《金融风险管理》课程标准.docx

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1、金融风险管理课程标准一、课程说明课程名称金融风险管理标准简称适用专业金融学、会计学、市场营销修读学期第三学期制订时间2022年9月课程代码课程学时68学时课程学分4学分课程类型B类课程性质必修课课程类别专业核心课先修课程西方经济学、国际贸易理论与实物、国际金融管理、保险学、经济法后续课程货币金融学、城市区域经济学、实证金融学、财务报表分析对应职业资格证或内容注册金融分析师CFA、金融策划师CFP、精算师FSA合作开发企业执笔人合作者审核人制（修）定日期2022年9月注：1.课程类型（单一选项）：A类（纯理论课）/B类（理论+实践）/C类（纯实践课）2 .课程性质（单一选项）：必修课/专业选修课

2、/公共选修课3 .课程类别（单一选项）：公共基础课/专业基础课/专业核心课4 .合作者：须是行业企业人员，如果没有，则填无二、课程定位金融风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理科学。金融风险管理是指包括对金融风险识别、金融风险衡量、选择各种处置风险的工具以及金融风险对策等各个方面进行评估，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到以最小的成本获得最大安全保障目标的管理过程。金融风险管理是高等院校金融学、会计学、市场营销、工商企业管理专业的一门重要的专业基础课程。课程前修课程西方经济学、国际贸易理论与实物、国际金融管理、保险学

3、、经济法，后续修课程货币金融学、城市区域经济学、实证金融学、财务报表分析以及商业银行综合柜员实训、顶岗实习、毕业设计等，课程内容与国家标准接轨。高职院校金融学专业学生掌握本专业基础课上，通过这门课程使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。要求学生在学习了这门课程之后，能够掌握金融风险管理的基本原理，掌握风险识别、风险估测、风险评价的方法和技能，并能在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致的损失。三、设计思路以高职院校学生学习特征为基础，以职业能力形成为导向，将课程

4、模式转变为基于工作过程的课程模式，在相关的案例法实践教学环节及学院与对外合作的金融机构的支持下,完善加强本课程的实践性和可操作性。在课堂上使学生通过完成具体工作任务学会操作技能，养成职业观念和实践工作能力。课程教学过程重视工作流程学习、注重讲、练、做一体化学习过程和实践技能考核。按照情境学习理论的观点，只有在实际情境中学生才可能获得真正的职业能力，并获得理论认知水平的发展，因此本课程要求打破纯粹讲述理论知识的教学方式，实施项目教学以改变学与教的行为。每个项目的学习都按以案例为切入或穿插进行，以工作任务为中心整合理论与实践，实现理论、案例与实践的一体化的教学。教学效果评价采取过程评价与结果评价相

5、结合的方式，通过理论与实践相结合，重点评价学生的职业能力。本门课程建议学时为72学时。四、课程培养目标学生完成本课程学习后能够获得的理论知识、专业能力、方法能力、社会能力。1、专业能力：（1）具有宏观分析能力；（2）具有行业分析能力；（3）具有一定技术分析能力；（4）具有金融业务咨询能力；（5）具有公司财务报表分析能力；（6）具有常见贷款业务软件使用能力；（7）具体分析与评价借款人信用，识别客户质量能力；（8）具有较强的风险识别和判断能力；（9）具有对授信企业进行分析研判的能力；（10）能够熟练进行各类金融业务的具体操作。2、方法能力：（1）具有分析概括调研能力；（2）具有自主获取知识的能力；

6、（3）利用多媒体获取信息的能力；（4）具有方案设计和开拓创新能力；（5）独立分析问题和解决问题的能力；328（6）具有自主学习能力和自我发展能力；（7）具有一定竞争意识和可持续发展能力；（8）具有较好的语言文字表达能力以及沟通能力；（9）能自觉评价学习效果，找到适合自己的学习方法和策略。3.社会能力：（1）具有良好的心理素质和诚信品格；（2）具有尊重客户、理解客户的品格；（3）具有自我管理、自我约束能力；能吃苦耐劳、爱岗敬业，具有高度的责任心；（4）具有踏实肯干的工作作风和主动的服务意识；（5）具有良好的风险意识、质量意识、安全意识；（6）能遵守工作时间，遵守企业制度，有基本职业素养；（7）具

7、有良好的沟通协调能力和团队协作精神，能根据工作任务进行合理的分工与协作，按时完成工作任务。五、课程内容、要求及教学设计（一）课程整体设计序号学习情境知识目标专业能力方法能力社会能力学时1金融风险掌握金融风险概念、分类、特点、产生的原因宏观分析能力和专业识别能力概括分析能力良好的心用素质和诚信品质22金融风险管理的内涵、意了解金融风险的内涵、程序和策略，理解现实意义即及发展阶段宏观分析能力自我学习和分良好的风险意识能力和专业专业素2义及其发展析能力养3金融风险的监督管理了解金融风险监管的理论根源及其有效性的争论、目标和原则、监管体制宏观分析能Jj自我学习和分析能力良好的风险意识能力和专业专业素养

8、24金融风险管理系统熟悉金融风险管理的衡量系统、决策系统、预警系统、监控系统、补救措施、评估系统、辅助系统等内涵、构建、设置模型及作用特点等软件系统使用学习能力和识别能力获取信息能力良好的风险意识能力和专业专业素养46金融风险管理的组织结构掌握金融机构风险管理组织结构设计的基本原则，组织体系，组织结构模式软件系统使用学习能力和识别能力获取信息能力良好的风险意识能力和专业专业素养27金融风险管理的一般程,序；掌握金融风险的识别与分析内容、原则和意义；了解风险评估的内容；熟悉风险管理对策的选择和实施方案的设计业务咨询能力自我开发能力金融风险意识管理能力28金融风险管理的方法掌握金融风险管理的定性方

9、法，理解金融风险管理的定量方法，理解金融风险的工程化管理等，理解案例分析要点行业分析能力自主学习能力独立思考和解决问题能力29金融风险的识别理解金融风险识别概述，理解金融风险资料的整理，重点掌评估识别能力自我分析能独立思考和识别2握金融风险识别的定性分析，理解金融风险识别的定量方法等力能力10利率风险概述熟悉风险报告、风险管理的评估等内容；掌握风险确认和审计的相关内容；理解案例分析要点宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力211利率风险的衡量理解利率风险产生的愿意、分类、确认,掌握影响利率风险的因素、重点掌握利率风险的成因分析、掌握期限的内容和特点、利率期限结构，掌握持续性和凸性宏观分

10、析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力413利率风险的理解利率风险管理的含义、利率风险产生的原因、利率风险的表内管理策略、宏观分析能自我学习和分管理风险意2管理利率风险的表外工具管等力析能力识能力14利率风险的管理和我国的利率风险管理熟悉我国利率风险控制与管理的有关问题，掌握我国商业银行利率风险控制方略，熟悉我国商业银行利率风险衡量方法、掌握案例分析要点宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力215汇率风险概述、类型和衡量掌握汇率等闲的概述、成因分析和影响，熟悉净外汇风险敞口，掌握汇率风险衡量的含义、衡量的原则和方法、衡量指标体系及模型宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力21

11、6汇率风险的管理掌握汇率风险管理原则，熟悉汇率风险的管理战略，理解汇率风险的控制及我国汇率风险管理的现状、存在问题、发展方向，掌握分析汇率风险案例宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力217金融衍生工具概述了解金融衍生工具的概念和特征、衍生工具的分类和主要功能及金融衍生工具的产生与发展动因宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力218金融衍生工具的定价与风险度量了解MATLAB基础、股票期权定价与组合、利率产品定价和敏感性关系、金融数据可视化等、了解衍生工具的风险度量及管理等知识数据分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力219衍生金融工具的风险管理理解金融衍生工具的风险类型、

12、风险管理目标、金融衍生工具风险的管理及我国金融衍生产品的风险管理；理解和分析金融衍生产品交易案例宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力220资产组合理论了解证券收益率和风险的测定、理解影响证券组合风险的因素，掌握现代资产组合理论，理解无风险接待对有效集的影响，了解现代证券投资组合理论的局限性宏观分析能Jj自我学习和分析能力、获取信息能力管理风险意识能力422资本资产定价理论理解资本资产定价模型的假设，掌握分离定理和市场组合，；理解资本市场线(CML)证券市场线(SML)宏观分析能Jj自我学习和分析能力管理风险意识能力223资本资产定了解资本市场线和证券市场线的关系，了解B系数，了解资本

13、资产定价模型的宏观分析能自我学习和分管理风险意2价理论扩展和资本资产定价模型的意义力析能力识能力24指数模型与套利定价理论理解指数模型和套利定价理论，理解我国的证券投资组合风险管理的现状及存在的问题，理解针时我国证券市场的现状提出的措施计算分析能Jj自我学习和分析能力管理风险意识能力225流动性风险概述了解流动性风险和相关的概念，理解流动性风险的特征和作用宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力226流动性风险管理理论理解三个理论含义：资产管理理论、负债管理理论、资产负债综合管理理论宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力227流动性风险的衡量理解流动性比率或指标、现金流分析、其他

14、衡量方法计算分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力228流动性风险的管理技术了解流动性风险的识别、流动性风险的预警、压力测试宏观分析能力自我学习和分析能力管理风险意识能力229实践、案例分析熟悉金融行业的工作环境、了解和认识各种金融业务知识熟悉金融业务的操作自我学习和解决问题自主学习和动手能力、服务客户意识12合计讲授56学时、实践8学时、复习与习题课4学时，共68学时（二）课程学习单元内容与要求学习单元情境设计单元名称金融风险管理概述学时10学习要求认识金融风险及风险管理任务分解任务1课程内容介绍任务2金融风险相关概念、分类、特点及产生原因任务3金融风险管理理论、目标和原则任务4认识金融

15、风险管理监管及我国监管体制学习单元情境设计单元名称金融风险管理的框架学时8学习要求了解金融风险管理系统和一般程序任务分解任务1认识和熟悉金融风险管理系统任务2风险管理组织结构设计的原则和结构模式任务3金融风险的识别、分析、评估学习单元情境设计单元名称利率风险的管理学时10学习要求掌握利率风险的衡量和管理任务分解任务1利率风险的确认、影响因素、成因分析任务2利率期限结构、持续性和凸性任务3利率风险控制与管理学习单元情境设计单元名称汇率风险的管理学时4学习要求掌握汇率风险的衡量和管理任务分解任务1汇率风险概述、类型和衡量任务2汇率风险的管理原则、管理战略学习单元情境设计单元名称金融衍生工具及其风险

16、管理学时6学习要求掌握衍生金融工具的风险管理任务分解任务1金融衍生工具的定价任务2金融衍生工具的风险度量任务3衍生金融工具的风险管理类型、目标学习单元情境设计单元名称证券投资组合风险管理学时10学习要求理解资本资产组合、定价理论和指数模型任务分解任务1证券收益率和风险的测定、局限性任务2现代资产组合理论任务3无风险借贷对有效集的影响学习单元情境设计单元名称流动性风险的管理学时8学习要求掌握流动性风险管理理论、衡量和管理技术任务分解任务1资产管理理论、负债管理理论、资产负债综合管理理论任务2流动性比率或指标、现金流分析、其他衡量方法任务3流动性风险的识别、流动性风险的预警、压力测试学习单元情境设

17、计单元名称金融机构实训学时8学习要求认识和掌握各项金融业务的操作、提高风险管理意识任务分解任务1金融行业的工作环境、了解和认识各种金融业务知识任务2金融业务的操作系统、了解和识别金融风险任务3防范和处理金融风险学习单元情境设计单元名称案例强化训练学时4学习要求理论和实践相结合，要求达到举一反三的效果任务分解任务1各章节的重点理论知识回顾任务2理论和案例相结合并独立分析要点六、课程考核与评价课程评价坚持以下原则:形成性考核评价与终结性考核评价相结合；小组评价与个体评价的结合；评价方法的多样化；理论与实践一体化评价。过程考核以理论知识和项目为载体，按照学习情境考核标准，考察每一个课程完成的过程和结

18、果。本课程考核分为平时成绩、实践成绩和期末成绩三个部分，分别占总评成绩的30%、20%、50%o（1）平时成绩包括：出勤、平时作业、讨论。出勤占总成绩20%,迟到、早退一次扣1分，缺勤一次扣3分。正常请假不扣分。平时作业占总成绩30%,共计6次，另有一次调研报告，六次作业每次10分计算，调研报告按40分计算。（2）实践操作占总成绩20虬共计2次实训、实践。独立完成为A,在他人指导下完成为Bo（3）期末成绩为理论考试成绩，考试方式为闭卷，占比50%。七、教材及相关资源1、教材：本课程选用现有教材，21世纪经济管理精品教材金融学系列：金融风险管理该教材的特色在：系统性、新颖性、现实性，适合经济管理

19、类专业高职学生使用，也很适合做银行从业资格考试的学员培训教材等。高晓燕等主编的金融风险管理（清华大学出版社）通过运用近期新的风险分析工具，对信用风险、流动性风险、市场风险、利率风险、汇率风险、证券投资组合风险、操作风险、法律风险及其他风险的风险管理等进行了系统分析，并提出相应的定价模型和风险管理模型。对金融风险管理的发展环境及未来发展趋势进行了研究。论述了金融风险管理的基本结构、程序、技能要求和管理模型；梳理了基本的、靠前上通用的金融风险识别、衡量技术。对金融风险管理进行了全面系统的分析研究。特色：（1）融汇了目前相关专业知识，内容丰富，图文并茂，实用性强。参考了金融学和风险管理，增强了教学内

20、容的实用性和可操作性。（2）紧密结合国家骨干校建设专业人才培养标准，引用标准中的技术要求和考核评价内容，更符合高职院学生专业技能与职业素养的要求。（3）紧密结合生产实际，内容涉及到金融行业方方面面。采用项目为主线，将相关知识分为工作任务，每个任务理论联系实际，体现了新知识、新技术、新方法。力图实现“教、学、做一体化”。相关资源：本课程教学资源丰富，有基本的文本资源，如特色教材、试题库等；有信息量庞大的信息技术资源，如权威网络平台等，同时，积极与银行业等金业企业进行产学合作，开发“合作企业资源库”，为企业、社会学习者和师生提供实际的企业解决方案，提高学习者的应用能力。1张纪康.金融风险：辨识与管

21、理.成都：四川人民出版社，20012周爱民，刘乃岳.金融风险的实时监测：汇率偏差估计与风险价值量测算.北京：经济管理出版社，20093王海智，马有信.金融风险型案例评析与防范.北京：中国金融出版社，20104施兵超，杨文泽.金融风险管理.上海：上海财经大学出版社，20025刘金章.金融风险管理综论.北京：中国金融出版社，20076林后春等.金融风险及其防范.北京：中国发展出版社，20137姜青舫，陈方正.风险度量原理.上海：同济大学出版社，20158曹永刚，王萍，类成曜.现代金融风险：国际金融创新的趋利避害.北京：中国金融出版社，20009陈忠阳.金融风险分析与管理研究：市场和机构的理论、模型

22、与技术.北京：中国人民大学出版社，八、任课教师要求校内对在职教师进行培训，提高教师的理论水平和实践技能，使教师不仅具有较高的教学水平，而且成为金融学专业的专家。另外聘请1名经验丰富的金融业从业者为兼职教师，使本课程团队形成一支专兼结合的“双师”结构优秀课程教学团队。专业师资要求是根据金融风险管理课程中知识、技能、素养以及理论实践一体化教学组织的要求来确定的。九、教学实训场所校外建设银行实训场所十、其它说明随着金融行业飞速发展，金融风险管理和防控也在不断改革，课程内容将适时修订。十一、授课计划表周次学时授课内容目的要求12金融风险概论掌握金融风险相关概念、分类、特点及金融风险产生的原因和我国特殊

23、原因12金融风险管理的内涵、意义及其发展了解金融风险的内涵、程序和策略，理解金融风险管理的现实意义即及发展阶段22金融风险的监督管理了解金融风险监管的理论根源及其有效性的争论、掌握金融风险监管的目标和原则、熟悉我国金融风险管理监管体制；掌握案例分析要点22金融风险管理熟悉金融风险管理的衡量系统、决策系统、预警系统、监控系统等内涵系统构建、设置模型及作用特点等32金融风险管理系统熟悉补救措施、评估系统、辅助系统等内涵、构建、设置模型及作用特点等32金融风险管理的组织结构掌握金融机构风险管理组织结构设计的基本原则，了解金融机构风险管理的组织体系，熟悉风险管理的组织结构模式；案例分析我国国有控股商业

24、银行风险管理组织结构42金融风险管理的一般程序掌握金融风险的识别与分析内容、原则和意义；了解风险评估的内容；熟悉风险管理对策的选择和实施方案的设计42金融风险管理的方法掌握金融风险管理的定性方法，理解金融风险管理的定量方法，理解金融风险的工程化管理等，理解案例分析要点52金融风险的识别理解金融风险识别概述，理解金融风险资料的整理，重点掌握金融风险识别的定性分析，理解金融风险识别的定量方法等52利率风险概熟悉风险报告、风险管理的评估等内容；掌握风险确认和审计的相关内述容；理解案例分析要点62利率风险的衡量理解利率风险产生的愿意、分类、确认，掌握影响利率风险的因素、重点掌握利率风险的成因分析62利

25、率风险的衡掌握期限的内容和特点、利率期限结构，掌握持续性和凸性72利率风险的管理理解利率风险管理的含义、利率风险产生的原因、利率风险的表内管理策略、利率风险的表外工具管等72利率风险的管理和我国的利率风险管理熟悉我国利率风险控制与管理的有关问题，掌握我国商业银行利率风险控制方略，熟悉我国商业银行利率风险衡量方法、掌握案例分析要点82汇率风险概述、类型和衡量掌握汇率等闲的概述、成因分析和影响，熟悉净外汇风险敞口，掌握汇率风险衡量的含义、衡量的原则和方法、衡量指标体系及模型82汇率风险的管理掌握汇率风险管理原则，熟悉汇率风险的管理战略，理解汇率风险的控制及我国汇率风险管理的现状、存在问题、发展方向

26、，掌握分析汇率风险案例92金融衍生工具了解金融衍生工具的概念和特征、衍生工具的分类和主要功能及金融衍概述生工具的产生与发展动因92金融衍生工具的定价与风险度量了解MATLAB基础、股票期权定价与组合、利率产品定价和敏感性关系金融数据可视化等、了解衍生工具的风险度量及管理等知识102衍生金融工具的风险管理理解金融衍生工具的风险类型、风险管理目标、金融衍生工具风险的管理及我国金融衍生产品的风险管理：理解和分析金融衍生产品交易案例102资产组合理论了解证券收益率和风险的测定、理解影响证券组合风险的因素，掌握证券投资风险的相关概念和含义112资产组合理论掌握现代资产组合理论，理解无风险接待对有效集的影

27、响，了解现代证券投资组合理论的局限性，理解资产组合管理理论对中国的现实意义112资本资产定价理论理解资本资产定价模型的假设，掌握分离定理和市场组合，；理解资本市场线(CML)证券市场线(SML)122资本资产定价理论了解资本市场线和证券市场线的关系，了解系数，了解资本资产定价模型的扩展和资本资产定价模型的意义122指数模型与套利定价理论理解指数模型和套利定价理论，理解我国的证券投资组合风险管理的现状及存在的问题，理解针对我国证券市场的现状提出的措施，掌握案例分析长期资本管理公司的兴衰及启示132流动性风险概述了解流动性风险和相关的概念，理解流动性风险的特征和作用132流动性风险管理理论理解三个理论含义：资产管理理论、负债管理理论、资产负债综合管理理论142流动性风险的衡量理解流动性比率或指标、现金流分析、其他衡量方法142流动性风险的管理技术了解流动性风险的识别、流动性风险的预警、压力测试152银行金融机构合作单位实践熟悉金融行业的工作环境、了解和认识各种金融业务知识152银行金融机构合作单位实践熟悉和学习各种金融业务的操作系统、了解和识别金融风险162银行金融机构学习如何防范和处理金融风险合作单位实践162银行金融机构合作单位实践通过理论知识和实践学习，能够独立完成该门课程的总结172强化训练讲解课后习题和案例分析172强化训练讲解课后习题和案例分析