十二月下旬银行从业资格考试银行业专业实务《风险管理》第一阶段水平抽样检测卷（附答案）.docx

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1、十二月下旬银行从业资格考试银行业专业实务风险管理第一阶段水平抽样检测卷（附答案）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的OOA、全部市场风险损失B、全部违约风险损失C、全部损失【参考答案】：C【解析】：总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的全部损失，所以D项正确。2、战略风险属于一种OoA、短期的显性风险B、长期的显性风险C、长期的潜在风险【参考答案】：C【解析】：答案为Do战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之

2、间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。3、关于资本转换因子，下列说法错误的是OoA、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B、同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高C、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【参考答案】：B【解析】：C项，同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越低，故错P沃。4、货币互换交易与利率互换交易的区别是OoA、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换需要在期初和期末交换本金C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【参考答案】：B【出处】：2

3、013年上半年风险管理真题【解析】利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与利率互换有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。5、下列关于市值重估的说法，不正确的是OoA、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行应尽可能按照市场价格计值。6、资产收益率标准差越

4、O,表明资产收益率的波动性越OoA、大；小B、大；大C、小；大【参考答案】：B【解析】：方差的平方根称为标准差。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或者接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。7、下列指标计算公式中.不正确的是OoA、资本金收益率二税后净收入资本金总额B、净业务收益率：（营业收入总额一营业支出总额资产总额）C、非利息收入率：（非利息收入一非利息支出）（营业收入总额一营业支出总额）【参考答案】：C【解析】：非利息收入率二（非利息收入一非利息支出）资产总额。8、在商业银行的经营过程中，O决定其风险承担能力。A、资产规模和

5、商业银行的风险管理水平B、资产规模和商业银行的盈利水平C、资本金规模和商业银行的风险管理水平【参考答案】：C【解析】：答案为D。在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。9、对于商业银行来说，一般极少采用的担保方式是OoA、支票、汇票、本票、债券、存款单等抵押B、定金与留置C、不动产抵押【参考答案】：B【解析】：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为

6、债权的担保。在商业银行业务中，一般极少采用留置与定金作为担保方式。10、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为OOA、0.68B、0.9973C、0.97【参考答案】：A【解析】：答案为A。随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0.68,其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0.95,其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0.9973o11、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）。A、合理，可以用利润来偿还

7、贷款B、不合理，因为短期贷款不能用于长期投资C、不合理，会产生新的费用，导致利润率下降【参考答案】：B【解析】：答案为c。最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流动性风险。12、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和OoA、维护金融体系的安全和稳定B、维护公众对银行业的信心C、保护债权人利益【参考答案】：B【解析】：答案为C。银行业监督管理法明确了我国银行业监督管理的目标：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信0。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力13、预期损

8、失率的计算公式表示为OoA、预期损失率一预期损失/资产总额B、预期损失率一预期损失/负债总额C、预期损失率一预期损失/资产风险敞口【参考答案】：C【解析】：预期损失率=预期损失/资产风险敞口，所以D项正确。14、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值（VaR）为8亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为OOA、9%B、8%C、11%【参考答案】：A【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】老版教材内容，新版教材中，资本充足率公式已更新为二（总资本-对应资本扣减项）/（信用风险加权资产+12.5X市场风险

9、资本要求+操作风险资本要求）100%15、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为3亿元，杠杆系数为0.7,则该客户最高债务承受额为（）亿元。A、2.1B、2.0C、1.6【参考答案】：A【解析】：最高债务承受额=所有者权益X杠杆系数=2.1。16、A银行2010年年末贷款总额为IOOoO亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为OoA、2%B、10%C、25%【参考答案】：B【出处】：2014年上半年风险管理真题【解析】不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款X

10、IO0%=（500+300+200）/10000100%=10%o17、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当OoA、异质化、分散化B、同质化、集中化C、负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化【参考答案】：A【解析】：答案为A。商业银行应尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构.以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险。即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化18、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A、风险管理措施B、连续营业方案C、资本实力【参考答案】：A【解析

11、】：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。19、一般来说，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A、发行债券B、同业拆借C、居民储蓄【参考答案】：C【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】老版教材内容。新版教材中更新为融资流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分，公司/机构存

12、款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。20、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）oA、下游企业将产成品提供给销售公司销售B、母公司从子公司套取现金C、母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【参考答案】：A【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】横向多元化企业集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。例如，母公司先将现有资产进行评估，然后再以低于评估价格转售给上市子公司；子公司通过配股、增发等手段进行再融资，并以所购资产的溢价作为投资收益。最终的结果是母公司成功地从上市子公司套取

13、现金；子公司获取了额外的投资收益，虚增了资产及利润，最终改善了账面盈利能力，降低了负债比率，以获得高额的银行贷款。对于这类关联交易，应当重点考察交易对双方利润和现金流21、如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了人民币50万元的房产抵押贷款，则该笔业务的信用风险暴露为人民币O万元。A、 17.5B、 37.5C、75【参考答案】：A【解析】：标准法中，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%和35%的权重。题中，该居民有房产抵押，因此应给予35%的权重，即信用风险暴露为5035%=17.5（万元）。故选A。2

14、2、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款IOOO万元，该客户在第1年的违约率是0.8乐第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。2010年5月真题A、925.47万元B、957.57万元C、985.62万元【参考答案】：B【解析】：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0.8%)(1-1.4%)X(1-2.1%)=95.7572%,则该笔贷款预计到期可收回的金额为：1000X95.7572%2957.57(万元)。23、缺口分析侧重于计量利率变动对银行O的影响。A、短期收益B

15、、中期收益C、经济价值【参考答案】：A【解析】：答案为A。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，火期分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响24、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为OOA、15%B、17%C、10%【参考答案】：B【解析】：预期收益率=0.8X20%+0.1X10%=17%25、下列不属于良好的银行监管标准的是OoA、对各类监管设限做到科学合理B、只对被监管者实施严格、明确的问责制C、高效、节约地使用一切监管资源【参考答案】：B【解析】：良好的银行监管标准是：促进金融稳

16、定和金融创新共同发展；努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为；鼓励公平竞争，反对无序竞争；高效、节约地使用一切监管资源；对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。C项不属于良好的银行监管标准。故本题选C。26、在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括OoA、支持风险评估B、风险管理C、风险监测【参考答案】：C【解析】：在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。27、战略风险属于一种OoA、长期的潜在的风险B、显性的风险C、以上都不对【参考答案】：A【解析】：战略风险属

17、于一种长期的潜在的风险。故选A。28、内部审计是一项独立、客观、O的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A、公平B、公正C、公示【参考答案】：B【解析】：内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。29、董事会应定期核查银行O能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A、内部控制体系B、风险控制环境C、风险监测体系【参考答案】：A【解析】：董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，所以商业银行的董事会应定期核查其内部控制体系能否充分保证银行有序和审慎地开展业务,所以A项正确。30、法

18、律风险与违规风险之间的关系是OoA、违规风险包括法律风险B、两者有关但又有区别C、两者产生的原因相同【参考答案】：B【解析】：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。从广义上讲，法律风险与违规风险密切相关。31、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化（）的管理。A、战略风险B、信用风险C、声誉风险【参考答案】：A【解析】：答案为Ao本题所述情形属于商业银行战略风险中的产业风险。战略风险管理就是要通过定期

19、评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。32、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行OoA、事前防范、事中控制、事后监督和纠正B、事前控制、事中监督和纠正、事后防范C、事前防范、事中监督和纠正、事后控制【参考答案】：A【解析】：本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患于未然，排除B、C两项，而风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大；“纠正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D。33、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是OoA、失误树分析方法B、制作风险清单C、情景分

20、析法【参考答案】：B【解析】：答案为C。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。34、经风险调整的资本收益率（RARoC）的计算公式是OoA、RARoC=（收益一预期损失）/非预期损失B、RAROC=（非预期损失一预期损失）/收益C、RARoC=（预期损失一非预期损失）/收益【参考答案】：A【解析】：答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失（ExpectedLoss,EL）和以经济资本（EconomicCapitaI）计量的非预期损失（UnexpectedLoss,UL

21、）调整后的收益率，其计算公式RARoC二（收益一预期损失）/经济资本（或非预期损失）。35、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入OoA、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段【参考答案】：A【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。1.资产风险管理模式阶段（20世纪60年代以前）2.负债风险管理模式阶段（20世纪60年代）3.资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代）4.全面风险管理模式阶段（20世纪80年代）36、下列各项不属于违约概率模型的是OoA、RiSkeaIC模型B、死亡率模型C、Credi

22、tRisk+模型【参考答案】：C【解析】：D项，CreditRiSk+模型是信用风险组合模型。37、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元，信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是OOA、440万元B、620万元C、540万元【参考答案】：B【出处】：2014年下半年风险管理真题【解析】信用风险暴露=400+200+(300-200)X0.2=620万元。38、下列关于信用风险监测的说法，正确的是OoA、信用风险监测是一个静态的过程B、当风险产生后进行事后处理

23、比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高C、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【参考答案】：C【解析】：答案为D。时信用风险监测相关知识点的考查。信用风险监测是一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：一是跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信周期内；二是根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%30%;而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%。39、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信

24、号？OA、存货周转率变小B、流动资产比例大幅下降C、业务性质变化【参考答案】：C【解析】：D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。40、商业银行的资产主要是OoA、固定资产B、金融资产C、无形资产【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行的资产主要是金融资产。41、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指OOA、直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B、直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者C、直接或间接控制一个企业1%或1

25、%以上表决权的个人投资者【参考答案】：A【解析】：答案为A。考查企业集团的特征。其中包括：由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的主要投资者指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。42、下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是OOA、保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具B、目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险C、商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险【参考答案】：C【解析】：购买保险是需要成本的，如果尽可能全面购买保险，也将影响银行的效

26、益。故选D。43、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是OOA、资产流动性风险B、流动性过剩C、流动性短缺【参考答案】：A【解析】：新版教材已删除此知识点内容。44、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少O一次。A、3个月？B、9个月C、1年【参考答案】：C【解析】：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。45、下列关于长期次级债务的说法，正确的是OoA、长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B、在到期日前最后

27、五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20%C、长期次级债务不能计人附属资本【参考答案】：B【解析】：答案为C。长期次级债务是指原始期限最少在五年以上的次级债务。经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣20%。46、监管部门是市场约束的核心，其作用不包括OoA、制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B、引导其他市场参与者改进做法，强化监督C、建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用【参考答案】：C【解析】：D项应为建立风险处置和退出机制，

28、促进市场约束机制最终发挥作用。47、缺口分析侧重于计量利率变动对银行O的影响。A、短期收益B、中期收益C、经济价值【参考答案】：A【解析】：缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，缺口分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响。A项正确。故本题选A。48、投资者A期初以每股30元的价格购买股票IOO股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为OOA、2%B、5%C、8%【参考答案】：C【出处】：2013年上半年风险管理真题【解析】考核百分比收益率的计算。百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百

29、分比。百分比收益率通常用百分数表示,是最常用的评价投资收益的方式。百分比收益率（R）=（期末的资产价值P1+资产持有期间的现金收益D-期初的投资额Po）/期初的投资额POXlOo%,将本题信息代入，可得R二（32100+0.4X100-30X100）/30X100X100%=8%49、如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是OOA、0.25B、0.22C、0.3【参考答案】：B【解析】：不良贷款拨备覆盖率=一般准备/（一般准备+专项准备+特种准备）。50、关于风险识别的常用方法描述正确的是OoA、分析风险是通过系

30、统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B、可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法C、资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【参考答案】：B【解析】：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类，所以A不正确；制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录的形式，所以BD错误。将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结枸等影响因素的是分解分析法，所以C项正确。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、O作

31、为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A、风险管理部门B、业务管理部门C、内部审计部门【参考答案】：B【解析】：超出教材内容。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。2、O是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A、风险转移B、风险对冲C、风险分散【参考答案】：B【解析】：答案为C。本题主要考查时风险对冲的理解。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风

32、险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。3、关于久期缺口，下列叙述不正确的是OoA、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少B、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感C、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额【参考答案】：C【解析】：D项，久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。4、下列属于法人信贷业务的是OoA、贴现业务B、现金库箱C、会计核算【参考答案】：A【解析】：法人信贷业务包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。5、（）是银行

33、监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A、机构准入B、市场准入C、风险评估【参考答案】：B【解析】：市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。6、内部控制体系和O是操作风险管理的基础。A、公司治理B、合规文化C、信息系统【参考答案】：B【解析】：新版教材已删除此知识点内容。7、 O是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A、资金交易业务B、个人信贷业务C、代

34、理业务【参考答案】：C【解析】：代理业务是指商业银行接受单位或个人委托，以代理人的身份，代表委托人办理一些经双方议定的有关业务。在代理业务中，委托人与银行一般必须用契约方式规定双方的权利、义务，包括代理的范围、内容、期限、纠纷的处理，由此形成一定的法律关系。故选D。8、假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计UOOO元，投资的绝对收益是OoA、 1000元B、 9.9%C、10%【参考答案】：A【解析】：答案为A。绝对收益二期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=IK）OoTooOo=IOoo元9、物价稳定是要保持O的大体稳定，避免出现高通货膨胀。A、生产者物价水平B、国内生

35、产总值C、物价总水平【参考答案】：C【解析】：物价稳定是要保持物价总水平的大体稳定，避免出现高通货膨胀。10、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A、市场价值B、名义价值C、市值重估【参考答案】：B【出处】：2013年上半年风险管理真题【解析】名义价值是指金融资产根据市里成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。11、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是OOA、管理层风险B、区域风险C、借款人财务状况变动风险【参考答案】：B【解析】：区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影

36、响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。由于我国各地区经济发展水平差异较大，因此重视区域风险识别还是非常必要的。12、银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的()。A、可规避的操作风险B、可缓释的操作风险C、应承担的操作风险【参考答案】：C【解析】：略13、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为IOOO万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来IOo个交易日内，预期交易账户至少会有

37、O的损失超过IOOO万元。2009年10月真题A、3天B、2天C、1天【参考答案】：C【解析】：由题意，该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过IOoO万元，则在100个交易日内将有1(1001%)天的可能性超过1000万元。14、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为OoA、10%B、30%C、50%【参考答案】：C【出处】：2014年上半年风险管理真题15、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是OoA、人均收入B、财政平衡C、违约率【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。三、判断题(共20题，每题1分)1、授信集中度限额是在分别计量贷款、投资

38、、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。O【参考答案】：错误【解析】：总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。2、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（）【参考答案】：正确【解析】：申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。说法正确，故选A。3、如果内部数据很翔实，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。O【参考答案】：错

39、误【解析】：必须利用相关的外部数据。另外如果对知识点不够了解，通过分析题干语气，过于绝对或者使用了“如果就”的非正式语气，就要考虑该题干很可能是错误的。4、风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。O【参考答案】：错误【解析】：题干中“正相关或完全正相关”应为负相关。5、监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。【参考答案】：正确【解析】：银监会通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查。除对

40、资本充足率的常规监督检查外，银监会可根据商业银行内部情况或外部市场环境的变化实施资本充足率的临时监督检查。6、货币期货的目的是管理利率风险。（）【参考答案】：错误【解析】：货币期货是指以汇率为标的的期货合约。货币期货是适应跨境贸易和金融服务的需要而产生的，目的是管理汇率风险。7、完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。O【参考答案】：错误【解析】：完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。8、在风险缓解的处理中，被认可的质押品分两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。（）【参考答案】：正确【解析】：假设目前外汇市场上英镑镑兑美元的汇率为1英镑：1.9

41、00美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（）区间。【参考答案】：错误【解析】：95%的可能落在均值左右两个标准差之间。68%的可能落在均值左右一个标准差之间，99%的可能落地均值左右二个标准差之间。9、资产分类.即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。O【参考答案】：正确【解析】：资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。10、如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。（）【参考答案】：错误【解析】：如果某种外汇的敞口头寸为正值，

42、则说明机构在该币种上处于多头；如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。11、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制。其中适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求。O【参考答案】：正确【解析】：本题考查商业银行风险管理的流程。12、战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。【参考答案】：正确【解析】：战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。13、远期利率协议中，差额的支付是在协议期限的期初即交割日进行，而不是到期日。O【参考答案】：正确14、利用年期政府债券的空头头

43、寸为O年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。O【参考答案】：正确【解析】：利用5年期政府债券的空头头寸为O年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但该O年期政府债券多头头寸的经济价值还是会下降。15、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。（）【参考答案】：错误【解析】：商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借短贷长”。16、操作风险具有非营利性，商业银行之所以要承担它是因为不可避免，所以要求商业银行在操作风险上的管理策略要在保持一定的管理成本之上尽可能降低。（

44、）A.对B.错【参考答案】：正确17、商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较。O2011年10月真题【参考答案】：正确【解析】：商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化,并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势,为操作风险管理提供早期预警。18、对任一级别的债务人，银行可以使用通过违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率。O【参考答案】：正确19、货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。O【参考答案】：错误【解析】：本题考查的是对交易产品互换。互换分为利率互换和货币互换，货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率。20、资产组织和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。O【参考答案】：正确【解析】：根据投资组合理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险，在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。