(中级)风险管理测试卷(共四卷)含答案.docx

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1、年1月I日开始施行。5、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）oA、盈利能力和流动性管理水平B、盈利能力和风险管理水平C、资本金规模和流动性管理水平D、资本充足率水平和风险管理水平【答案】D【解析】在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素是：资本;充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本:充足率低的商业银行具有更强的竞争力；商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商:业银行的风险管理水平。6、基本指标法计量方法中，银行的收入越高，操作风险资

2、本要求（）。A、越小B、越大C、不确定D、不变【答案】B【解析】基本指标法计量方法简单，资本与收入呈线性关系，银行的收入越高，操作风险;资本要求越大，资本对风险缺乏敏感性，对改进风险管理作用不大。7、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、涉嫌洗钱的可疑交易报告制度答案C【解析】商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易;报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培:训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位

3、职责制；度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的1是大额交易与可疑交易报告制度。8、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（）A、资产收益率=税后净收入/资本金总额B、资产收益率=税后净利润/资本金总额C、资产收益率=税后净利润/平均资本金总额D、资产收益率=税后净收入/资产总额【答案】D【解析】根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率（RelUrnonAssets,ROA）是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。其计算公式是：资产收益率（ROA）=税后净收入/资

4、产总额。（中级）风险管理测试卷（一）（总分100分.考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）oA、不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B、建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C、采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D、采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】B【解析】建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。2、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是

5、对未来（）进行滚动规划。A、一年或三年B、三年或五年C、两年或三年D、三年或四年【答案】B【解析】为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。3、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于O类别。A、外部事件B、内部流程C、人员因素D、系统缺陷【答案】B【解析】内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产

6、品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。4、商业银行资本管理办法（试行）是何时正式施行的？（）A、2018年12月31日B、2013年1月1日C、2012年7月1日D、2012年6月7日【答案】B【解析】2012年6月8日，中国银监会正式发布商业银行资本管理办法（试行），自201313、商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（）,即进行资本评估。A、资本充足水平B、资产充足水平C、盈利水平D、风险管理水平【答案】A【解析】根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，：即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和；发展战略确定资本需求。14、商

7、业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对I措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。A、危机管理的政策和流程B、声誉管理措施C、声誉管理计划D、风险承受能力【答案】A【解析】商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案J制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。15、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A、能够满足内部需求以及监管问询的要求B、要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C、银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D、银行生成的汇总风险数据应该有针对性地

8、满足压力/危机情境下风险管理报告的！需要【答案】C【解析】对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该；有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情境下的需要、内部需求以及监管：问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织;架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，；例如散口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性C项属于数据完整性的要求。16、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A、主权风险B、政治风险C、传染风险D、转移风险【答案】D【解析】国别风险

9、的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中，转移风险是国别风险的最主要类型之一。17、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通9、新产品（业务）风险管理方法不包括（）。A、风险识别B、风险评级C、制定风险防控措施D、新产品风险管理评价【答案】A【解析】新产品（业务）风险管理方法包括：1.风险评级；2.制定风险防控措施；3.新产品风险管理评价。10、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）oA、负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B、负责制定市场风险管理制度、流程、偏好C、

10、负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险D、负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】B【解析】B项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。11、压力情景应充分体现银行（）的特征。A、经营和收益B、经营和风险C、风险和收益D、经营和管理【答案】B【解析】压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征。12、表31是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表31已知期初正常类贷

11、款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是O亿。A、75B、84.5C、35D、81.3【答案】C【解析】贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=500X0+40X0+20X5%+10X20%=3（亿）。期末的可疑类贷款数量:500X0+40X5%+20X10%+10X70%=ll（亿）。期末的次级类贷款数量=5000+4010%+2080%+1010%=21（亿）。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35（亿）。B、银行C、交

12、易D、封闭【答案】B【解析】商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。交易账户；包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。与交易账;户相对应，银行的其他业务归入银行账户，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，22、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、；利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。As增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置【答案】C【解析】ABD三项属于贷款转让的主要目的。23、根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可

13、采用O来计量市场;风险资本。A、高级计量法B、内部评级法C、内部模型法D、基本指标法【答案】C【解析】风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险；加权资产；商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求；商业银行可采！用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。24、战略风险管理的基本假设不包括（）。A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C、准确预测未来风险事件的可能性是存在的D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】A【解析】商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受

14、战略风险管理的基本假设：；准确预测未来风险事件的可能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未；来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。25、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A、表外项目已承诺未提取金额B、表外项目已提取金额C、表外项目名义金额X信用转换系数D、表外项目名义金额/信用转换系数【答案】C过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法【答案】B【解析】方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史

15、数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。18、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A、流动性比率/指标法B、现金流分析法C、缺口分析法D、久期分析法【答案】C【解析】缺口分析法用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利

16、息收入变动的大致影响。19、对%定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）oA、止损限额B、特殊限额C、风险限额D、头寸限额【答案】D【解析】头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。20、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求O流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不对【答案】A【解析】流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。21、银行的存贷款业务应归人

17、（）账户。A、基本法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。As140B、150C、120D、230【答案】A【解析】累计总敞口头寸法，总头寸为90+40+60+40+20+30+160=440；净总敞口头寸法：190+40+160-40-60-20-30=140；短边法：90+40+160=29031、信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信1用评分模型的是O。A、死亡率模型B、1.ogit模型C、线性概率模型D、线性辨别模型【答案】A【解析】目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、1.ogit模型、Probit模型和;线性辨别模型。A项，死

18、亡率模型属于违约概率模型。32、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期j处理，商业银行的这种操作属于（）。A、贷款重组B、贷款转让C、贷款审批D、资产证券化答案A【解析】贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户；违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、；重新安排、重新组织的过程。33、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。A、异质化、分散化B：资产应工同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C、同质化、集中化D、负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化【答案】A【解析

19、】商业银行应尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资:产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险，即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。34、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就j得到该时间段内的重新定价（）oA、价值B、缺口【解析】违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目名义金额X信用转换系数。26、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）oA、10%20%B、15

20、%25%C、25%35%D、20%30%【答案】B【解析】偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15%25%,超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。27、在2008年国际金融危机爆发之前，O被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。A、独立的压力情景B、复杂的压力情景C、简单的压力情景D、极端的压力情景【答案】D【解析】在2008年国际金融危机爆发之前，极端的压力情景被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。28、下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（

21、）。A、托收承付B、保理C、保证D、信用证【答案】C【解析】对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式：抵押、质押、保证、留置和定金。ABD三项属于商业银行提供的结算方式。29、CreditPortfolioViCW模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代【答案】C【解析】CreditPortfolioVieW模型可以看做是CreditMetriCS模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于

22、历史数据的转移概率进行了调整而已。30、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸关警示信号的是（）oA、地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B、区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C、区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D、区域法律法规明显调整答案B【解析】B项属于区域经营环境出现恶化的相关警示信号。40、（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A、盯市B、情景分析Cs模拟D、盯模【答案】D【解析】盯模即按模型计值

23、。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定:的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸:的价值。41、关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（）oA、采取授信额度B、“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则C、设立非常有限的风险容忍度D、使用交易限额【答案】B【解析】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配:置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的1风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件j对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行

24、对其配置非常有限的经济资本，并设立非常；有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。风:险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益.即在规避风险的同时自然也失去了在这1一业务领域获得收益的机会。风险规避策略的局限性在于这是一种消极的风险管理策略，；不宜成为商业银行风险管理的主导策略。42、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断，客户的（）。A、最高债务承受额B、最低债务承受额C、平均债务承受额D、长期债务承受额答案A【解析】针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判?断该客户的债务承受能力，即确定客

25、户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承:受对外债务的最大能力。C、头寸D、敞口【答案】B【解析】将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。35、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。A、客户信用评级B、客户资信情况调查C、个人信用评分系统D、客户资产与负债情况调查【答案】C【解析】个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和运营效率。36、下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A、评价主体是商业银行

26、B、评价目标是客户违约风险C、评价结果是信用等级和违约概率D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小【答案】D【解析】客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。37、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A、员工的必要知识不足B、业务流程无效C、一般配套设备不完善D、外部欺诈【答案】C【解析】商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷包括信息科技系统和一般配套设备不完善。38、监管资本预测的内容不包括的是（

27、）oA、核心一级资本B、其他一级资本C、二级资本D、三级资本【答案】D【解析】监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。39、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相C、个人贷款D、已核销的账销案存资产【答案】C【解析】金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资：产和非信贷资产：按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；已核销的账;销案存资产；抵债资产；其他不良资产。48、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）oA

28、、声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品民声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C、声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D、声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体【答案】B【解析】2009年8月，中国银监会正式发布商业银行声誉风险管理指引，要求商业银!行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行:规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广；大存款人和消费者的利益。49、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

29、C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B【解析】预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为！一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周1期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。50、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）oA、资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C、接受或排斥合作伙伴D、进入或退出市

30、场的决策是否恰当【答案】A【解析】通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层，面人手。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或;拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性并有助于支持短期目标的实现。A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。43、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）oA、债券的到期收益率通常不等于票面利率B、收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C、收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D、收益率曲线是根据市场上

31、具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B【解析】B项，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。44、一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、商品价格风险【答案】B【解析】市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。45、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A、业务连续性管理计划B、商业保

32、险C、业务外包D、独立营业方案【答案】B【解析】购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。46、中国辍监会商业银行资本管理办法（试行）规定（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施,定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层【答案】D【解析】中国根监会商业银行资本管理办法（试行）规定高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。47、

33、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（A、抵债资产B、按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款（1-1.4%）（1-2.1%）=95.757%。5、下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。A、是一种结构化模拟的方法B、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C、考虑到了波动性随时间变化的情形D、需要功能强大的计算设备，运算耗时过长【答案】B【解析】B项属于历史模拟法的缺点。6、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，；其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A、3B、2C、2.5D、5【答案】C【解析】商业

34、银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零;售风险暴露的有效期限为2.5年。商业银行采用高级内部评级法，应将有效期限视为独!立的风险因素。在其他条件相同的情况下，债项的有效期限越短，信用风险就越小。7、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿答案A【解析】风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。8、商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）。A、资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理;模式B、负债风险管理模式一资产风险管理模式一资产负

35、债风险管理模式一全面风险管理;模式c、资产负债风险管理模式一资产风险管理模式一负债风险管理模式一全面风险管理:模式D、资产负债风险管理模式一负债风险管理模式一资产风险管理模式一全面风险管理;模式【答案】A【解析】商业银行风险管理的模式：资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风;险管理模式一全面风险管理模式9、内部控制的目标不包括A、确保对于企业所适用的法律及法规的遵循Bs确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性（中级）风险管理测试卷（二）（总分100分.考试时长90分钟一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、违约损失率的计算公式是（）。A、1.GD=I-回收率B、1

36、.GD=I-回收率/2C、1.GD=I-回收率/3D、1.GD=I-回收率/4【答案】A【解析】违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，1GD=I-回收率）。2、商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循OoA、全面性原则B、统一性原则C、统筹性原则D、适应性原则【答案】A【解析】全面性原则：商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对地逐项制定风险防控措施。3、目前，我国监管机构对商业

37、银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（A、Wl.5%、150%,两者孰低B、1.5%、2150%,两者孰高C、22%、2120%,两者孰高D、2%120,两者孰低【答案】B【解析】监管部门要求商业银行贷款拨备率不低于1.5%,拨备覆盖率不低于150%,原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。4、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款100O万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,笫2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）oA、95.757%B、96.026%C、98.562%D、92.547%【答案】A【解析】

38、根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0.8%）A、了解机构B、规划监管行动C、风险评估D、风险衡量【答案】C【解析】风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风;险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：首先要了!解银行的业务和风险管理制度；其次要界定其主要业务领域；再次要用风险矩阵对每一业:务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；最后形成风险评估报告。14、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包j括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收人为5亿

39、元，贝U根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。A、945B、 9450C、900D、9000【答案】D15、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A、法律风险B、战略风险C、声誉风险D、操作风险【答案】C【解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。16、某我行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）

40、eA、120R、140C、290D、440【答案】B【解析】根据已知条件，可得：净多头总额=90+40+160=290,净空头总额=40+60+20+30=150分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法计算的总敞口头寸如下：累计总敞;口头寸法：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即累计总敞口头寸：=290+150=440；净总敞口头寸法：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，：即净总敞口头寸=290T50=140;短边法：总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之；和中的绝对值较大者，即290。则按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为140。C、明确划分股东、董事会和高

41、级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D、编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】C【解析】内部控制的目标主要包括以下三个：第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性。第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告。第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循。10、下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）oA、进入或退出市场的决策是否恰当B、资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C、

42、是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【答案】B【解析】“进入或退出市场的决策是否恰当”、“建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当”属于宏观战略层面的内容；”是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训”属于微观执行层面的内容。11、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济箫条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A、1/4B、1/3C、1/2D、2/3【答案】B【解析】根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低1/3；而且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关。12

43、、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A、项目因素B、行业因素C、地区因素D、宏观性因素【答案】A【解析】项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。13、风险监管的核心步骤是（）。【答案】D【解析】当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以;买入期限较长的金融产品，卖

44、出期限较短的金融产品。22、下列哪项产品线的/3因子等于15%?（）A、公司金融B、零售银行C、商业银行D、零售经纪【答案】C【解析】A项的口因子等于18%；BD两项的/3因子均等于12%。23、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大；于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（），此时，市场利率上升会导致银;行的净利息收入（）。A、资产敏感性缺口，上升B、资产敏感性缺口，下降C、负债敏感性缺口，上升D、负债敏感性缺口，下降【答案】D【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负;债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生

45、了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场;利率上升会导致银行的净利息收入下降。24、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目；的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A、从下至上B、从上至下C、由内到外D、由外到内【答案】B【解析】战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸;多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业j银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案，体现在商业银行;的日常风险管理活动中。25、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）A、单一客户风险限额

46、R、集团客户风险限额C、组合限额D、区域风险限额【答案】C【解析】组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行?I17、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）oA、市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B、结算风险是一种市场风险C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】D【解析】AB两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险；C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征。18、假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）oA、上升B、下降C、不变D、无法判断【答案】B【解析】当某一时段内的负债大