期货程序化培训教程.ppt
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1、,程序化交易-文华财经,课程安排,程序化交易概念模型基本结构与编写跨指标模型跨周期模型模型的测试与优化,程序化交易概念,什么是程序化交易 计算机执行量化、代码化后的交易思路。程序化交易的优势 基于历史数据的收益、风险评估、改进。克服心理劣势。快速计算、快速下单。,量化思路,代码化,模型测试与优化,资金管理,程序化交易概念,需求分析,程序化交易概念,指标 绘图,不发出交易指令交易模型 根据条件发出交易指令公式 指标+交易模型计算方式 每个TICK计算一次,程序化交易概念,均线指标,MACD指标,程序化交易概念,MACD交易模型,程序化交易概念,程序化交易概念,模型的加载 下单价格:排队价、对价、
2、对价连续追价、超价、停板价指标的加载 主图指标、附图指标、指标叠加,语法与操作符,公式名 汉字、字母、数字、下划线,31个字符内,不可与已存在同类(指标/模型)公式重名变量名 不能相互重复、不能与函数名、参数名重复。不可汉字必须的 行尾分号注释/,语法与操作符,常用函数,常用函数,MACD交易信号,要求:MACD指标,DIFF上穿DEA,显示买,下穿DEA,显示卖DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIFF,9);MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;DRAWTEXT(CROSS(DIFF,DEA),DIFF,买);DRAWTE
3、XT(CROSS(DEA,DIFF),DEA,卖);,MACD交易信号,要求:MACD指标,DIFF大于DEA,红K线,小于DEA,绿K线DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);DRAWLINE(DIFF=DEA,H,DIFF=DEA,L,COLORRED);STICKLINE(DIFF DEA,O,C,COLORRED,0);DRAWLINE(DIFF DEA,H,DIFF DEA,L,COLORCYAN);STICKLINE(DIFF DEA,O,C,COLORCYAN,0);,交易指令,M
4、ACD交易模型,要求:DIFF上穿DEA,平空开多;DEA上穿DIFF,平多开空;DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);CROSS(DIFF,DEA),BPK;CROSS(DEA,DIFF),SPK;,均线日内交易模型,均线上穿平空做多,均线下穿平多做空;细化思路:5分钟,5周期与10周期CROSS(MA5,MA10),常用功能,DATEREF(DATE,1);/当天第一根K线VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),OPEN);/当天开盘价VALUEWHEN(TIME=1030,O
5、PEN);/10点半那根K线的开盘价CBKPRICE+50*MD;/最新价大于开仓价位的50个点HHV(H,BARSBK+1);/开仓到目前为止最高价BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;/今天开盘到目前为止的周期数HHV(H,N);/开盘到目前为止的最高价REF(HHV(H,N),N)/前某阶段的最高价最大值,跨指标模型,多个指标同时应用在交易模型上DIFF上穿DEA并且收盘价大于5周期均线,买开;DIFF下穿DEA并且收盘价小于5周期均线,卖开;收盘价小于5周期均线,平多;收盘价大于5周期均线,平空;,DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DE
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