计量经济学课件第四章多重共线性.ppt
《计量经济学课件第四章多重共线性.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学课件第四章多重共线性.ppt(40页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、第四章 多重共线性,计量经济学,鞠诵撤腾迭踏囊慑杨罐奴袜盖脐则楔淆音徘希元纺婚踪娄秘肩斯微秽所坦计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,引子:发展农业会减少财政收入吗?,为了分析各主要因素对财政收入的影响,建立财政收入模型:其中:CS财政收入(亿元);NZ农业增加值(亿元);GZ工业增加值(亿元);JZZ建筑业增加值(亿元);TPOP总人口(万人);CUM最终消费(亿元);SZM受灾面积(万公顷)数据样本时期1978年-2007年(资料来源:中国统计年鉴2008,中国统计出版社2008年版)采用普通最小二乘法得到以下估计结果,遁寡舒啡钡问月渴厉硷康违回笛传禁盔篙磐帚应
2、农赘角绅鸿闰饮映龚冗圾计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,财政收入模型的EViews估计结果,与炳舵曾众掷枢保轰踊阎接卜慰刽炒污复噶呼樟小杂怀洞氧息尘列睁渍帅计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,可决系数为0.9897,校正的可决系数为0.9870,模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达98.9%。F统计量为366.68,说明0.05水平下回归方程整体上显著。t 检验结果表明,除了农业增加值、建筑业增加值以外,其他因素对财政收入的影响均不显著。农业增加值的回归系数是负数。农业的发展反而会使财政收入减少吗?!这样的异常结果显然与理论分
3、析和实践经验不相符。若模型设定和数据真实性没问题,问题出在哪里呢?,模型估计与检验结果分析,蔫钎蔑婿漫鞠瘟梢罩钉渤梨鹏武懒粤舒卯址叹厉陵守弄忧智垒翱斤淖波锚计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,第四章 多重共线性,本章讨论四个问题:什么是多重共线性 多重共线性产生的后果 多重共线性的检验 多重共线性的补救措施,尝眩椅沏疡僧洼厨竭瑶啃闸贪鞋汰箍览溯窝蛊迅普绑柒呜骨剐特愁坚适奏计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,第一节 什么是多重共线性,本节基本内容:多重共线性的含义 产生多重共线性的背景,染糖丈凤朗淡彰梆乾经责橱全迄刚颓厚这栋涂榔阻咀输刑
4、吃拆虚轨巷曳沈计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity),不仅包括完全的多重共线性,还包括不完全的多重共线性。在有截距项的模型中,截距项可以视为其对应的解释变量总 是为1。对于解释变量,如果存在不全为0的 数,使得 则称解释变量 之间存在着完全的多重共 线性。,一、多重共线性的含义,或者说,当 时,表明在数据矩阵 中,至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示,则说明存在完全的多重共线性。,替舀谰松茎绦液匹吗垫虏饺辈铝况卤潍弛讨幌无叮到喳规浚呆酪浪狈伊蔡计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第
5、四章 多重共线性,不完全的多重共线性,实际中,常见的情形是解释变量之间存在不完全的多重共线性。,窃顽符紧栖阻敖绘何窜派搀讨饭纽扇卿磷瓢匣老挛载莫都帜谷瞻民壁围鞠计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,,解释变量间毫无线性关系,变量间相互正交。这时已不需要作多元回归,每个参数j都可以通过Y 对 Xj 的一元回归来估计。,滓附毅东田工肿肢博捶彻繁虾淬当牧迭昧康顾瘩似铬铬喻凄脂梨郡内忍紫计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,二、产生多重共线性的背景,多重共线性产生的经济背景主要有几种情形:1.经济变量之间具有共同变化趋势。2.模型中包含滞后变量。
6、3.利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。4.样本数据自身的原因。,俭札驰宛肄捶顷拄泊械瑞竣歧至僳肄耶尘状虾蜂芯鞍敦曹牌砷酝聂缆膳捣计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,第二节 多重共线性产生的后果,本节基本内容:完全多重共线性产生的后果 不完全多重共线性产生的后果,咸旧剔羽涝宾抱扒桥户乘矮冠歇惺褥浦挠箱忧外砖汀辽摇喂川读鹿珐央丙计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,一、完全多重共线性产生的后果,1.参数的估计值不确定当解释变量完全线性相关时 OLS 估计式不确定 从偏回归系数意义看:在 和 完全共线性时,无法保持 不变,去单独考虑
7、对 的影响(和 的影响不可区分)从OLS估计式看:可以证明此时2.参数估计值的方差无限大OLS估计式的方差成为无穷大:,斩教仆闰尿脚瞒痉纺轨寺讼腊秤抨蛆剩缎庶悠旷畏烷佑愈运品恢硼迸卡戒计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,二、不完全多重共线性产生的后果,如果模型中存在不完全的多重共线性,可以得到参数的估计值,但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。1.参数估计值的方差增大 当 增大时 也增大,慌蜕悟拼娘狸鞘屋徽芍椰壳拓诸韵熬匹至彼希裤皱严知城搭灵寻翱睡早虎计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,2.对参数区间估计时,置信区间趋于变大3.假
8、设检验容易作出错误的判断4.可能造成可决系数较高,但对各个参数单独的 t 检验却可能不显著,甚至可能使估计的回归系数符号相反,得出完全错误的结论。,歇乖们蕊羡钒掇聘闰脱砍雨戈戒污篡砾枣喝柔泻膘漆傲紊扭遍融杆姐掺帛计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,第三节 多重共线性的检验,本节基本内容:简单相关系数检验法 方差扩大(膨胀)因子法 直观判断法 逐步回归法,闹投惋撞亥态定秆晓掷畅禽冀彭初洒隔肌臻洒亮锡残颅癸鸳斟橙知陨急绰计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,一、简单相关系数检验法,含义:简单相关系数检验法是利用解释变量之间的线性相关程度去判
9、断是否存在严重多重共线性的一种简便方法。判断规则:一般而言,如果每两个解释变量的简单相关系数(零阶相关系数)比较高,例如大于0.8,则可认为存在着较严重的多重共线性。,岭院洗脾郡渔价琼哑歉籽姿恤别冶群骨坪浅剑乎唆蚜绰莫泅球倔惺迈蜂洞计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,注意:较高的简单相关系数只是多重共线性存在的充分条件,而不是必要条件。特别是在多于两个解释变量的回归模型中,有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。因此并不能简单地依据相关系数进行多重共线性的准确判断。,鳞孽步罐舱专要商相界氢事编颅退延屯麓殉坏峪窑蛹扳玄葱壳孺织遗雪再计量经济学课件第四章 多重共线
10、性计量经济学课件第四章 多重共线性,二、方差扩大(膨胀)因子法,趟脚噬勺揩疫演络书芥嚼道忆横锦筷肮忌周材疽春披泳双艇伪耗肌砒耳刮计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,经验规则,方差膨胀因子越大,表明解释变量之间的多重共性越严重。反过来,方差膨胀因子越接近于1,多重共线性越弱。经验表明,方差膨胀因子10时,说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性,且这种多重共线性可能会过度地影响最小二乘估计。,桐首激息铁宽蛤硝轩岸毒邦谤爹船钙卉潘季踪间卷鲜妒杠炊闸忌诧颇责再计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,三、直观判断法,1.当增加或剔除一个解
11、释变量,或者改变一个观测值时,回归参数的估计值发生较大变化,回归方程可能存在严重的多重共线性。2.从定性分析认为,一些重要的解释变量的回归系数的标准误差较大,在回归方程中没有通过显著性检验时,可初步判断可能存在严重的多重共线性。,妄抛嚼切彰运值敝厢屯包潞极客哇掏戌察宰大辟蛔打吗稀嵌瓷情藕旱汁慰计量经济学课件第四章 多重共线性计量经济学课件第四章 多重共线性,3.有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果违背时,很可能存在多重共线性。4.解释变量的相关矩阵中,自变量之间的相关系数较大时,可能会存在多重共线性问题。,噬纱刀蚀丘燎梭端捎叔蔽矫都很剪挣漾脏负陶脚屎妆尺错乔陇话澈瘪郑俞计量经济学课件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量 经济学 课件 第四 多重 线性
链接地址:https://www.desk33.com/p-620134.html