期货程序化培训教程.ppt

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1、,程序化交易-文华财经,课程安排,程序化交易概念模型基本结构与编写跨指标模型跨周期模型模型的测试与优化,程序化交易概念,什么是程序化交易 计算机执行量化、代码化后的交易思路。程序化交易的优势 基于历史数据的收益、风险评估、改进。克服心理劣势。快速计算、快速下单。,量化思路,代码化,模型测试与优化,资金管理,程序化交易概念,需求分析,程序化交易概念,指标 绘图，不发出交易指令交易模型 根据条件发出交易指令公式 指标+交易模型计算方式 每个TICK计算一次,程序化交易概念,均线指标,MACD指标,程序化交易概念,MACD交易模型,程序化交易概念,程序化交易概念,模型的加载 下单价格：排队价、对价、

2、对价连续追价、超价、停板价指标的加载 主图指标、附图指标、指标叠加,语法与操作符,公式名 汉字、字母、数字、下划线，31个字符内，不可与已存在同类(指标/模型)公式重名变量名 不能相互重复、不能与函数名、参数名重复。不可汉字必须的 行尾分号注释/,语法与操作符,常用函数,常用函数,MACD交易信号,要求:MACD指标,DIFF上穿DEA,显示买,下穿DEA,显示卖DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIFF,9);MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;DRAWTEXT(CROSS(DIFF,DEA),DIFF,买);DRAWTE

3、XT(CROSS(DEA,DIFF),DEA,卖);,MACD交易信号,要求:MACD指标,DIFF大于DEA,红K线,小于DEA,绿K线DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);DRAWLINE(DIFF=DEA,H,DIFF=DEA,L,COLORRED);STICKLINE(DIFF DEA,O,C,COLORRED,0);DRAWLINE(DIFF DEA,H,DIFF DEA,L,COLORCYAN);STICKLINE(DIFF DEA,O,C,COLORCYAN,0);,交易指令,M

4、ACD交易模型,要求:DIFF上穿DEA,平空开多；DEA上穿DIFF，平多开空；DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);CROSS(DIFF,DEA),BPK;CROSS(DEA,DIFF),SPK;,均线日内交易模型,均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；细化思路：5分钟，5周期与10周期CROSS(MA5,MA10),常用功能,DATEREF(DATE,1);/当天第一根K线VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),OPEN);/当天开盘价VALUEWHEN(TIME=1030,O

5、PEN);/10点半那根K线的开盘价CBKPRICE+50*MD;/最新价大于开仓价位的50个点HHV(H,BARSBK+1);/开仓到目前为止最高价BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;/今天开盘到目前为止的周期数HHV(H,N);/开盘到目前为止的最高价REF(HHV(H,N),N)/前某阶段的最高价最大值,跨指标模型,多个指标同时应用在交易模型上DIFF上穿DEA并且收盘价大于5周期均线，买开；DIFF下穿DEA并且收盘价小于5周期均线，卖开；收盘价小于5周期均线，平多；收盘价大于5周期均线，平空；,DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DE

6、A:=EMA(DIFF,7);MACD:=2*(DIFF-DEA);MA5:=MA(C,N);CROSS(DIFF,DEA),跨周期模型,函数介绍跨周期函数引用某品种在某周期上加载了某指标的数据。用法：#IMPORT CODE,PERIOD,FORMULA AS VAR引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。CODE:文华码PERIOD:周期FORMULA:引用指标名，VAR:定义变量名,跨周期模型,编写规则1、只能引用指标2、引用周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH3、只能短周期引用长周期

7、4、被引用的指标中不能存在引用5、如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12016、FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、汉字、或者数字开头的名称之外的名称。,跨周期模型,相同合约不同周期调用要求：日周期均线多头排列时，5分钟KD线金叉，做多。日周期均线空头排列时，5分钟KD线死叉，做空。均线多头排列：5周期均线10周期均线30周期均线,跨周期模型,先新建一个指标，名称为AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立你的模型#IMPORT,DAY,AAA AS VARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.

8、MA10;DM30:=VAR.MA30;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;K:=SMA(RSV,3,1);D:=SMA(K,3,1);J:=3*K-2*D;DM5DM10,跨周期模型,相同合约不同周期调用要求：30分钟周期上，前一个MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。30分钟周期上，前一个MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿MA10，做空。尾盘平仓。考点：引用大周期的前期数据怎么表达,跨周期模型,先建立一个指标，名称AAARMA5:=REF(MA(C,5),1);RMA10:=REF(M

9、A(C,10),1);再建立你的模型#IMPORT,MIN30,AAA AS VARDM5:=VAR.RMA5;DM10:=VAR.RMA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5DM10,跨周期模型,不同合约的数据调用要求:沪胶指数价格破20日新高，橡胶1205的MA5MA10，做多。沪胶指数价格破20日新低，橡胶1205的MA5MA10，做空。,跨周期模型,先建立一个指标,名称AAAH20:=HHV(H,20);L20:=LLV(L,20);A:=CREF(H20,1);B:=CMA10,BPK;DL20,止损止盈,函数介绍,BARSBK:上一次买开信号位置 上一

10、次买开仓距离当前k线的k线数BARSSK:上一次卖开信号位置 上一次卖开仓距离当前k线的k线数BKPRICE:最近一次模型买开位置的买开信号价位(效果测试为收盘价)SKPRICE:最近一次模型卖开位置的卖开信号价位(效果测试为收盘价),止损止盈,限价止损止盈A:=多头开仓条件;B:=空头开仓条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E|C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F|C=SKPRICE+100|C=SKPRICE-150,BP;,止损止盈,回撤固定止损止盈,要求：收盘价大于5周期均线，买开仓。收盘价小于5周期均线，平多仓。收盘价从高点回调30%，止盈。N:=0.3

11、;/定义回撤幅度MA1:=MA(C,5);/5周期均线HH:=HHV(H,BARSBK+1);/取自开仓K线到现在的最高价CMA1,BK;(C=BKPRICE,止损止盈,全程跟踪止损,止损止盈,JW:=5;/定义最小价位ZS:=10;/定义止损为10个最小价位BC:=5;/定义步长为5个最小价位MA1:=MA(C,5);/5周期均线H1:=HHV(H,BARSBK+1);/取自开仓K线到现在的最高价CMA1,BK;/收盘价大于5周期均线，开仓CMA1|(C=(BKPRICE-(ZS*JW)+(BC*JW)*FLOOR(H1-BKPRICE)/(BC*JW),SP;/收盘价小于5周期均线，或者满足追踪止损条件，平仓,止损止盈,豆粕1209合约:低于买开仓价10个点差，多头止损；高于买开仓价20个点差，多头止赢;高于卖开仓价10个点差，空头止损；低于卖开仓价20个点差，空头止赢；,多头开仓条件,BK;(C=BKPRICE+TP*A),模型的效果测试,模型的效果测试,模型的效果测试,详细测试结果资金曲线,模型的优化,模型的优化,基本思路:IF当月，5周期、10周期均线多头与空头排列优化：1、依次剔除最大亏损2、实体过大的K线不开仓3、阳线开多、阴线开空,模型的优化,