财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告.docx
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1、2022年03月31日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2022年04月21日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
2、策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。2基金产品概况基金简称财通均衡一年持有期混合场内简称-基金主代码013238交易代码-基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2021年11月24日报告期末基金份额总额218,820,342.39份投资目标本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司,通过组合均衡配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入
3、研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金采用自下而上的投资研究办法,重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断,优选品质优秀且未来持续成长性较高的公司,捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。构建组合时,本基金考虑行业适度分散,通过个股分散,注重组合的业绩表现回撤小,收益率稳定,长期下来跑赢业绩基准指数,给投资者带来回报。3、债券投资策略本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险
4、的潜在影响。本基金注重组合的流动性,在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。4、股指期货的交易策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型
5、寻求其合理的估值水平。5、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。业绩比较基准沪深300指数收益率x55%+恒生指数收益率x20%+中债综合指数收益率x25%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场
6、制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称财通均衡一年持有期混合A财通均衡一年持有期混合C下属分级基金的场内简称-下属分级基金的交易代码013238013239报告期末下属分级基金的份额总额214,671,664.25份4,148,678.14份下属分级基金的风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金是混合型证券投资基金
7、,其预期收益和风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2022年Ol月Ol日2022年03月31日)财通均衡一年持有期混合A财通均衡一年持有期混合C1.本期已实现收益-12,990,802.72-257,968.782.本期利润-24,749,986.86-484,865.463.加权平均基金份额本期利润-0.1153-0.11694.期末基金资产净值186,926,719.743
8、,602,435.045.期末基金份额净值0.87080.8683注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较财通均衡一年持有期混合A净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-11.69%1.30%-9.31%1.20%-2.38%0.10%自基金合同生效
9、起至今-12.92%1.13%-9.90%1.05%-3.02%0.08%财通均衡一年持有期混合C净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-11.87%1.30%-9.31%1.20%-2.56%0.10%自基金合同生效起-13.17%1.13%-9.90%1.05%-3.27%0.08%至今注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%。322自基金合同生效以来基金累计净值增长率
10、变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较财通均衡一年持有期混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2021年11月24日-2022年03月31日)财通蟠-年持有朝混合A业装物灌准财通均衡一年持有期混合C累计净值增长率与磔比较基准收益率历史走势对比图(2021年11月24日-2022年03月31日)2021/11/242021/12/152022/1/62022/1/272022/2/242022/3/172022/3/31财遁斶一钻醐业黜蝎准注:(1)本基金合同生效日为2021年11月24日,基金合同生效起至披露时点不满一年;(2)本基金建仓期是合同生效日起6个月,截至本报告
11、期末,本基金仍处于建仓期,基金的资产配置将在建仓期结束后符合基金契约的相关要求。4管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期夏钦本基金的基金经理2021-11-24-14年上海交通大学会计学硕0历任上海申银万国证券研究所高级研究员,UBS(瑞银)董事,平安资产管理有限责任公司策略研究经理。2015年9月加入财通基金管理有限公司,现任基金投资部基金经理。注:(1)基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;(2)非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定
12、的聘任日期和解聘日期;(3)证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、公开募集证券投资基金运作管理办法、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公
13、平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建
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