全国大学生金融知识竞赛题库(外汇期货180题).docx
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1、全国大学生金融知识竞赛题库(外汇期货180题)一、单选题691.以下关于货币互换说法不正确的是()。A.一般为一年以上的交易B.前期交换和后期收回的本金金额通常不一致C.前后交换货币通常使用相同汇率D.通常进行利息交换,交易双方需向对方支付换进货币的利息692 .牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于()。A.期限套利B.跨市场套利C.跨币种套利D.跨期套利693 .国际外汇市场中,外汇掉期交易中最为活跃的期限是()。A.7天以内8.7天-1个月C.1个月-3个月D.3个月-6个月694 .无本金交割的外汇远期(NDF)也是一种外汇远期交易,一般来说产生于货币为O的国家(地区)。A.可兑换695
2、 可兑换C.低利率D.高利率695.2013年2月25日()首次推出人民币外汇期货。A.CMEB.港交所C.新交所D.中金所696.对于美国投资者来说,外汇空头套期保值是指O为防止外币贬值,而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。A.现汇市场上处于空头地位的交易者B.现汇市场上处于多头地位的交易者C.期汇市场上处于空头地位的交易者D.期汇市场上处于多头地位的交易者697.货币互换中本金交换的形式不包括()。A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金,在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C.在协议生效日不实际交换两种
3、货币本金、到期日实际交换本金D.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金698.现汇期权和外汇期货期权是按照O所做的划分。A.期权持有者的时间B.产生期权合约的原生金融产品C.期权持有者可行使交割权力的时间D.期权持有者的交易目的699.企业在选择汇率避险策略时,不应遵循()。A风险中性原则B.重在避险原则C.管理多样化原则D.收益最大化原则700.外汇期货市场的功能主要表现在()。A.规避汇率风险B.规避资本管制C.可以清除贸易和金融交易的全部风险D.增加经济主体的经营收益70L外汇期货套期保值的类型不包括()。A.空头套保B.多头套保C.交叉套保D.信用风险套保702.某国内
4、贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品,考虑到将来日元升值可能增加企业的采购成本,该企业决定采用日元兑人民币外汇期货进行套期保值。已知日元兑人民币外汇期货的相关情况如下:期货合约面值10万人民币当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元保证金比例5%那么该企业正确的做法是()。A.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金B.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳28723元人民币保证金C.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金D.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳2872250元人民币保证金703.国际外汇衍生品市
5、场上交易量最大的交易形式是()。A.外汇期货交易B.货币互换交易C.外汇期权交易D.外汇掉期交易704.关于外汇掉期的说法错误的是()。A.外汇掉期交易的形式包括即期对远期掉期、远期对远期掉期和隔夜掉期B.S/N掉期是指买进下一个交易日到期的外汇,卖出第三个交易日到期的外汇;或卖出下一交易日到期的外汇,买进第三个交易日到期的外汇C.外汇远期汇率可根据掉期交易的价格推算得出D.外汇掉期交易可用来管理未来外汇收支、外汇头寸和同种货币的期限705.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为L1240,则()。A.此远期合约定价合理
6、,没有套利机会B.存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约C.存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约D.存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约706.日本某汽车公司3月份对美国出口汽车,合同金额为1000万美元,约定进口方付款期限为6个月。假设合同订立时美元兑日元的即期汇率是108,付款到期日美元兑日元的汇率是107,则该公司OoA.盈利100o万日元B.亏损1000万日元C.盈利500万日元D.亏损500万日元707.某日,CME交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7379,ICE交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7336(交易单位均为100
7、oooaud),若cme和ICE澳元/美元合约的合理价差为55点,交易者认为当前价差偏小,存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是()。(不考虑各项交易费用)A.买入CME澳元/美元期货合约,同时卖出相同数量的ICE澳元/美元期货合约B.卖出CME澳元/美元期货合约,同时买入相同数量的ICE澳元/美元期货合约C.买入CME澳元/美元期货合约,同时卖出不相同数量的ICE澳元/美元期货合约D.卖出CME澳元/美元期货合约,同时买入不相同数量的ICE澳元/美元期货合约708.我国某贸易公司从美国进口一批机械设备,双方约定以信用证方式结算,付款日期为出票后90天,货款为200万美元。出票当日美元兑
8、人民币汇率为6.2530,若90天后美元兑人民币汇率为6.2630,则该公司将OoA.盈利2万人民币B.亏损2万人民币C.盈利2万美元D.亏损2万美元709.中国境内外汇市场上交易量最大的交易形式是()。A.外汇期货交易B.货币互换交易C.外汇期权交易D.外汇掉期交易710 .外汇期货市场O的操作实质上是为现货外汇资产”锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。A.套期保值B.投机C.套利D.远期711 .远期结售汇履约O以本金全额交割,无本金交割远期外汇交易O以本金全额交割。A.必须必须B.必须无需C.无需必须D.无需无需712.当前美元兑人民币期货价格为6.7243,合约面值为100,
9、000美元,最小变动价位为0.OOOI点,那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。A. 67.24美元B. 67.24人民币C. 10美元D. 10人民币713.3月2日,2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89(两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格,交易单位分别为100ooeur和100ooaud),某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大,如果市场机制运行正常,则两合约间的价差将恢复到合理水平,该交易者决定进行套利交易。为满足合约持仓价值基本相当,卖出210手
10、EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后,上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71,交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为()。(不考虑各项交易费用)A.盈利1050美元B.亏损1050美元C.盈利105000美元D.亏损105000美元714.以下哪个交易所没有外汇衍生品交易()。A.芝加哥商业交易所B.美国洲际交易所C.香港交易所D.上海证券交易所715.投资者持有50万欧元,担心美元兑欧元升值,于是利用3个月期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元兑换美元即期汇率为1.2549,3个月期的欧元期货合约价格为
11、1.2601。三个月后即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货平仓价格为1.2101。若不计交易手续费,该投资者套期保值的结果为()。A.期货盈利24000美元B.期货亏损24000美元C.整体相当于盈利3550美元D.整体相当于亏损3550美元716.2006年8月,()推出了人民币期货及期权交易。A.香港交易所(HKEX)B.芝加哥商业交易所(CME)C.新加坡交易所(SGX)D.芝加哥期货交易所(CBoT)717 .在欧洲货币市场上,美元3个月持有期收益率为3%,英镑3个月持有期收益率为5%,英镑兑美元的即期汇率为1.5370。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述,正确的是()。A,
12、升水200点B.贴水200点C.升水293点D.贴水293点718 .若当前银行报价如下:即期汇率3个月远期美元/加元L2486/9110/15则3个月期的美元兑加元远期汇率为()。A. 1.2476B. 1.2471/1.2481C. 1.2486/1.2491D. 1.2496/1.2506719.已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设3个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()。A.亏损约4685美元B.亏损约4768美元C.盈利约4639美元D.盈利约4752美元720.3月1日,某
13、交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约,价格为L3616,同时卖出20手9月份欧元期货合约,价格为1.3466o5月10日,该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者()。(不考虑交易费用,合约交易单位为125000欧元)A.亏损34.15万美元B.亏损17.075万美元C.盈利34.15万美元D.盈利17.075万美元721.8月110,某客户发现9月份美元兑人民币期货(合约面值为100,000美元)价格为6.4512,12月份的美元兑人民币期货价格为6.4600o该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨,同时判断9月份和12月份合约
14、价差将缩小,则该投资者应进行()。A.牛市套利B.熊市套利C.普通投机D.普通套保722.以下关于进出口企业管理外汇风险,说法不正确的是()。A.融资套期保值又称货币市场套期保值或即期套期保值,主要操作是货币市场交易和外汇即期交易相结合B. BSI法就是借款-即期合同-投资法,利用BSI法可以消除外汇风险,但存在利率风险(融资风险)C. 1.SI法就是提早收付-即期合同-投资法,利用LSI法可以消除外汇风险,也不存在利率风险(融资风险)D.出口企业是本币天然的多头套期保值者,进口企业是天然的本币的空头套期保值者723.假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034,人民币1个月期的SHIBOR为
15、4.4711%,美元1个月期的LIBOR为0.26063%,则1个月期(实际天数为31天)的美元兑人民币远期汇率应为()。(一年按360天计算)A. 6.2034B. 6.2196C. 6.2259D. 6.4808724.2016年3月,某投资者购买了100万欧元,决定持有6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元,他应采取的操作策略是()。A.买入8张2016年9月到期的期货合约B.卖出4张2016年9月到期的期货合约C.买入4张2016年6月到期的期货合约D.卖出8张2016年9月
16、到期的期货合约725.我国某进出口公司海外子公司在5月获得价值为100万美元的订单,与客户约定在季度末交付货物并收取货款。假设该企业在5月下旬准备做一笔外汇掉期业务,具体操作如下:(1)以美元兑人民币的即期汇率买入100万美元。(2)同时卖出100万美元的1个月期美元兑人民币的远期合约。根据某金融机构的报价,美元兑人民币即期汇率为6.7340-6.7380,1个月后的远期汇率报价为6.7250-6.7310o则该公司在外汇掉期中()。A.支出1.3万美元B.收入1.3万美元C.支出1.3万元人民币D.收入1.3万元人民币726.美元兑人民币即期汇率为6.8,1年计息一次的中国无风险利率为5%,
17、1年计息一次的美国无风险利率为2%,则一年的远期汇率约为()。A. 6.61B. 7.14C. 6.94D. 7.OO727.我国最早推出远期结售汇产品的银行是()。A.中国工商银行B.中国进出口银行C.中国银行D.中国人民银行728.某投资公司拥有200万美元用于投资海外商品期货,其所持有商品期货市值为100o万美元,持仓占用保证金100万美元,则该公司面临的外汇风险敞口为()。A. 200万美元B. 100万美元C.100O万美元D.1100万美元729.某年12月31H,一篮子商品在中国的价格是100O元人民币,在美国的价格是100美元。若次年中国的通货膨胀率是8%,美国的通货膨胀率是3
18、%,12月31日的一篮子商品价格变为1080元人民币和103美元,则根据绝对购买力平价理论,美元兑人民币的汇率变动率为()。A. 3%B. 4.85%C. 5%D. 8%730.某企业3个月后将收到一笔美元货款,总价值200万美元。为防范美元兑人民币贬值,企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知美元兑人民币的即期汇率为6.5264,卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267,3个月后即期汇率变为6.3239,若企业期货平仓成交价为6.3228,期货合约面值为10万美元,保证金比例1.5%,则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为()。A.1.5万美元,现货盈利40.5万人民币B
19、.L5万美元,期货亏损40.78万人民币C. 3万美元,现货和期货总盈利0.28万人民币D. 3万美元,总损益为0731.假定存在一份欧元兑美元的期货合约,合约大小为125000欧元,3个月后交割,若当前合约价格为1.2122美元/欧元,交易者买入开仓,2个月后的某一天,合约价格变为L2136美元/欧元,此时交易者的浮动盈亏为()。A. 175美元B. 175欧元C.-175美元D.-175欧元732.美元兑人民币即期汇率为6.7000,人民币市场年利率水平为5%,美元市场年利率水平为3强则3个月的美元兑人民币远期汇率约为()。A. 6.7333B. 6.8343C. 6.5663D. 6.6
20、663733.某商业银行预计1个月后将有10亿欧元的头寸空缺,而3个月后该空缺的头寸将得到补充,该银行准备利用欧元兑人民币掉期交易管理外汇头寸。已知报价方的报价如下:买价卖价EURCNY7.13777.1382EURCNY1MS167.59169.63EURCNY2MS325.07331.98EURCNY3MS464.47475.11以下关于该商业银行的操作,说法正确的是()。A.该银行应利用1M/2M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.170707B.该银行应利用1M/2M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.170207C.该银行应利用1M/3M的掉期交易,买入价
21、是7.155163,卖出价是7.184647D.该银行应利用1M/3M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.184147734.假设英镑兑美元看涨期权的执行价格为1.5600,面值为10万英镑,期权费为5000美元。则行权日,损益平衡点时的英镑兑美元汇率为()。A. 1.5100B. 1.5600C. 1.6000D. 1.6100735.某日,美元兑人民币即期汇率为6.4500,人民币1个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为4%,美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为2.08%,则1个月期的美元兑人民币远期汇率为()。(结果保留小数点后四位)A. 6.4500
22、B. 6.4603C. 6.4715D. 6.4612736.某客户到银行用美元兑换日元,美元兑日元的即期汇率价格为133.10,美元年利率为&5%,日元年利率为3.5%,则3个月期美元兑日元远期汇率约为()。A.升水1.664B.升水6.656C.贴水1.664D.贴水6.656737.在套利操作中,套利者通过即期外汇交易买入高利率货币,同时做一笔远期外汇交易,卖出与短期投资期限相吻合的该货币,该汇率风险防范方法称为()。A.掉期交易B.货币互换C.货币期权交易D.福费廷738.某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险,该贸易商与银行签订了远期合约,将汇率锁定为6.2110
23、o假设6个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.2100,则贸易商()。A.盈利500000元人民币B.盈利805.15美元C损失500000元人民币D损失805.15美元739.近年来,交叉汇率期货合约不断出现,将使得O套利交易逐渐减少。A.外汇期现B.外汇掉期C.外汇期货跨市场D.外汇期货跨品种740.国内某出口商预期3个月后将回收出口货款2000万美元,为了避免人民币升值对货款价值的影响,该出口商应在外汇期货市场上进行美元的()。A.多头套期保值B.空头套期保值C.多头投机D.空头投机741.以下关于外汇掉期,说法不正确的是()。A.按计息日的不同一般分为即期对远期的掉期、远期对远期的掉期以
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