商业银行的风险管理.docx
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1、论商业银行的风险管理摘要商业银行以其雄厚的资金实力、全方位的服务、完备的管理体系,在社会资源的有效配置和保持经济的持续稳定增长具有举足轻重的作用,使其在金融市场中具有无可比拟的替代性和重要性。市场经济条件下,商业我行在经营过程中面临着各种各样的风险,因而,商业银行风险管理这一打算商业银行进展的关键因素越来越成为打算银行将来的重要因素。本文试图通过了解商业银行风险,阐述商业银行风险管理的职能、意义、目标,进而对商业银行风险管理进展阶段的讨论,得出了解商业银行风险在中国的进展之路。关键词:商业银行风险管理商业银行风险管理1 .商业银行风险风险的定义对风险的系统的理论讨论起源于近一个世纪。1985年
2、美国学者海斯首先提出风险是损失发生的可能性。随后,美国芝加哥高校的教授奈特提出风险是一种概率性随机大事,可以向好的方向,也可以向坏的方向,可能带来收益,也可能带来损失。这两个对风险的定义对往后的风险定义供应了两方面思路的分析:其一是认为风险带来损失的不确定性:其二是认为风险是一种不确定性,这种不确定性即可能带来损失,也可能带来收益。1.2 商业银行风险的特点突发性。由于管理者科学决策的有限性和市场变化的简单性,因而难以预知其发生的详细地点、详细时间,这个特征属于风险的起因性特征;威逼性。商业银行风险是对银行价值或目标造成的一种威逼和危害,危害着商业银行基本目标的实现,危及客户和公众的平安感,对
3、社会造成重大损失,这是风险的结构性特征;潜变性。风险的爆发只需要短时间就可以,但是在风险爆发前的演化却需要一个过程,这便是一个量变到质变的过程;可挽救性。风险的难以猜测毋庸置疑,但是风险却是可以通过调整内外部环境,实行科学管理,完善银行体制等进行挽救的。1.3 商业银行风险的成因1.3.1. 宏观经济环境的影响:A.我国经济政策;引起经济活动中投资总量、投资结构、行业分布、外汇流淌等变化,影响到相关产业的经营状况和进展前景,进而影响银行经营的平安性、流淌性和效益型目标的实现。B.经济运行状况;宏观经济运行呈现的周期性特点导致银行所面临的风险程度的差异。例如,当经济处于复苏和富强的时候,社会投资
4、欲望猛烈,商业银行信贷规模扩大,经营利润增加,风险较小。反之,当经济处于萧条和危机时,社会投资较低,商业银行信贷规模缩小,经营利润削减,风险较大。C.金融监管力度;银行业作为金融体系的主体,已然成为国民经济的神经中枢和调整机构,加上金融风险所涉及的巨大影响,无一不要求金融监管当局对金融体系实施有效的监督以掌握和削减风险的产生。此时,金融监管体系的完善与否,所制定的政策的合理科学与否就成为影响商业银行风险的重要因素。1.3.2.商业银行内部管理水平商业银行自身运营管理的理念和方针及商业银行的业务结构的比例状况对商业银行的风险也会造成重大的影响。一方面,管理的理念若是强调对盈利的过分追求,这将使资
5、产业务中风险业务的比例增加,增加其经营风险;同理,若是思想过于经营思想偏于保守,经营方针远落后于经济进展的要求,业务更新慢,效率低等,也同样会加大其风险。1.3.3.信息的不完全和不对称A.借款人的道德风险(来自借款人道德风险所引发的信用风险)不照实申报自己的财务状况和盈利状况,贷款合约不完整贷款发后监督难!B.银行经营者道德风险(全部权利经营权分别下,经营者和全部者得利益不全都,专业的经理人及银行经营者可能做出不利于)C.银行自身的道德风险(银行自有资本的比率低,有从事高风险投资的动机,存款人难以对银行进行监督)D.逆向选择的存在;由于信贷市场上,银行对借款人的资金投资项目的风险等信息了解甚
6、少,银行提利率增加利息收益,导致低风险项目退出市场,然而那些从事高风险项目导致银行风险加大的借款人却留在借贷市场中,风险水平提高,风险收益不对称。1.4商业银行风险的分类依据不同的标准有不同的分类:通常可分为系统风险和非系统风险。系统风险指由于来自银行体系外的因素,诸如宏观经济的进展走向、政治格局、市场供求状况等所导致的风险;非系统风险是指由于银行系统内部的行为人主观政策以及猎取信息的不充分性所引起的风险,带有明显的共性特征,可以通过科学合理的管理和体制降低和分散风险。由于系统风险的所涉及的领域众多,牵涉的利益层面广,对整体银行业的影响都是相像的,具有普遍性,在肯定程度上左右着银行业得进展和将
7、来,其特定的手段对银行业所产生的影响是无法消退的。同时,系统风险也很难在较短的时间内得到改善和降低。相对的非系统风险,是属于银行体系自身存在的局限性所导致的,能够通过内部的管理创新和人力资源的科学配置,在短期内将风险降低和分散。除此外还有依据风险的主体构成可分为资产风险、负债风险、中间业务风险、外汇风险,依据风险产生的缘由可分为客观风险和主观风险,依据风险的形态课分为有形风险和无形风险,按风险的性质课分为静态风险和动态风险等。另一种主要的分类方法是以业务面临的风险为标准,分为信用风险、市场风险、流淌性风险、利率风险、操作风险与投资风险。信用风险(Credilrisk),指由于债务人不能偿还或者
8、延期偿还本息,可能引起银行净收益的损失。市场风险(marketrisk),指因市场价格的不利变动而使商业银行表内业务和表外业务发生损失的风险。流淌性风险(liquidityrisk)性风险,指银行不能以最小的价格损失或合理成本出售资产取得现金或借入资金的风险。利率风险(interestratemarket),指由于市场利率水平变化引起银行净利息收入和有价证券市场价值的潜在变化,主要根源在于资产负债的搭配不当。操作风险(operaterisk),由于不完善或者失灵的内部系统,人为的错误以及外部事物给商业银行带来直接或间接损失的可能性。投资风险(investmentrisk),指由于投资对象市场价
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