银行风险经理考试：商业银行风险管理基本理论.docx

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1、银行风险经理考试：商业银行风险管理基本理论1、判断题只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。正确答案：错2、单选、某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范（江南博哥）风险，这叫（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿正确答案：A3、单选以下关于商业银行风险的论述，正确的是OoA.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D.以上都不对正确答案：C4、多选007年底，美国爆发了

2、次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用等级较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了O等风险。A.市场风险、流动性风险B.信用风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A,B,C,D5、多选可能影响商业银行声誉的事件包括OoA.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值

3、恶化正确答案：A,B,D6、单选本充足率是指OoA.资本总额与资产总额的比率B.账面资本与风险加权资产的比率C.商业银行持有的符合监管当局规定的资本与风险加权资产的比率D.经济资本与风险加权资产的比率正确答案：C7、多选下列关于风险的论述，正确的是OoA.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通过中央银行救助应付预期损失C.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失D.对于规模巨大的灾难性损失，商业银行一般通过风险规避手段处理正确答案：a,C8、单选、投加或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是OO

4、A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移正确答案：B9、多选关于风险和损失、收益的关系，下列说法正确的是OoA.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.风险等同损失D.承担风险是获取收益的前提正确答案：B,D10、多选以下选项中，体现风险分散的是Oo.不要将所有的资金都投资于钢铁类股票B.商业银行的贷款涵盖了很多行业C.某商业银行首次投资于期货时，投资于多个月份的合约D.存款保险正确答案：,B,C11、单选O是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿正确答案：D12、判面题商业银行的经营管理活动中，通过有效的风险防

5、控手段可以缓释风险、减少损失，直至消除、消灭风险。正确答案：错13、单言通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别的方法称为OOA.制作清单法B.资产财务状况分析法C.分解分析法D.情景分析法正确答案：D14、判加题商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。正确答案：对15、单区商业银行与借款人签订贷款合同时一，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于OOA.风险

6、转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避正确答案：A16、多选下列关于风险管理策略的说法，错误的是Oo.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避正确答案：A,D17、单选商业银行风险管理模式的演变过程是下面哪个OA.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段f全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式

7、阶段C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段正确答案：D18、多选下列关于“三道防线”表述，正确的是OoA.前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线，要承担所管理客户、业务、产品风险防控的第一责任B.风险管理部门是风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用C.内控合规部门作为第三道防线，要履行好合规控制等职责D.审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责正确答案：,B,D19、判断题经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸

8、收和消化损失。正确答案：错20、多选下列关于风险的说法，不正确的是（）。得A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融，以降低所承担的风险C.信用风险与操作风险没有直接联系D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获正确答案：,C,D21、多选根据多样化投资分散风险的原理，关于商业银行开展信贷业务的说法中，正确的是OO.不应集中于同一企业B.不应集中于同一性质借款人C.不应集中于同一国家借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款，减少单一客户贷款额度正确答案：,B,C,D22、多选商业银行风险管理模式发展的阶段包括OoA.内部管理模式B.负债风险管理模式C

9、.全面风险管理模式D.资产风险管理模式正确答案：B,C,D23、多选下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，正确的是OOA.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱正确答案：A,B,D24、多选战略风险主要来源于OoA.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现目标制定的经营战略存在缺陷C.为实现目标所需要的资源匮乏D.整个战略实施过程的质量难以保证正确答案：,B,C,D25、多选全面风

10、险管理模式的特点OoA.全面的风险管理范围B.全程的风险管理过程C.全新的风险管理方法D.全员的风险管理文化正确答案：a,B,C,D26、判Q题经本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。正确答案：错27、多选根据CoSO理论，下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是OO,全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标正确答案：A,C,D28、多选关于信用风险，下列表述错误的是OoA.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行

11、，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失正确答案：,B,C29、单选下列关于风险、收益、损失的描述，正确的是OoA.风险和收益成反比B.收益是一个事前概念，损失是一个事后概念C.风险既可能带来损失，也可能带来收益D.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念正确答案：c30、单选下列选项中，不属于商业银行风险管理“三道防线”的是（）。A.前台业务部门B.董事会和高级管理层C.风险管理职能部门D.内部审计正确答案：B31、多选商业银行资本的作用主要体现在OoA.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制

12、商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心正确答案：A,B,D32、单选内部欺诈、外部欺诈等风险属于OcA.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：C33、多选下列属于风险特征的是OoA.客观性B.普遍性C.隐蔽性D.可测性正确答案：,B,C,D34、判断题风险管理只产生成本，不产生收益。正确答案：错35、多选关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是OoA.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B.某银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规

13、避的方法D.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案：C,D36、单选下列风险哪个是是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？OA.信用风险B.市场风险C.操作风险D.银行账户利率风险正确答案：D37、单选巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是OoA.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生的范围D.按诱发风险的原因正确答案：D38、单选O属于商业银行的声誉风险。A.监管机构强制商业银行执行新的准备金率，可能会影响商业银行的盈利水平B.某家电视台关于该商业银行不良资产过高的

14、报道C.利率不利波动D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性正确答案：B39、判加题经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。正确答案：错40、多选下列选项中，属于风险转移的有OoA.对不同信用级别的贷款人实行差别定价B.备用信用证C.商业银行参加存款保险D.信用担保正确答案：B,C,D41、单选股票风险、商品风险属于OoA.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B42、判断题“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。正确答案：对43、单选O策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导

15、风险管理策略。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿正确答案：A44、多选设定风险偏好指标体系应遵循的原则包括OoA.体现银行各个相关利益方（股东、监管机构和债权人）的期望B.充分考虑银行目前的实际风险管理能力及风险暴露情况，指标应具有一定的通用性C.保持风险偏好的相对稳定，定期对风险偏好陈述书的具体参数进行修订D.风险偏好陈述书的生成应遵循由下至上的原则正确答案：A,B,C45、多选巴塞尔新资本协议第二大支柱的主要内容包括OOA.商业银行制定内部资本充足率评估程序（ICAAP）B.监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序（SREP）C.银行账户的利率风险D.贷款集中度风险正确答案：

16、A,B,C,D46、单这二家Z招的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越OOA.低B.C.难以确定D.不稳定正确答案：B47、多选下列关于商业银行风险计量的说法中，正确的是Oo.风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础B.准确的计量建立在卓越的风险模型基础上C.只有数据真实、准确和充足，才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况D.商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险正确答案：A,B,C48、判断题融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。正确答案：对49、单选资产到期不能足额收回，进而无法满足

17、到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需求，从而给商业银行带来损失，这类风险属于OOA.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：D50、多选商业银行常用的风险识别方法包括（）A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风正确答案：A,B,C,D51、多选下列关于资本的说法，正确的是（）。A.当监管资本，账面资本，监管当局将会采取强制性措施要求

18、商业银行补充资本或消减业务规模以减少承担的风险B.账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：A,C52、多选下列关于市场风险的描述，正确的是OoA.市场风险广泛存在于商业银行的交易和非交易业务中B.由于目前我国商业银行从事股票和商品业务有限，因此市场风险主要表现为利率风险和汇率风险C.市场风险管理具有数据优势，可供选择的金融产品种类丰富，因此可以采用多种技术手段加以控制D.市场风险主要来源于所属经

19、济体系，具有明显的系统性风险特征，而且难以通过分散化投资完全消除正确答案：A,B,C,D53、单选在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.股东大会正确答案：A54、单选O是风险管理的最高决策机构，负责制定全行风险管理战略及重大政策。A.股东大会B.董事会C.行长联席会议D.风险管理委员会正确答案：B55、单速在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的主要是OoA.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模

20、和商业银行的风险管理水平正确答案：D56、单选商业银行O的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲正确答案：B57、判百题战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。正确答案：错58、单选如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响？O,可能会B.一定会C.两者没有联系D.不会正确答案：A59、单选商业银行不管尽多大努力，采取多好的措施，购买多好的保险，总会有些操作风险发生，这些是商业银行O,需要为其计提损失准备或分配资本金。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风

21、险D.可承担的操作风险正确答案：D60、单选中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明OOA.商业银行不需承担最终流动性风险B.商业银行的风险管理机制更完善C.央行为商业银行提供便利的政策D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予经济惩罚正确答案：D61、多选下列关于风险管理部门的说法，不正确的是OoA.必须具备一定的独立性B.通常属于第三道防线C.风险管理部门承担风险管理的最终责任D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施正确答案：B,C,D62、单选商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于Oo,市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险正确答案：B