商业银行资产业务.ppt
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1、精选ppt,1,第三章 商业银行现金资产管理,本章内容 1、商业银行现金资产管理的目的和原则 2、存款准备金的管理 3、商业银行的现金资产与流动性需求 4、银行流动性需求的预测 5、流动性需求与来源的协调管理,商业银行业务与经营,精选ppt,2,第三章 商业银行现金资产管理,本章学习目标 1、了解现金资产的构成、管理的目的和原则 2、熟悉流动性需求的种类、影响流动性供需的因素 3、掌握流动性需求的预测方法和管理的原则和方法本章重点 1、现金资产的构成、头寸的概念 2、流动性需求的预测、流动性管理的方法本章难点 流动性需求的预测,商业银行业务与经营,精选ppt,3,本节内容 1、现金资产的构成
2、2、现金资产管理的目的 3、现金资产管理的原则,3.1 商业银行现金资产管理的目的和原则,商业银行业务与经营,精选ppt,4,一、现金资产的构成 1、狭义的现金资产:银行库存现金 2、广义的现金资产:现金和准现金 从构成上来看,包括以下四类资产:(1)库存现金(2)托收中的现金(3)在中央银行的存款(4)存放同业存款,商业银行业务与经营,精选ppt,5,二、现金资产管理的目的 1、确保银行流动性需要 2、现金资产达到最适度的规模,商业银行业务与经营,精选ppt,6,三、现金资产管理的基本原则,1、适度存量控制原则 2、适时流量调节原则 3、安全性原则,商业银行业务与经营,精选ppt,7,3.2
3、 存款准备金的管理,本节内容 1、存款准备金的类型 2、法定准备金的管理 3、超额准备金的管理,商业银行业务与经营,精选ppt,8,一、存款准备金的类型 1、自然准备金 2、法定准备金 3、一般准备金 4、超额准备金,商业银行业务与经营,精选ppt,9,二、法定存款准备金的管理,1、法定存款准备金管理的目的 实施货币政策 调节货币供应 2、法定存款准备金管理方法 调节法定存款准备金比率 3、我国法定存款准备金的历次调整 1984年以来的调整情况(中国人民银行网站),商业银行业务与经营,精选ppt,10,三、超额准备金的管理,1、影响超额准备金的因素 技术因素 政策因素 经济因素 2、调节超额准
4、备金的方法 借入 斥出,商业银行业务与经营,精选ppt,11,3.3 商业银行的现金资产与流动性需求,本节内容 1、银行的流动性需求及其种类 2、现金资产与流动性供给 3、银行流动性需求的预测,商业银行业务与经营,精选ppt,12,一、银行的流动性需求及其种类 1、流动性需求的概念及特点 流动性:静态与动态;狭义与广义 流动性需求:客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求,包括提现要求和贷款要求。流动性需求的特点:具有很强的时间性,商业银行业务与经营,精选ppt,13,一、银行的流动性需求及其种类,2、流动性需求的种类(1)短期流动性需求(2)长期流动性需求(3)周期流动性需求(4)临时流动性需
5、求,商业银行业务与经营,精选ppt,14,短期流动性需求:是一种短期现金需求,季节性是影响其波动的主要因素。长期流动性需求:是一种长期现金需求,主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。周期流动性需求:是一种长期现金需求,主要是由于经济周期性波动所引发的。临时流动性需求:是一种临时的现金需求,是由难以预测的不寻常事件所引发的。,商业银行业务与经营,精选ppt,15,二、现金资产与流动性供给,1、银行的现金资产直接形成对流动性的供给 银行的现金资产是银行的资金运用 2、资金头寸 在银行资金营运中,我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。,商业银行业务与经营,精选
6、ppt,16,资金头寸的种类 可用头寸:是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产,包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。基础头寸:是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。银行最具流动性的资产,商业银行可以随时动用,用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。可贷头寸:是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金,它是形成银行盈利性资产的基础。,商业银行业务与经营,精选ppt,17,3.4 银行流动性需求的预测,本节内容 1、流动性供给增加的因素 2、流动性需求增加的因素 3、流动性需求预测的方法,商业银行业务与经营,精选ppt,18,一、流动
7、性供给增加的因素 1、客户存款 2、提供非存款服务所得收入 3、客户偿还贷款 4、银行资产出售 5、货币市场借款 6、发行新股,商业银行业务与经营,流入银行的流动性供给,精选ppt,19,二、流动性需求增加的因素 1、客户提取存款 2、合格贷款客户的贷款要求 3、偿还非存款借款 4、提供和销售服务中产生的营业费用和税收 5、向股东派发现金股利,商业银行业务与经营,对银行的流动性需求,精选ppt,20,三、流动性供求缺口 1、缺口的形成:在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸,反映了银行流动性余缺缺口(正、负)流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态,
8、银行必须不断的处理其流动性问题。2、缺口的填补:当银行面临负的流动性缺口时,就要及时进行资金调剂,补充其流动性;当银行面临正的流动性缺口时,就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。,商业银行业务与经营,精选ppt,21,四、流动性需求预测的方法,商业银行业务与经营,1.因素法(资金来源和运用法)以简单的事实开始:,资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量,精选ppt,22,步骤:(1)为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额(2)估算出同一计划期内贷款和存款的增减额(3)比较存贷款的变化,预计银行流动性是盈余还 是不足。(4)适时采取相应的措施 例:P98,商业
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