风险管理2009年真题及答案.docx

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1、风险管理2009年真题及答案一、单选题1 .下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不行量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的缘由，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流淌性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A解析按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。依据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不行量化风险与范围没有必定关

2、联性，风险能否量化是依据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不行量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区分就在于损失结果不同。2 .在商业银行的经营过程中，（）确定其风险担当实力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D解析资本金的规模确定银行面对流淌性风险的实力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和担当风险的实力。资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银

3、行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更干脆地作用于银行担当风险的实力。3 .20世纪60年头，商业银行的风险管理进入（）.A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段答案:D解析60年头前一资产风险管理模式;60年头后一负债风险管理模式;70年头后一资产负债风险管理模式;80年头后T全面风险管理模式。4 .全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）A企业的资产规模B企业的目标C全面风险管理要素D企业的各个层级解析考生可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分

4、散于各个部门角落的是风险管理要素。5 .下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B商业银行通常实行提取损失打算金和冲减利润的方式来应对和汲取预期损失C商业银行通常依靠中心银行救助来应对非预期损失D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般须要通过保险手段来转移答案:C解析商业银行应对非预期损失的首要方法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威逼时才会得到中心银行救助。在日常的经营中，中心银行与商业银行是监管与被监管的关系。6 .风险是指（）0A损失的大小B损失的分布C将来结果的不确定性D收益的分布答案:C解析本题考核的是风险的定

5、义。7 .风险与收益是相互影响、相互作用的，般遵循（）的基本规律。A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C低风险高收益D高风险低收益答案:B8 .与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A特别性、非盈利性和可转化性B普遍性、非盈利性和可转化性C一般性、盈利性和不行转化性D普遍性、非盈利性和不行转化性答案:B解析本题考核的是商业银行的操作风险特征。9.假如一个资产期初投资IOO元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。A0.1B0.2C0.3D0.4解析本题考核的是对数收益率的计算。10 .下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）。A恐怖攻

6、击B监管规定C声誉受损D黑客攻击答案:C解析C属于声誉风险。11 .商业银行有效防范和限制操作风险的前提是（）。A建立完善的公司治理结构B建立完善内部限制体制C加强外部监管体制建设D以上都不是答案:A解析本题属于记忆性的学问点。12 .广义的操作风险定义认为，（）以外的全部风险均可视为操作风险。A市场风险B法律风险C信用风险D市场风险和信用风险答案:D13 .健全完善我国商业银行内部限制体系应当包括哪些内容（）.A强化内控意识，树立内控优先理念B完善激励约束机制C提高内限制度的执行力D以上都是答案:D解析本题考核的是健全完善我国商业银行内部限制体系的内容。14 .商业银行过度依靠于驾驭商业银行

7、大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。A声誉风险B战略风险C信用风险D操作风险答案:D15 .商业银行资产的流淌性是指（）。A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的状况下出售B商业银行能够以较低成本随时获得所须要的资金C商业银行流淌负债数量的多少D商业银行流淌资产减去流淌负债的值的大小答案:A解析本题考核的是商业银行资产的流淌性的定义。16 .由于技术缘由，商业银行无法供应更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种状况下商业银行所面临的风险属于（）。A国家风险B市场风险C操作风险D战略风险答案:D解析本题考核的是对战略风险的理解。17 .国内商业

8、银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A改善公司治理结构B推行全面风险管理理念C确保各类主要风险得到正确识别和排序D利用精确的数量模型进行量化答案:D18 .一家商业银行对全部客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应实行以下风险管理措施（）。A风险转移B风险对冲C风险补偿D风险规避答案:C解析本题考核的是对风险补偿的理解。19 .（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的全部者权益。A会计资本B监管资本C经济资本D实收资本答案:A解析本题考核的是会计资本的定义。20 .商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。A董事会B监事会C

9、股东大会D高层管理者答案:A解析商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。21 .经济资本主要用于规避银行的（）。A非预期损失B预期损失C大规模损失D一般性损失答案:A解析经济资本是针对非预期损失的。22 .在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（）。A文件档案的制订、管理不善B结算支付系统失灵或延迟C银行员工专业学问相对缺乏，无法为产品定价D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误解析本题考核的是对交易/定价错误的理解。23 .操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必需将风险限制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（

10、）。A下级的业务种类少，相对简洁简洁识别，因此需从易到难、自下而上地评估B自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D上级的问题通常包含在下级出现的问题中答案:C解析本题考核的是操作风险评估原则的理解。24 .代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户托付，代为办理客户指定的经济事务、供应金融服务并收取肯定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事务、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣扬，错误和误导销售，属于（）操作风险点。A人员因素B外部事务C内部流程D系统缺陷答案:C解析本题考核的是代理业务的

11、操作风险点。25 .商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A久期缺口B现金缺口C融资缺口D信贷缺口答案:C解析本题考核的是融资缺口的计算公式。26 .假如商业银行的流淌性需求和流淌性来源之间出现了不匹配，流淌性需求（）流淌性来源，或者获得流淌性的成本过高降低了银行的收益，流淌性风险就发生了。A小于B大于C等于D以上都不对答案:B27 .连续三次投掷一枚硬币的基本领件共有（）件。A8B7答案:A解析本题考核的是对基本领件的理解。28 .商业银行通常采纳定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（）。A每天B每月C每周D每年答案:B解析商业银行通常采纳定期（

12、每月或季度）的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。29 .20世纪70年头，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A资产风险管理模式B负债风险管理模式C资产负债风险管理模式D全面风险管理模式答案:C解析20世纪70年头，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足。在这种状况下，资产负债风险管理理论应运而生。30 .有效风险管理体系建设必需以（）为先导。A健全的内部限制机制B完善的公司治理机构C先进的风险管理文化培育D有效的风险治理策略答案:C31 .在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流淌性管理策略。A必需B不须要C可以用也可以不用D以上都不对答案:A解析在对外币的管理中，银

13、行必需实施对每一种货币的流淌性管理策略。32 .（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变更手足无措，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A操作风险B市场风险C战略风险D法律风险答案:C解析本题考核的是战略风险的定义。33 .()的推出标记着现代商业银行风险管理出现显著的变更。A全面风险管理框架B巴塞尔新资本协议C巴塞尔资本协议D以上都不是答案:B解析巴塞尔新资本协议的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。34 .商业银行的资产主要是()。A固定资产B非流淌资产C金融资产D无形资产答案:C解析商业银行的资产主要是金融资产。35 .银行可能遭遇的国家

14、风险包括（）。A到期不还风险B间接风险C债务重新支配风险D以上都是答案:D解析以上都属于国家风险。36 .（）是影响高负债经营的商业银行稳定性的干脆因素。A市场信念B市场稳定C政府政策D贷款数量答案:A解析市场信念是影响高负债经营的商业银行稳定性的干脆因素，对商业银行信念的丢失将干脆导致商业银行危机甚至市场崩溃。37 .资产风险管理模式强调商业银行最常常性的风险来自（）。A资产业务B负债业务C贷款业务D证券业务答案:A解析资产风险管理模式强调商业银行最常常性的风险来自资产业务。38 .()不是全面风险管理模式的特征。A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险预料过程D全新的风险管理方

15、法答案:C39 .最常见的资产负债的期限错配状况指()。A将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C全部资产与部分负债在持有时间上不一样D部分资产与全部负债在到期时间上不一样解析最常见的资产负债的期限错配状况指将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。40 .当久期缺口为负值时，假如市场利率下降，则流淌性也会（）。A增加B减弱C不变D无关答案:B解析当久期缺口为负值时，假如市场利率下降，流淌性也随之减弱;假如市场利率上升，流淌性也随之加强。41 .（）对战略风险管理的结果负有最终责任。A监事会B股东大会C公司治理层D董事会答案:D解析董事会和高级管理层对战略

16、风险管理的结果负有最终责任。42 .下列不属于违反用工法造成损失的缘由的是（）。A劳资关系B平安/环境C未经授权的活动D性别、种族卑视答案:C解析未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的缘由。43 .()是指商业银行在肯定的置信水平下，为了应对将来肯定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A经济资本B会计资本C监管资本D实收资本答案:A解析本题考核的是经济资本的定义。44 .下列属于操作风险外部风险指标的是()。A从业年限B系统数量C反洗钱警报数占比D系统故障时间答案:C解析A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。45 .（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险特别有效的方法。A风险

17、转移B风险补偿C风险对冲D风险分散答案:C解析本题主要考查对风险对冲的理解。46 .下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A债项评级是在假设客户已经违约的状况下，针对每笔债项本身的特点预料债项可能的损失率B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级答案:B47 .某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等缘由可疑类贷款削减了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）oA16.67%B22.22%C25

18、.00%D41.67%答案:B48 .以下是贷款的转让步骤，其正确依次是（）。选择出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；办理贷款转让手续；对资产组合进行评估；签署转让协议；双方协商（或投标）确定购买价格；为投资者供应资产组合的具体信息。ABCD答案:D49 .企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系亲密的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同干脆或间接限制。这里的“主要投资者”是指（）oA干脆或间接限制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B干脆或间接限制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C干脆或间接限制一个企业3%或3

19、%以上表决权的个人投资者D干脆或间接限制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者答案:A50 .某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%,2008年初全部者权益为39亿元人民币，2008年末全部者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%答案:C51 .某企业2008年息税折旧摊销前利润（EBTTDA）为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（）亿元人民币。A0.1B0.2C0.3D0.4答案:B5

20、2 .下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A评价主体是商业银行B评价目标是客户违约风险C评价结果是信用等级和违约概率D评价内容是客户违约后特定债项损失大小答案:D53 .在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）oA5Cs系统B5Ps系统CCAME1.s系统D4Cs系统答案:B54 .依据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%,则3年的累计死亡率为（）。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%55 .某1年期零息债券的年收益率为16.

21、7%,假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则依据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A0.05B0.10C0.15D0.20答案:B56 .下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A债项评级是在假设客户已经违约的状况下，针对每笔债项本身的特点预料债项可能的损失率B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级答案:B57 .依据（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A评分的阶段B评分的方法C评分的对象D评分的结果58

22、 .对于商业银行来说，以下一般不采纳的担保方式是（）。A动产留置B不动产抵押C外资企业连带责任保证D支票、汇票、本票等的抵押答案:A59 .世界上第一个资产证券化产品是（）。A转手转付证券B资产支付证券C学问产权证券化D住房抵押贷款证券答案:D60 .黄金价格波动属于（）。A期权性风险B利率风险C汇率风险D商品价格风险答案:C61 .(),标记着金融期货交易的起先。A1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易B1970年，美国芝加哥证券交易所起先换进期货交易C1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易D1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券

23、的期货交易答案:D62 .()担当对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和限制各项业务所担当的各类市场风险。A股东大会B董事会C监事会D董事长答案:B63 .我国要求资本足够率不得低于()。A6%B7%C8%D9%答案:C64 .在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A负债风险管理模式B资产风险管理模式C内部管理模式D全面风险管理模式答案:C65 .对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A0.75B0.5C0.25D0.15答案:D66.采纳回收现金流法计算违

24、约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。B16.67%C30.00%D83.33%答案:D67.假设违约损失率(1.GD)为8%,商业银行估计(E1.)为10*,则依据巴塞尔新资本协议，违约风险暴露的资本要求(K)为()oA18%B0C-2%D2%答案:B68.依据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。A0.09B0.08C0.07D0.06答案:A69 .下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。A提出了信用风险计量的两大类方法：

25、标准法和内部评级法B明确最低资本足够率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产足够率的方法D构建了最低资本足够率、监督检查、市场约束三大支柱答案:C70 .下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A信用风险监测是一个静态的过程B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并快速补救对降低风险损失的贡献高D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变更状况答案:D71 .下列属于客户风险的财务指标是（）。A流淌比率B公司治理结构C资金实力D市场竞争环境7

26、2 .某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收削减了500亿元,则关注类贷款迁徙率为（）。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%答案:C73 .下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B必需干脆估计每个敞口之间的相关性CCreditPortfo1.ioVieW模型干脆估计组合资产的将来价值概率分布DCreditMetrics模型须要干脆估计各敞口之间的相关性答案:C74 .下列不属于审慎经营类指标的是（）。A成本

27、收入比B资本足够率C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率答案:A75 .某银行2008年贷款应提打算为HOO亿元，贷款损失打算足够率为80%,则贷款实际计提打算为（）亿元。A880B1375C1100D1000答案:A76 .下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿实力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的

28、限制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D商业银行总行对海外分行供应的信用支持不包括在国家风险暴露中答案:D77 .某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为IOOO万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RARoC等于（）。A4.38%B6.25%C5.00%D5.63%答案:A78 .在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAItmanZ计分模型BRiSkCak模型CCreditMonitOr模型D死亡率模型答案:C79 .违约概率模型能够干脆估计客户的违约概率，因此对历史数据的

29、要求更高，须要商业银行建立一样、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。A1B3答案:C80 .横轴、（）为纵轴，分别做出志向评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。A违约客户累计百分比B违约客户数量C正常客户累计百分比D正常客户数量答案:A81 .巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产依据是否有居民房产抵押分别赐予（）、35%的权重。A100%B75%C65%D50%答案:B82 .估计违约损失率的损失是经济损失，必需以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。C7D1答案:C83 .多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）干

30、脆将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变更，得出模型的一系列参数值。ACreditMetriCS模型BCreditPortfo1.ioVieW模型CCreditRiSk+模型DKMV模型答案:B84 .AItnIan的Z计分模型中用来衡量企业流淌性的指标是（）。A流淌资产/流淌负债B流淌资产/总资产C（流淌资产-流淌负债）/总资产D流淌负债/总资产答案:C85.某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）。A19.8B18.0C16.0D2

31、2.5答案:D86 .在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A基本面指标和财务指标B财务指标和财务指标C基本面指标和基本面指标D财务指标和基本面指标答案:D87 .在实际操作中，商业银行在真正须要资金时通常选择的融资方式是（）。A长期在总资产中保存相当规模的流淌性资产B同业拆入C出售流淌资产D外部融资88 .以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的干脆缘由是（）。A流淌性风险B信用风险C操作风险D战略风险标准答案:A89 .以下各指标都可用于衡量商业银行的流淌性，其中数值越高说明商业银行流淌性越差的是OoA现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与核

32、心存款的比率D贷款总额与总资产的比率高答案:C90 .关于核心存款的以下说法，不正确的是（）,A短期内被提取的可能性较小B对利率变动不敏感C季节变更或经济环境变更对其影响较小D不包括活期存款，因为其流淌性太高答案:D二、多选题以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项。1 .下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍运用的是经风险调整的资本收益率（RAROB在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价供应依据C在资产组合层面上，商业银行

33、在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RARoC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E运用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上变更银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式答案:A,B,C,E2 .信用风险的主要形式包括（）。A结算风险B系统性风险C非系统风险D违约风险E战略风险答案:A,D解析信用风险包括结算风险和违约风险。3 .以下属于风险转移策略的是（）。A出口信贷保险B担保C备用信用证D市场对冲E自我对冲答案:A,B,C解析DE属于风险对冲。4 .风险规

34、避策略的实施成本主要在于（）的支出。A人员工资B风险分析C经济资本配置D风险补偿E风险转移解析风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出O5 .核心雇员流失的风险具体体现为（）。A核心员工的学问/技能缺乏B缺乏足够后援/替代人员C相关信息缺乏共享和文档记录D缺乏岗位轮换机制E核心员工失职违规答案:B,C,D解析核心员工流失体现对关键人员依靠的风险，表现在BCD。6 .商业银行为了完善操作风险的评估与限制，须要具备哪些基本条件（）。A完善的公司治理结构B健全的内部限制体系C普及合规管理文化D集中式的、可敏捷扩充的业务信息系统E雄厚的研发实力7 .衡量商业银行流淌性的指标中，贷

35、款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到（）。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产比率D流淌资产与总资产比率E易变负债.与总资产答案:B,C解析本题考核的是流淌性比率的内容。8 .以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（）。A明确商业银行的战略愿景和价值理念B有明确记载的危机/决策流程C深化理解不同利益持有者对自身的期望值D培育开放、互信、互助的机构文化E建设学习型组织答案:A,B,C,D,E解析以上均属于声誉风险管理体系的内容。9 .在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）。A基本指标法B内部模型法C标准法D内部评级初级法E内部评级高级法答案:C,

36、D,E解析AB属于对操作风险的计量方法。10 .目前RARoC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其缘由是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC（）。A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所担当的风险水平CRAROC=（收益-预期损失）经济资本D使银行不再注意盈利性E放弃了股东价值最大化的目标答案:A,B,C11 .下列关于银行资本的作用叙述正确的是（）。A供应融资B使银行免受损失C维持市场信念D限制银行业务过度扩张E爱护客户利益答案:A,C,D12 .以下关于会计资本的说法中，正确的是（）。A会计资本也称为账面资本，与银行风险并无

37、关系B会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即全部者权益C会计资本是银行可以实际利用的资本D会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般打算、未安排利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分E会计资本就是经济资本答案:B,C,D解析会计资本虽然不和风险干脆挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账而上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。13 .中华人民共和国商业银行法规定“商业银行以平安性、流淌性、效益性为经营原则，实行（.A自主经营B自担风险C自负盈亏D自我约束E自我发展答案:A,B,C,D14 .依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理

38、大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即（）。A资产风险管理阶段B负债风险管理阶段C资产负债管理阶段D全面风险管理阶段E市场风险管理阶段答案:A,B,C,D解析本题考核的是风险管理模式发展的阶段。15 .巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不行以实行的方法是（）。A内部评级初级法B标准法C高级计量法D内部评级高级法E内部模型法答案:A,C,D解析对市场风险，可以实行标准法或内部模型法。16 .以一下哪些属于商业银行的代理业务（）。A代理商业银行业务B代理保险业务C代理证券业务D代收代付业务E代理政策性业务答案:A,B,C,D,E解析以上均属于商业银

39、行的代理业务。17 .操作风险关键指标包括（）。A人员风险指标B流程风险指标C内部风险指标D外部风险指标E系统风险指标18 .能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。A财产保险B电子保险C计算机犯罪保险D错误与遗漏保险E营业中断保险答案:A,B,C,D,E19 .下列属于市场风险的有（）。A利率风险B股票风险C汇率风险D商品风险E操作风险答案:A,B,C,D解析本题考核的是市场风险的内容。20 .战略风险来自（）。A商业银行战略目标缺乏整体兼容性B商业银行经营目标不能按时实现C为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷D为实现目标所须要的资源匮乏E整个战略实施过程的质量难以保证答案:A,C,D

40、,E二、多选题以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项。1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍运用的是经风险调整的资本收益率（RAROB在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价供应依据C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RARoC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E运用经风险调整的业绩评

41、估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上变更银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式答案:A,B,C,EA结算风险B系统性风险C非系统风险D违约风险E战略风险答案:A,D解析信用风险包括结算风险和违约风险。3 .以下属于风险转移策略的是（）。A出口信贷保险B担保C备用信用证D市场对冲E自我对冲答案:A,B,C解析DE属于风险对冲。4 .风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。A人员工资B风险分析C经济资本配置D风险补偿E风险转移答案:B,C解析风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出O5 .核心雇员流失的风险具体体现为（）。A核心员工的学问/技能缺乏B缺乏足够后

42、援/替代人员C相关信息缺乏共享和文档记录D缺乏岗位轮换机制E核心员工失职违规答案:B,C,D解析核心员工流失体现对关键人员依靠的风险，表现在BCD。6 .商业银行为了完善操作风险的评估与限制，须要具备哪些基本条件（）。A完善的公司治理结构B健全的内部限制体系C普及合规管理文化D集中式的、可敏扰扩充的业务信息系统E雄厚的研发实力答案:A,B,C,D7 .衡量商业银行流淌性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到()oA现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产比率D流淌资产与总资产比率E易变负债.与总资产答案:B,C解析本题考核的是流淌性比率的内容。8 .以下哪些是声

43、誉风险管理中应强调的内容()。A明确商业银行的战略愿景和价值理念B有明确记载的危机/决策流程C深化理解不同利益持有者对自身的期望值D培育开放、互信、互助的机构文化E建设学习型组织答案:A,B,C,D,E解析以上均属于声誉风险管理体系的内容。9 .在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）A基本指标法B内部模型法C标准法D内部评级初级法E内部评级高级法答案:C,D,E解析AB属于对操作风险的计量方法。10 .目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其缘由是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（）（,A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

44、B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所担当的风险水平CRARoC=（收益-预期损失）经济资本D使银行不再注意盈利性E放弃了股东价值最大化的目标答案:A,B,CA供应融资B使银行免受损失C维持市场信念D限制银行业务过度扩张E爱护客户利益答案:A,C,D12 .以下关于会计资本的说法中，正确的是（）。A会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即全部者权益C会计资本是银行可以实际利用的资本D会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般打算、未安排利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分E会计资本就是经济资本答案:B,C,D解析会计资本虽然不和风险干脆挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反