交易、投资允许的最大损失额设定的限额。正确答案：对56、判断题根据我行小企业贷款风险定价管理办法（农银发（2006）303号），出口信用证项下的票据贴现可不需测算，由经营行按权限确定贷款利率，最低可执行人民银行规定的最优惠贷款利率。正确答案：对57、判断题根据我行“三农”

19、信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），对于农副产品，以近期市场价格（国家有最低收购保护价的，以当年最低收购保护价为准）为基础，合理确定抵押物价值，抵押率最高不超过30%o正确答案：错58、填空题中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）（农银发2009208号），分类发起包括（）及（）确认两个环节。正确答案：客户经理初分；客户部门负责人初分59、判断题根据银监会市场风险资本计量内部模型法指引规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。正确答案：错60、判断题对内外勾结制造假按揭的，一经查实，对违规人员一律开除，并上追一级领导

20、责任。正确答案：错61、单选某银行对操作风险定义为“与金融机构中运营部门有关的风险”，这个对操作风险的定义属于OoA、广义定义B、狭义定义C、我行定义D、巴塞尔委员会定义正确答案：B62、填空题根据关于进一步加强资产风险分类与减值测试管理的通知（农银办发2009841号）规定，2009年9月起，总行将对农户贷款设置O的损失容忍度。对农户贷款的减值准备，总行将给予“直接补贴”。贷款余额3%以内的减值准备，统一由总行承担；超过3%的部分在分行落账，落账顺序为：首先满足O贷款减值准备的需要，依次为（）、（）、（）和（）。正确答案：3%；损失类；可疑类；次级类；关注类；正常类63、判断题信用风险既存在

21、于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。正确答案：对64、填空题市场风险是指因（）变动而使银行表内外业务发生损失的风险。正确答案：市场价格65、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，商业银行从事基金托管业务，应当在人事、行政和财务上独立于基金管理人，双方的管理人员不得相互兼职。正确答案：对66、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），农户小额贷款实行限时办结制度。自贷款申请资料完备之日起，老客户原则上在2个工作日内办结，新客户原则上在5个工作日内办结。正确答案：对67、填空题根据关

22、于2009年对部分行业实行贷款限额管理办法的指导意见（农银颁发2009117号）规定，农业银行行业限额分为O限额和O限额两种。正确答案：指令性；指导性68、判断题根据易行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），对于以林权抵押的，抵押率最高不得超过50%。正确答案：对69、填空题根据中国农业银行信贷管理基本制度（农银发2007339号）规定，我行信贷业务担保方式分为（）、（）、Oo各种担保方式既可以单独使用，也可以组合使用。正确答案：保证担保；质押担保；抵押担保70、填空题在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在

23、（）中的损失有O的可能性不会超过1万美元。正确答案：1天；99%71、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号），一级分行向二级分行派驻风险主管，承担二级分行风险管理组织、协调职能。正确答案：错72、多选根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），业务经营管理副行长在风险管理中的职责主要有OoA、负责分管部门、业务条线的风险管理B、将全行风险管理战略、政策、流程和方法具体落实到分管业务领域C、监测控制分管业务领域风险D、处理分管业务的重大风险事项正确答案：A,B,C,D73、填空题操作风险是指由不完善或有问题的（）、（）和（），以及（）所造

24、成损失的风险，包括（法律风险），但不包括（）和（）。正确答案：内部程序；人员；信息科技系统；外部事件；策略风险；声誉风险74、多选根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）的规定，派驻风险主管主要职责包括OA、认定驻地行资产风险分类B、审核驻地行减值测试结果C、指导、评价驻地行风险管理工作，评价驻地行风险水平D、指导、评价派驻风险经理开展风险管理工作E、审核重点法人客户放款正确答案：A,B,C,D75、判断题根据我行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），对于荒山、荒地、荒丘等承包经营权，以抵押人实际支付的承包价款加上垦荒实际投入的成本扣除已经使用年份所折合成的承包价

25、款为基础确定抵押物价值，抵押率最高不超过20%。正确答案：错76、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），支行不设风险管理部，其全面风险管理职责落实到相应部门和岗位。正确答案：对77、判断题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）规定，总行每年发布的可直接认定为AAA级及以上信用等级的客户，该年度信用等级无需经一级分行再审批。正确答案：错78、填空题银监会固定资产贷款管理暂行办法规定：单笔金额超过项目总投资O或超过（）4民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。正确答案：5%；500万元79、判断题风险管理是商业银行的核心竞争

26、力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。正确答案：错80、判断题一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。正确答案：对81、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。正确答案：对82、填空题根据中国农业银行信贷业务担保管理办法（农银发2007234号）规定，抵押担保设定后，需定期对抵押物价值进行重新评估和确认：（1）建设用地使用权和建筑物，至少O进行一次；其他不动产，至少O进行一次；（2）存货，至少O进行一次；其

27、他动产，至少O进行一次。IF确答案每年每半年每季度每半年83、判Q题根后中国X业银行:人客户授信管理办法（农银发（2007）222号）规定，授信额度有效期原则上不超过1年，最长不超过2年。正确答案：对84、判面题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，进行MM减值测试时，对个人客户贷款，依据贷款类别划分为个人住房贷款、个人消费类贷款、农户贷款和其他贷款进行迁移测试。正确答案：错85、填空题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，对表外不良信贷资产预计负债时，先将扣除O后的金额确定为预计垫

28、款金额，再进行现金流预计。预计垫款金额与未来现金流现值的差额即为应计提的预计负债。正确答案：保证金86、填空题根据中国农业银行法人客户授信管理办法（农银发2007222号）规定，法人客户授信管理，是指对单一法人客户、集团客户核定授信额度，并在额度内办理授信业务，实行集中控制客户信用风险的信贷管理制度。授信管理包括O管理和（）管理。正确答案：授信额度；授信业务87、单选以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？OA、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高级计量法正确答案：C88、填空题根据银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知规定，商业银行应根据客户的

29、风险承受能力进行O,并提供与其相适应的理财产品。正确答案：客户分类89、判断题延伸柜台需现场授权、监督审批业务，但可不设专职授权人员。正确答案：错90、判断题根据2009-2010年“三农”和县域信贷业务政策指引（农银发2009329号），实收资本不低于2000万元、所有者权益不低于3000万元客户的农产品批发市场、商品城和物流园区等商品流通市场新建项目，执行房地产开发贷款的相关管理规定。正确答案：错91、填空题中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号），派驻风险主管（）原则上通过O产生，风险管理部会同人力资源部进行资格审查，组织竞聘，提出拟录用人员名单，经委派行党委会研究

30、决定。正确答案：经理；竞聘92、判断题银行每一名员工都是防范操作风险的责任人。正确答案：对93、填空题根据中国农业银行法人客户信贷资产第二还款来源风险评价办法（试行）（农银发2009208号）规定，第二还款来源风险评价的基本判断指标为第二还款来源保障度，按照对债权的保障程度由高到低，分为（）、（）、（）、（）、O五个级别。正确答案：十分充足；充足；基本充足；不足；严重不足94、判断题根据我行“三农”客户信用等级评定管理办法（试行）（农银发（2008）343号），“三农”零售客户信用等级评定可不撰写信用等级初评报告。如审批行认为有必要的，可与授信（用信）业务调查报告一并撰写。正确答案：对95、判

31、断题根据中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）（农银发2008208号）规定，操作风险事件影响程度分级为二级的操作风险事件属于一般操作风险事件。正确答案：错96、判断题根据我行小企业贷款风险定价管理办法（农银发（2006）303号），我行已授信国外银行开立的备用信用证项下的担保贷款可不需测算，由经营行按权限确定贷款利率，最低可执行人民银行规定的最优惠贷款利率。正确答案：对97、判断题根据我行“三农”信贷业务基本规程（试行）（农银发（2008）342号）规定，独立审批人和行长（或经授权的分管行长）双签审批的信贷业务，独立审批人未同意的，行长（或经授权的分管行长）不得同意；独立审批人未否决的，行

32、长（或经授权的分管行长）可以否决。正确答案：对98、填空题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，信贷资产减值测试及预计负债按月进行，以每月（）日为测试基准日。正确答案：2199、单选商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分O,以采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。A、银行账户B、交易账户C、银行账户和交易账户；D、资金账户正确答案：C100、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），信用等级评定结果为优秀级的客户可办理总额不超过1万元的信用贷款。正确答案：对IOK判断题在进行

33、缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口二利率敏感性负债-利率敏感性资产。正确答案：错102、名词解释经营性物业抵押正确答案：经营性物业抵押贷款是指我行向自行开发经营性物业的法人发放的，以其所拥有的物业作为贷款抵押物，并以该物业的经营收入进行还本付息的贷款。103、填空题根据中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）（农银发2009208号），债项评价，是通过对信贷资产（）、（）、（）、（）等债项安排的评价，量化评估债项的特定交易风险。正确答案：第二还款来源；剩余期限；业务品种；保证金比例104、单选制定权限模板，在授信审批、授信额度调整、人工授权、账户调整、争议处理、透支催收等业务中，对

34、不同级别的操作人员设置不同的权限，严禁越权操作是指OOA、合理设置风险管理岗位B、建立风险预警机制C、建立权限管理机制正确答案：C105、名词解释最高额担保正确答案：最高额担保是指在约定的最高债权限度内，由担保人对一定期间内连续发生的债权提供担保。包括最高额保证担保、最高额抵押担保和最高额质押担保。106、判断题根据中国农业银行信贷业务档案管理办法（农银发2003236号）规定，信贷业务档案材料分为两类：客户、担保人基础资料及相关法律文件；贷后管理资料及相关法律文件。正确答案：错107、单选根据银监会规定，根据银监会规定，（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行

35、负面评价的风险。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险正确答案：C108、单选贷款组合的信用风险OoA、有系统性风险，但没有非系统性风险B、有非系统性风险，但没有系统性风险C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D、以上的都不对正确答案：C109、单选巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？OA、基于内部评级体系的内部模型B、基于外部评级的模型C、VaR方法正确答案：A110、单选通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是OOA事后检验B、压力测试C、敏感性分

36、析D、情景分析正确答案：AIlK单选关于从法国兴业银行凯维埃尔欺诈案件中得到的启示，从操作风险管理角度说法不正确的是OOA、重利润轻风险必然导致高风险B、对于已熟悉后台监控的员工应谨慎调任前台交易岗位C、仅依靠信息系统的多道授权关卡可以有效控制非授权交易D、管理层对异常利润等风险信号的关注对于及时防范操作风险至关重要正确答案：C112、单选杠杆比率主要用来衡量客户的OoA、经营状况B、风险状况C、偿债能力D、行业状况正确答案：C113、填空题根据中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）（农银发2009208号），分类审核包括（）及（）确认两个环节。正确答案：风险经理审核；风险（信贷）管理部

37、门负责人复核114、单选2008年11月，某分行根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）对某客户进行了信用等级评定，等级为AAo2009年3月28日，该客户向企业提供了2008年度经审计的财务报表；2009年4月20日，该分行依据原审批的信用等级（AA+级）对客户开展2009年度授信工作。你认为该做法是否合理？OA、合理B、不合理C、无法判断正确答案：B115、填空题操作风险点是操作风险识别的重要成果，它主要包括（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（定）等八个方面内容。正确答案：业务品种/管理活动；业务流程/操作环节；风险点名称；风险因素；风险信号；风险类别

38、；控制措施；相关规116、单选对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonoptionsPositions）等。这类限额是O。A、交易限额B、风险限额C、止损限额D、压力测试限额正确答案：B117、判断题经营行领导过分追求经营业绩、轻视内控管理容易造成内控管理失控，以经营业绩掩盖违规行为，给银行持续健康经营带来极大危害。正确答案：对118、单选关于信用风险，下列表述正确的是OOA、衍生产品不存在信用风险B、商业银行主要的信用风险来源于存款业务C、对于商业银行，信

39、用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D、尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失正确答案：D119、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号）的规定，风险经理包括内设风险经理与派驻风险主管（经理），也包括专职审议人、独立审批人。正确答案：错120、判断题贷款业务的唯一风险是信用风险，不存在市场风险。正确答案：错121、名词解释久期分析正确答案：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值、资产价值影响的一种方法。122、填空题经济资本（EconomicCapital,EO,就是对风险的度量。又

40、称为风险资本（CapitalatRisk,CaR）,是指在（）和（），为弥补（）所需要的资本。正确答案：一定的期限；置信水平下；非预期损失123、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号）的规定，一级分行只能放宽资深风险经理及以下岗位的任职条件。正确答案：错124、判断题根据中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）（农银发2009208号）规定，风险管理部门在贷后风险监控中发现风险信号时，也可直接进行分类发起。正确答案：对125、单选下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？OA、信用风险B、市场风险C、操作风险D、银行账户利率风险正确答案：D126、判

41、断题“一人多卡”或“一卡多人”易形成混岗操作，造成责任不明，被他人利用机型违规操作。正确答案：对127、填空题O技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法等转移或降低信用风险的方法和技术。正确答案：信用风险缓释128、单选巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须OOA、由商业银行自己评估B、由监管当局统一给定C、由外部评级机构提供D、由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估正确答案：A129、单选流动性是指商业银行在一定时间以O的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A、最低最高C、合理D、市场正确答案：C130、判断题根据中

42、国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）规定，农业银行法人客户信用评级的指标体系、模型方法和参数标准由总行风险管理部门负责开发和维护，并经总行董事会审定后实施。正确答案：错131、判断题信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。正确答案：对132、判断题根据商业银行资本充足率管理办法（中国银行业监督管理委员会令2004年第2号规定，对交易账户计算信用风险资本时采用的风险权重应与计算银行账户资本时采用的风险权重一致。正确答案：对133、判断题上门收款账户可以由收款人员兼职对账。正确答案：错134、填空题根据中国农业银行信贷资产风险分类

43、操作规程（试行）（农银发2009208号），客户评价，是以（）为基础，通过（）调整与（）调整，对客户违约风险进行量化评估。正确答案：客户年度信用等级及得分；即期财务指标；风险信号135、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），农业银行应确立保守型的风险管理战略。正确答案：错136、名词解释流动性预测正确答案：流动性预测是指对未来一段时期内资金流入流出总量及其盈余（缺口）的预测，包括短期、中期、长期和特定期流动性预测，是流动性管理决策和操作的依据。137、多选根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），分支行风险管理委员会的主要职责包括O

44、oA、定期开展资产风险分类B、审议权限内风险管理事项和交易项目C、定期分析、评价辖内整体风险状况，指导、检查、监督各部门风险管理工作D、对其他全行性的重大风险管理事项作出决策，并组织、协调和监督实施正确答案：B,C,D138、判断题规范现金业务操作程序，严禁“先存后取”逆程序操作现金存取款业务，监控中心、会计主管务必加强监督管理。正确答案：对139、单选1994年7月和8月，巴林银行曾对新加坡期货公司进行了一次内部审计，审计在职责分工层面提出了明确的建议，但该审计报告没得到很好的执行。从巴塞尔委员会操作风险管理与监管的稳健做法10项原则看，这一点体现出巴林银行违反了OOA、原则2内部审计的角色

45、B、原则3管理者的角色C、原则4风险识别评估D、原则7业务连续性管理正确答案：A140、判断题根据我行小企业贷款风险定价管理办法（农银发（2006）303号），银行承兑汇票质押办理的贷款可不需测算，由经营行按权限确定贷款利率，最低可执行人民银行规定的最优惠贷款利率。正确答案：对141、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。正确答案：对142、判断题债券交易中仅存在市场风险，不存在信用风险。正确答案：错143、单选风险因素是操作风险点的重要内容，下列关于风险因素描述规范的是（）。A、柜员临时离岗应办理临时签退B、柜员临时离岗未办

46、理临时签退C、柜员临时离岗未办理临时签退致使其他柜员盗用其柜员号作案D、监控录像显示柜员临时离岗后其机器仍为办理业务的界面正确答案：B144、单选利率缺口分析的对象是OoA、利率错配缺口B、货币错配缺口C、流动性缺口D、都不是正确答案：A145、判断题根据中国农业银行2009年经济资本计量方案（农银办发2009388号）规定，计量信用风险经济资本时，采用内部系数法，公式为：经济资本占有二经济资本计量基数经济资本系数。正确答案：对146、判断题根据商业银行资本充足率计算指引规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型交易的有效期限为0、5年。正确答案：对147、判断题按照中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法（试行）（农银发200782号）规定，个人客户信用等