GB_T 42505-2023 债券价格指标产品数据采集规范.docx

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1、ICS35.240.40CCSAI1.GB中华人民共和国国家标准GB/T425052023债券价格指标产品数据采集规范Primarydataco1.1.ectionspecificationforbondpricingindicatorproducts2023R3-17实施2023F3-17发布国家市场监督管理总局发布国家标准化管理委员会及布目次前吉1I苞困12规范性引用文件I3术语和定义I4概念数据模型55采泉时效性要求66数据元表示格式67数据元要素定义77.1 债券基本要求77.2 浮动利率债券要素137.3 永续债券要素197.4 资产支持证券要素277.5 资产包要素317.6 资产

2、包信息披需要素337.7 使券流通要素387.8 债券发行注册要素417.9 评级要素447.10 债券现金流要素467.11 俶券外部编码要素607.12 债券存量变动要索617.13 债券与相关主体关系627.14 主体基本要素637.15 主体外部编码要泰658证实方法65参考文献66本文件按照GB,T1.1-20204标准化工作导则第1陆分：标准化文件的结构和起草规则3的规定起草e请注恚本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.本文件由全国金融标准化技术委员公（SAbrC180乂是出并归口.本文件di：草单位：中央国债登记结史有限贡任公司、中债金融估值中心有限

3、公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心（全国银行向同业拆借中心）、银行间限场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协公、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、万得信息技术股份有限公司、上海大智:S财汇数据科技有限公司、彭博资讯（北京）右限公司上海分公司、掰平特信总IR务（中国）有限公司北京分公司、中国长江三峡集团有限公司、攀iW集团有限公司。本文件主要磔人：战T帆、郑英立、理成、牛玉锐、1湖群、赵凌、孙明沽、徐超、卵隽骁、马形、解少司期苏、邓雅邕力心瞰、侯福立光兆陈陈晓、熊欧、汤

4、ff朝、詹思字、赵明、大比迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、;为党限，验、何口、孙涛、周立、史海雄、吴志强.刘灿、集茶歌、诸赞松、周亚钝、刘希普、与冰克、缪书武.债券价格指标产品数据采集规范1范B1.本文件规定门花券价格指标产M编制过程中所涉及的低券概念数据模型、采集时效性要求、数据元表示格式、数据元要索定义相关内容，并描述了相关实证方法.本文件适用于债券价格指标产品的编制机构及为债券价格指标产品编制提供联此数据服务的金融信息服务商。2献性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注F1.期的引用文件，仅该H期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本

5、(包括所有的修改单)适用于本文件。GB“226O-27中华人民共和国行政区划代码GBT26592000世界各国和地区名称代码GBrr74082005数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法GBT12406表示货币的代码GB.T18391.52009信息技术元数据注册系统(MDR)第5部分：命名和标识原则3下列术语和定义适用于本文件.3.1概念数据模型conceptua1.datamode1.用抽望概念表示现实世界的数据模型.来源：GBT18391.120093.2.53.2ftHdatae1.eaent由m属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元.来源：GBT18391.120093.3.

6、83.3数据元泰datae1.ementset数据元的集合，将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合。3.4可枚举值域enumeratedva1.uedomain所有允许值由一个列表进行规定的值域.来源：GB,T18391.12009,33.14|3.5债券bond反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿忖，并在一定程度上可以流通的金融工具.3.6等息式zerocoupon原始期限超过一年的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售行让，到期按照面值支付本息的付息方式。3.7贴现式discount原始期限不超过一年（含）的面券，

7、不冏有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行比出WHik,到期按照面值支付本息的付息方式.3.8WMWHJt刊率fixedCCUPCnandpayat三turity债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有固定利息的付息方式。3.9利Rt本清浮动利率11natcouponandpayatmaturity债券存续期内不支付利息利息和本金在债券到期时一次性偿还附有浮动利息的付息方式.3.10附JB式固定利率fixedcocnendp1.ainvani1.1.a债券存续期内支付利息，附有固定利刖的付刖方式。3.11附息式浮动利率f1.oatcouponandp1.ai

8、nvani1.1.a债券存续期内支付利息，附有浮动利息的付息方式，3.12浮动利率At券11oatra1.ebond存续期内的票面利率均为浮动利率的债券.3.13混合利率债券fixedtof1.oatratebond在存续期内票面利率部分时间段按照浮动利率计息、部分时间段按照固定利率计息的债券。3.14perpetua1.bond无固定期限债券。3.15资产支IHE券asetbackedsecurity;ABS一种具有债券性质的，向投资者支付未来本息来自于基础资产池产生的现金流或剜余权益的金融工具。注：广义的资产支杼证券包括所有资产支挣证券化产品.含住用抵押贷款资产支技证券化户:品等.3.16

9、actua1./actua1.债券按照实际天数计算利息,年度的计息天数为年实际天数的利息计算规则“3.17实际天数/360actua1./360债券按照实际天数计算利息，年度的计息天数为360天的利息计兑规则，3.13三）债券的年度计息天数为360天，H度计息天数为30天的利息计豫规Wk3.19计息年度yearofacerua1.ofinterest债券的起息口及后续绿，年的对应11期所形成的区间。3.20计息期起息日所在的自然年度ca1.endaryearoftheInterestaccrua1.date债券每个计息期的起始日期所在的自然年度（I月1日至12月31日）3.21#1S债权ord

10、inarydebt在发行人破产时,本金和利息的清偿顺序居于次级债权、混合资本债权及股权资本之前的债权.3.22次Mj1.xirdinatcdebt在发行人破产时.本金和利息的清偿顺序居于普通债权之后.优先于混合资本债权及股权资本的债权.3.23手公开发行privateOfTering债券仅针而特定的少数投资者发行。324公开发行pub1.icOfTering债券向不特定的投资者发行。3.25交叉透的条款crossdefau1.tc1.ause债券在发行时约定，当本债券的债务人未能清借本侦券以外其他债权的本金或利息，将本债券也视同为发生违约事件触发违约的条款.326永续条款perpetua1.c

11、1.ause债券发行时未约定债券到期日,但发行人有权按照钝定赎回债券的条款.3.27固定11xtdamortization资产支持证券本金的偿付在支付口期和支付金额方面具有约定的搏还计划，本金偿付需按照计划进行。3.2过手H迁pass-throughamortization资产支持证券在每个支付日没有固定的还本金颤安排，而是根据现金流的实际流入情况,在扣除相关费用后直接按照比例分配给投资者，3.29staticpoo1.时干资产支挣证券的基地资产池,特殊目的栽体向原始权益人一次性的买基础资产后.基础资产池中的资产固定不变的交易结构.330BBnagedp1.对于资产支持证券的基础资产池,基础资

12、产池封包后,在约定的循环购买期间,基础资产池中产生的现金流可持续购买新的满足合格标准的菸础资产的交易站构。3.31发行人赎回选葬权issuerca1.1.option发行人在约定的口期，选择按照约定的价格将债券赎回的权利。332投资人回HF选界权investorputoption投资人在约定的日期，选择按照约定的价格将债券IUI售给发行人的权利.3.33发行人We1.W率issuercouponrateadjustmentoption发行人在约定的口期，选择调整债券票面利率的权利.334美式期权AmeriCanOPtion在期权到期日当天以及到期日之前任何时间可执行的期权。335欧式期权Eur

13、opeanoption在期权到明日当天执行的期权.3369大期权BcnnudaOP1.iO1.1.在期权到期日之前一系列约定的H期或在到期H当天执行的期权.3J7担保guarantee保证人和债权人约定,当债务人不班行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为.33一般保证genera1.guarantee当事人在保证合同中约定,债务人不能履行愤务时由保证人承担保证贡任的保证形式.339连带责任保证jointguarantee当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带员任的保证形式.3.40抵押co1.1.atera1.债务人或者第三方不转移某项财产的占有，将该财产作为债权的担保

14、.注：债务人不履行僚务时，砥权人有权依法称该财产折价或者以拍卖、变女该财产的价款优先受偿。3.41质押p1.edge债务人或者第三方将某项出产移交债权人占有，将该财产作为债权的担保，注：债务人不及欣务时，债权人有权依法将该财产折价或者以拍卖、变卖财产的价款优先则第本文件中，概念数据模型基于债券价格指标产品编制基础数据及其数据之间关联关系形成.债券价格指标生产所需数据元，主要包括债券数据元和债券相关主体数据元两个部分.两个部分的数据元通过“债券与相关主体关系”这一实体关系连接,构成债券价格指标IE产基咄数据的概念数据模型，见图1.Si假念敷据酗数据元是本文件最基础的组成单位，本文件相描述同含义、

15、同一事物的数据元归类形成的集合,定义为数据元集.本文件中共包含15个数据元集：债券暴本要素、浮动利率债券要素、永续债券要素、资产支持证券要素、资产包要素、资产包信息披露要素、债券流通要素、债券发行注册要素、限要素、侦券见金流要素、债券外部编码要求、债券存世变动要索、债券与相关主体关系、主体基本要素和主体外部编码要素。各数据元集具体内容如下：一惯券基本要素：数据元集id录债券（固定利率债券、浮动利率债券、永续债券、ABS等）的通用要素信息，包括债券的期限、计息方式、基本条款等,反映债券的基本特征：浮动利率侨券要索：数据元集ii1.录浮动利率债券所特有的要索信息，包括基准利率种类、利率武汉规则、保

16、底上限利率等，根据债券的利率条款采集，反映债券的利率浮动特征；一永续债券要素：数据元集记录永续债券和可续期债券所持有的要素信息，包括重定价规则、利率跳升、利息递延条款等，根据券的期限条款、块期条款采集，反映债券的永续/续用特征：一资产支持证券要素：数据元集记录资产支持证券所特有的要素信息,包括资产支持证券的现金流分配!财、超额收益分配比例等,反映资产支持证券的基本特征：一资产包要素：数据元集录资产支持证券在项目层面的相关特征和要素信息,包括资产支持证券的雍础资产类型、现金流分配机制、结构类型等；一资产包信息披宛要素：数据元集记录资产支持证券在发行文件和存续期信息披效文件中披露的现金流相关信息，

17、包括现金流归集情况、计划还本情况、实际还本情况等：一债券流通要素：数据元集记录债券上市流通信息，并记录流通状态变化：一债券发行注册要素：数据元集id录债券发行信息并记录债券的发行结果和发行状态：一评级要素：数据元集记录债券评级要素和主体评级要素债券评级要索即债券的债项评级结果,主体评级要素,即债券相关主体的主体评级结果：-债券现金流要素：数据元集i己录根据债券的发行条款和公司行为汇总斛到的付息、还本、选择权等反映债券现金流情况的要素信息；一债券外部编码要素：数据元集记录登记托者机构、金融信息服务商等机构赋予债券的唯一识别编码：债券存地变动要素：数据元柒ii做券的存：规模变动情况，包括存理变动的

18、历史情况；一债券与相关主体关系：数据元集i已录债券与债券的发行人、担保人、主承销商、特殊目的载体管理人等相关主体的对应关系：主体基本要素：数据元蛆i己录债券相关主体的基本要索，反映债券相关主体的唯本特征，包括主体的名称、所日川区等要素信息：主体外部编码要素：数据元集记录国内和国际编码机构等赋予债券机关主体的唯一识别痂码,包括统一社会信用代码、全球法人识别编码(1.egaIEnii1.yIdentifia1.E1.)等.5采集!极M求债券价格指标生产所需的基础数据元在债券发行、存续期间披露的公告等相关文件中进行采集。数据元采集注重时效性,数据应及时更新。根据不同的公告类型，应制定不同的数据采集时

19、效件规定。例如，发行结果公告，应于公告发布后立即完成采集，对于债券的流通状态等相关数据元，应在披露流通状态的当日，对流通状态完成采集.本文件的债券价格指标产品基础数据元，应按以下结构和内容进行描述.一名称：数据元的中文名称，应按照GBrr18391.52009中规定的数据元命名规则进行命名，必填.英文名称：数掳元的英文名称，必填.每个英文的词之间无间隔，且每个主要英文附词首字母大写。一编号：数据元在本文件中的唯一编号，按照债券价格指标产品分类进行顺序编号，并适当留有定的犷展空间，必填.编号为五位，第1位为大写英文字母，本文件编号中的A、P、E分别代表资产(ASSC0、资产包(PEfoIiO)及

20、主体(Entity).第2、3位为数据元集的顺序号，对资产资产包及主体中所涉及的数据元集进行排序.笫4、5位为鹤个数据元集中数据元的顺序号。为准确采集，当同一数据元出现在不同数据元集中时，数据元将被妣予不同编号.数如;元集：聊元便合，必填，定义：数据元的含义，必填.采集口径：数据元信息采集的依据，必填.数据类型：数据元的取值类型，必填，可枚举值域：用于规定当数据无可被枚举时.可供枚举的数据元值域,非必城计址单位：数据元中数字型取值的单位，必填，若没有计量单位，填写无.注：即摄婶“依据债和阚螭情况.提供相关瞅物制如果没有,不提供.7WxXXJtX7.1 假券答本要去7.1.1币种名称：币种.英文

21、名称：Qniwwy.褊号：AO1.O1.数据元集：债券基本要素.定义：标识债券现金流的币种代码*来集口径：根据发行文件中约定的债券币种来集，对于单一币种债券而言,储券的计价、本金兑付、利息支付均应果用相同的币种.对于多币种债券而吉.债券的计价、本金兑付、利息支付可采用不同的币种，应分别记录。数堀类型：字符型.可枚举值域：该数据元的可枚举值域应采用GB,T12406中货币和资金代码表的字候代码.H闻单位：无。示保某借葬在发行文件中的定“面性人民币KO元”.则币种雅为“人民派N”.7.1.2&A日名称：起息H.英文名称：IntCrcS1.A（XrUa1.Datc.编号：AoIo2.数据元集：愦券基

22、本要素.定义：开始计算资金利息的日期，或交易双方履行资金交割与结算的日期，格式应枭用GBT74082OoS中完全衣示法的扩展格式，YYYY-MM-DD,采集口径：报据发行文件中约定的期限条款（起息H期、起始日期等）采柴。数据类里：日期里。计量单位：无.例期瞬哂亍文件中F淀“磔JR20阱12月16日“，蛾鉴.日来财-2015-12-16-。7.1.32日名称;到期11英文名称：Ma1.urityDu1.e.编号：AO1.o3.数据元集：债券筠本要素。定义：证券本金偿还结束日或票据、存单等交易标的的到期偿付H格式应采用GBrr74（W-2OO5中完全表示法的扩展格式，YYYY-MM-DD采集口径：

23、根据发行文件中约定的期限条款（到期日期）采集，芯：（布券未约定到期门（永续陆券）,则聚集为空,对于发行文件中披霖多个到期日（预期到期日、法定到期日、到期日）的债券，应按照呆晚日期来练数据类型：11期型。计量单位：无。示用某做在窗戊的妁定“兑付H：201的Wm1.”，蝴1期悚集为“R6123,7.1.4 访时日名称：实际到期I1.英文名称:Actua1.MaiurityDatc.编号：AOKM.数据元集，债券基本要素.定义：实际的证券到期日，格式应采用GB,T7408-2005中完全表示法的扩展格式.YYYY-MM-DD.采集口径：根据兑付公告、提前兑付公告中披理的情券实际兑付完毕H期（券面总施

24、减为0）采集.数据类型：日期型.计筮单位：无.示怀某敬珠20因限前兑付侬公告中约定-201蟀5月3011提前兑付剩余本金并支付本期面部而让利息”,实际到川采集为,2D18ffiX.7.1.5 计息期I名称：计息类型。英文名称：COUP11Typc.姆号：AO1.tt1.数据元集：债券基本要泰，定义：利息计算时使用的不同利息分类和付息方式分类“采集口径：根据发行文件中约定的利率条款采集,若债券未约定利息H期限小于一年（含）,则采集为贴现式：若假券未约定利息1.期限超过一年，则采集为零总式：若债券附有固定/浮动利息,月存续期内不支付利息，到期一次性兑付本息，则采集为利的本清固定利率/利的本清浮动利

25、率：若债券例有固定/浮动利息，且存续期内分多次支付利息，则采集为附思式固定利率/附息式浮动利率。数据类型：字符型可枚举值域：贴现式、零总式、利随本法固定利率、利随本清浮动利率、附息式固定利率、附息式浮动利率.计审单位：无.示例I某债券在发行文件中约定“发行利率：本期中期酬栗用浮动利率即基准和率加利龙.基准利率为6个月美1.1.hr每半年付息一次、则计息徽采案为“琳息式浮动利率”7.1.6 计gt名称：计息基准.英文名称：InKreS1.BaSis.编号：AOK）6.数据元集：债券基本要素.定义：俯券计算利息时计算天数的规则，包含计息年度天数规则和计息天数规则两部分内容，采集11径：根据发行文件

26、中约定的利率条款和利息计曾公式采集.数据类皇：字符型。可枚举值域：实际天数/实际天数、实际天数/365（2月29日计息八实际天数/365（2月29日不计息）、实际天数360、30诙0、其他，注1：实际天数幅（2月凶日计因指债券按照实际天数（2月29日计息）计算利国年度的计息无数为:历.注2:实际天数/365（2月2911不计助指债势按照实际天数（2月刷I不计息）计徵利息，年度的计息天数为365天。计啼单位：无，示屈某债券发行好川哟定一本期中期票据的利息按照捋年300天和娜发生天假包押价计息犯US始11但不包括好个计息嵋II束之11）计%即辿第则计息汇雕来集为啜际天数的t.7.1.7 MHtMM

27、名称：债券付息周期。英文名称：CbuponCyc1.Cc编号：AO107,数据元集：债券基本要索.定义：存续期间多次付息的债券，以用限N个月（或日、冏、年）付息一次表示。采集口径：根据募集说明书、发行文件采集，与债券付息周期单位配合使用.对于知!则付刖的债券,应按照发行文件来梁债券付息同期，对于不规则付息的使券，有两种情况：如债券仅在第一个或最后一个付息期不规则,而其他付息期的付息周期是规则的.则根据其他规则付息期的长度采集债券付息周期：如债券存在两个及以上付思期的付息周期不一致，则债券付息周期呆集为空。数据类型：数字型.计垃总位：与债券付息周期总位配合使用.示例：某债券在发行文件中约定“起息

28、日为2008年3月20日，兑付日为2015年3月20日.第一次付息日为:三舟如比以后每年MR日、9月20日为债券结息口和利率调整日,如明节假日，则支付日顺4，则债券付息网期梁果为“6”（惭付息同期观汕“月/次”）.7.1.8 1.8债彝付息W1.单位名称：债券付总周期推位.英文名称：CouponCjvkUnit.漏土A010S.数据元集：债券基本要索.定义：存续期间多次付息的债券.付息间隔的单位.采集I径：根据先集说明书、发行文件采集.与愦券付息同期配合使用“数据类型：字符型.可枚举值城：H/次、周/次、月/次、年/次.计最单位：无”示例：某债券在发行文件中约定“起息日为2008年3月20H,

29、兑付日为2015年3月20日.第一次付息日为200班9月RII,以后每的月R11、9月201为（膨转旭口和利率调整口，如遇节假II,贝歧付11,瞰T,则f券付息周期单位雅“月/次”（债券付息周期为“6）.7.1.9 实际天数的名称：年实际天数类型.英文名称：ActuaIType1编号：A0109.,数据元集；制券法木要素,定义：债券计息基准的年实际天数计算规则,采集口径：根据发行文件中约定的利率条款采集.数据类型：字符型.可枚举伯域：计息年度、计息期起息日所在的自然年度.计量垠位：无.示施某债券在发行文件中约定“优先A档资产支持证券的计息方式为优先A档资产支%前：券在计息处相之初的未保本金余额

30、X票而利率X计息期间实际天数计息期间起始日所在公历年全年的实际天数”，期年实际天数类型采集为“计划腿SH所的咕炳渡”.7.1.10和分布方式名称：利息分布方式，英文名称：CouponA1.1.oca1.ionTypc.编号：AO1.1.O.数据元集：债券域本要素。定义：债券付息周期小于12个月的附息式固定利率、附息式浮动利率债券的利息分配方式,全年利息按照付息频率在各计息期间平均分配或按照各计息期的实际天数计蚌和分配。果傀11径：根据发行文件推断和果集.数据类型：字符型。可枚举值域：平均分配利息分布方式、实际天数分配利息分布方式.注I：平均分A评I息分布方式指债券全年利息按照付息嫉率在各计&期

31、间平均夕慨的分布方式.渺:螃：天数洲喇总分4访揖服券全年利息按!加各计处91间的炳天驰勺分布Zf北it-ttW：无。示佛某依荆E发行文件q哟定优A档资产妇的E券的计息方式为优档资产支持证希翎息期间之秋的未偿本金余额X票面利率X计息期间实际天数计息期间起始H所在公历年全叶冬汝际天数二贝饰I总分布方式采集为“实际天数分比和息分布方式”,7.1.11分期还林麟标志名称：分期还本条款标志。英文名称：Scria1.B(MK1.IndKak)T编号：AO1.1.1。数据元集：债券基本要素.定义：标识债券是否为分期还本.采集口径：根据发行文件中约定的还本条款采集.数据类型：字符型。可枚举值班是、否。计Ja单

32、位：无，示施某f畸在发行文件中约定“本期假券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、1、5、6.7年末分三1.fdi羿发行总额浪20加料32Q%的比例偿还债券本金”,则分期还本条款标志采集为“是”7.1.12担保知名称：担保类型-英文名称：CoIIatcraITypc.编号：AoI1.2。数据元集：债券基本要素.IO定义：循券的担保方式.采集口径：根据发行文件采集.当债券存在多种担保方式时,均应采集和提供.并用“”隔开.保证、质押、抵押、其他作为一级分类.一股保证和连带费任保证作为保证的二级分类.动产质押、权利政押作为侦押的二级分类。当有二侬分类的时候,只来尔二级分类即可。其中：a）动产质押指：

33、不包含土地以及房屋、林木等地上定着物以外之物：b）权利质押包含：I）汇票、支票、本票、债券、存款胞、仓单、提单:2）依法可转让的股份、股票：3）依法可转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权：4）依法可质押的其他权利数据类里：字符型。可枚举位域;保证、-侬保证、连带iS任保证、侦押、动产垢押、权利质押、抵押、其他.让眼单位：无，示例：某债券在发行文件中约定“发行人以It1.用有的国有土地使用权为本期债魏供抵押担保则担保类型采集为“WF.7.1.13名称：清偿顺序。英文名称：PaymcntRank.编号：AOII3。数据元集：债券愿本要素，定义：债务清偿的先后次序.采集1.1.径：根据发行文件

34、采集.对于特殊目的毂体为发行主体的债券.应按照债券的分级结构确定清偿次JR例如，资产支持证券的优先档、中间档按照“普通债权”采集，次级档按照“杪魏债权”采集，数据类型：字符型.可枚举值城：普通债权、次级债权、二级资本工具、混合资本工具、其他级资本工具.注：淑微权指湎定混合资本工期灌求，所募资金UJ计入二依资本，消饯I序居漕通做权、次段ff!权之后，优先于假权资Mn债权.计一单位:无.示例：某碗在发行文件中约定木期f券与他亍人已发行的本期债羿偿还顺序相同的其他次级债务处同清修）反序，与未来可能发行的与本期制的碰序相同的其他或资本工具同顿位受偿“，则酒偿聊F采集为“次级Wi权”，7.1.14 公开

35、发仲志名称：公开发行标志.英文名称：Piih1.ictJIferingIndicator.编号：AO1.14c数据元集：债券基本要素，定义：标识债券的发行方式是否为公开发行。聚集门径：根据发行文件采集,定向发行、私募发行、非公开发行均属于“非公开发行”.数据类型：字符型.可枚举侑城；是、否，计量单位:无。V某债券在发行文件中的定“承梢用成员烟的发行网点向机构投资拧0家法律，法娩另行规定除外）公开发行N通过交易所向机构投赞者（国率法律、法规禁H觉J买者除外）公开发行“，则公开发行标1会采集为是”。7.1.15名称：抵质押品.英文名称；Co1.1.atera1.,编号1AO1.15.数据元集：债券

36、基本要素.定义，债券的担保方式为抵押或鲂押时，抵质押人提供的担保财产，果毙口径：根据发行文件采集，应采集抵质押品的描述和抵顷押品实际所有人/债务人的信息。数据类型：字符型，itffiiWi：无.示例：某使券在发行文件中约定“应收黑款：根据发行人（作为应收账款碇权人、出质人）与应收账款债务人签署的1.1.程代建资金还款协好，用于质押的应MK款总额为19亿元”.则推财M睬集为“应收账黜员务人提供的阳嬷款总额9.19亿元”.7.1.16遗的罚息率名称：违约罚息率.英文名称：Penak）Rue,编号：01.16.数据元集：债券基本要素.定义：债券发生逾期等迷约事件时.对违约部分资金应额外支付的罚息利率

37、。采集门径：根据发行文件采集,统一按照日利率果集，不必年化.数据类型：数字型.计瞅单位：乐示仅某债券在发行文件中约定“公司如柳行中明跚逐本付息义务或未按照中期票据发行办法瑰定的时间支付做费，应对未恃付郃分以万分之二点一62闾的日踊明5资者支付U的金”，则i三罚息率采集为“QOOE1.”。7.1.17节IR日处理昆川名称：节假11处理规则。英文名称：HoIkIayRuIet编号:AOI17.数据元集：债券基本要素，定义：债券发生付息、还本、行权等情况时,遇琳假H的H期处理规则.采集口径：根据发行文件采集.数据类里：字符型.可枚举位城：未做约定、遇节假U顺延、遇节线H提前、遇周末提前、遇法定节假U

38、顺延.itftW.无。万例某修券在发行文件中均定“付息日如脑法定节收日顺延至下一个工作比兑付日：测哪J30H曲班法定节假日，则顺延至其后的一个工作日），则节假日处理顺1栗集为“遇法定节假日顺延”.7.1.18文划标志名称；交史道约条款标志。英文片称：CrossDcfau1.tchuscIndicator-涮号：AO1.18.数据元集：债券基本要素.定义：标识债券是否约定交叉违约条款.采集口径：根据发行文件采集.数据类里：字符型。可枚举伍晚是、否。“噬单位：无示例：某债券在发行文件外约定”如果发行人及其合腕用内子公司未能清楼到期应付的本债项以外部JK他债务融资I其公司债、企业债或境外情券的本金或

39、利息.侬包个工作日内予以公告，并立即启动如下保姆的二则交对械i场湖婚J“是”.1.1.19 KNUH名称：宽限期.英文名称：GraoePeikido编号：AOI19.数据元集：债券基本要素.定义：发行人未能按照约定履行其支付义务时，根据发行文件约定所享有的宽限期，来生口径：根据发行文件采集.数据类皇：数字型。计量舱位：H.示例：某债券花发行文件中约定“发行人在第1.1条的触发楂形发牛之后有1吐工作日的宽限期，若发行人在该期限内对第1.1条的僮务进行了足额借还，则不构成发行人在本期债务融资工具项卜的适反约定”,则宽限期朱尔为“出，1.1.20 永儡H0S1名称：永续条款类型.英文名称：Ppe1.

40、t1.Tjpe：编号：A0120.数据元集：债券基本要素.定义：债券的续期条款种类.采集门径：根据发行文件采集.数据类型：字符型.可枚举色fc无、可续期条款、永续条款.注：可续期条款指债券在发行时约定债券到期日以及发行人有帆长债羿用跳!的条款。计量单位：无.耐某债券在发行文件中约定“于发行人依照发行条款的约定默同之前长期存续.并在发行人依据发行条款的约定搬1时到期“，期永续条窿型聚集为“永续条款一,7.2 浮动利则7.21名称：浮动利率的券类型。英文名称：Hpe.斓号：A02(1.数据元集：浮动利率债券要素.定义：债券为浮动利率僦券或混合利率债券时，根据浮动区间是否完整援旅债券的全生命周期，对

41、浮动利率债券进行的分类.采集口径：根据发行文件果集.数据类型：字符型.可枚举值域：浮动利率债券、混合利率债券.计量单位：无.，理1：某债判:发行如忖的定“和刑率：泞。利率.本期中期翻新J物利和即拓蒯率惭胳基准利率为6个月关?Uawfi则浮动利率债券类型采集为“浮动利率债券”，7.2.1 浮动区同起始日名称：浮动区间起始门.英文Z称：Roa(S1.artDaIe.编号：AO302.数据元集：浮动利率假券要素.定义：浮动利率债券利率浮动H期区间的起始日,格式应采用GB/T74082005中完全表示法的犷展格式，YYYY-MM-DD,采集口径：根据发行文件中约定的利率条款采集.数据类型：日期里.计量

42、单位：无，示例：某债券在发行文件陷定“本期咽擦三消解动利率.自缴款日开始ih&,计息期：砥漱的醺个月计息次。缴款1101.群Fr,该债券M标冲监债券，浮动区间闻始I”痴息11期，则浮动区间起始IWj-3)13*23).7.2.2 日名称：浮动区间结束11,英文名称：FM1.EndDUH嫔号：AO2O3数据元集：浮动利率债券要素.定义：浮动利率债券利率浮动H期区间的结束口,格式应采J1.JGRT74082005中完全去示法的犷展格式，YYYY-MM-DD采煲门径：IU据发行文件中约定的利率条款采集.数据类型：H期型，计fit单位：无.对M：某货荆F发行文件照定“本咖噌隙粕栗川洛杯悻.自姒日开嗣息

43、，计息期：鹿漱IIJ阳旗个月计息一次。嫩秋日为301箝：12月30日，本金自兑付日起不另计利息，兑付日为2016年12月30日”，该债券为蜉动木倒除浮动WI谶束H为f邮川H期贝蜉动I灯却南原率为2应匚7.2.3 MW彝名称：基准利率名称.英文名称：Benchmart;InteivstRatc.编号；A02(M,数据元集：浮动利率债券要素.定义，用来确定浮动利率债券或永续债券利率水平的利率指标.采集口径；根据发行文件中约定的利率条款采集。数据类型：字符型.可枚举值域：隔夜回购定盘利率FROO1、7天购定盘利率R007一年以内（含一年）贷款利率、至五年（含五年）贷款利率、五年以上贷款基准利率、五年

44、以下（含五年）个人住房公积金贷款、五年以上个人住房公积金贷款、1年期贷款巾场报价利率、5年期贷款市场报价利率、SHIBOR-IW-120.SH1.BOR-IW-750、SII1B0R-IW-1250.SHIBOR-3M.SHIBOR-3M-5.SHIBOR-3M-IO,SHIBOR-3M-120、SHIBORfMJSHIBORfMKSHIBOR-6M-20,SHIBOR-1Y-5,SHIBOR-IY-IO.SHIBOR-IY-15、SHIBOR-IY-20.SH1.BOR-IY-30.1.IB（）R-USD-3M.1.1B（R-US1.M.担保隔夜融资利率（SO卜R）、其他。计映单位：无。示例

45、：某债券在发行文件中约定必准利率为6个月美元则域准利率名称采生为“1.1.BOHSDar7.2.4 利率下BAkJHbg名称：利率下限/上限条款标志.英文名称：Hooc,apRatcIndica1.or,编号：A03B.数据元集：浮动利率债券要素.定义：标识浮动利率债券或永续债券是否的定票而利率或基准利率的上限或下限.采集U径：根据发行文件中约定的利率条款采集.数据类型：字符组，可枚举值域：无、有下限条款但无上限条款、有上限条款但无下限条款、有下限条款和上限条款.计妣单位：无.示例：某债券在发行文件中约定本期债券设立第准利率保底条款,当调息日执行的一年期定期存款利率低于1.三h基准利率按照1.咽执行”,且未约定上限利率，则利率下限/上限条款标志采集为“仃下限条款但无上堀条款;7.2.5 利率下取名称：利率下限.英文名称：MoocRatc.编联AO2O6,数楙元集：浮动利率债券要索.定义：浮动利率债券或永续债券的最低票面利率.采集口径：根据发行文件中约定的利率条款采集，未披露符，则采袈为空。数据类型：数字型。计量单位：%.示例I某债券在发行文件中约定本期俄券存续期内，若基准利率加上后本利差不高F6限则当期利率为&IX若基准利率加上基本利爱高干6M则当用PJ率为基准利率加上基本利差”.则利率下限采集为“61”.7.2.6 m名称：利率上限.英